Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Приложения теории принятия решений. Р.III. Анализ и выработка стратегий ведения бизнеса в сообществах с большим числом противодействующих сторон. Учеб
.pdf
71
дей разрабатываемых районов на прибыли, с них получаемые, – что служит ба-
зой для системы ограничений задачи линейного программирования, необходимой для поиска оптимальных стратегий добычи с минимальными рентными
платежами именно с прибылей компаний ТЭК (рис. 4.3).
Рисунок 4.3 ‒ Схема взаимодействия районов добычи энергоресурсов в рамках
регионов с указанием удельной прибыли, получаемой от них
Само формальное выражение для матрицы принимает следующий вид:
11 12 1 1
21 22 2 2
12
12
... ...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
jn
jn
i i ij in
n n nj nn
a a a a
a a a a
A
a a a a
a a a a
=
, (4.8)
где aij при i j ‒ прибыль от сбыта энергоресурсов, поставленных с 1 км2 j-го
района в i-ый район для компенсации возможного неудовлетворенного спроса
на энергоресурсы i-го района. Все показатели выражены в денежных единицах.
При этом a
ii
– это прибыль от сбыта основной части энергоресурсов, добываемых с i-го района эксплуатации правительству i-го района.
В целях максимизации рентных платежей главный выгодоприобретатель –
это государство, стремящееся максимизировать рентные сборы с разрабатываемых территорий, взимая ренту с территорий не больше, чем определяется торговлей энергоресурсами, а следовательно, и получаемые отсюда прибыли.
В итоге получается прямая задача линейного программирования (ЗЛП), где
an1
a1n
an2
a2n
ai2
a2i
ai1
an1
ani
ain
Район 1
Район 2
Район i
Район n
…
…
a1n
a1i
72
рост рентных сборов государства ограничен валовыми объемами обмена между
регионами энергоресурсов, добываемых с конечных площадей разработок:
1 1 2 2
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 1 2
1 1 2 2
1 1 2 2
12
max
,
,
,
, , , ,
0, 0, , 0,
()
nn
nn
nn
n n nn n n
nn
n
f x c x c x c x
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
x S x S x S
x x x
= + + + →
+ + +
+ + +
+ + +
(4.9)
где xi ‒ площадь i-го района, на участке которого ведется добыча.
Целевая функция прямой ЗЛП ‒ сумма рентных платежей ci от прибыли
всех участков х
i
, которую государство стремится увеличить. При этом правительство каждого i-го района закупает энергоресурсы со своего района i и других районов j для удовлетворения потребностей населения района.
По системе ограничений затраты с участка xi в размере a
ii
от покупки ре-
сурсов в i-ом районе, а также затраты с участка x
j
от поставок из других райо-
нов не больше объема купли энергоресурсов bi.
В части минимизации рентных издержек заинтересованы добывающие
предприятия – для упрощения задачи использован общий для них критерий –
минимум совокупных рентных затрат в виде долей рентных затрат с агрегиро-
ванного вывоза ресурсов в разные районы с единицы разрабатываемых площадей, что дает следующую двойственную (обратную) к поставленной выше задаче:
1 1 2 2
11 1 21 2 1 1
12 1 22 2 2 2
1 1 2 2
12
12
min
,
,
,
,
0, 0, ,
(
0,
)
nn
nn
nn
n n nn n n
n
n
z y b y b y b y
a y a y a y c
a y a y a y c
a y a y a y c
c c c
y y y
= + + + →
+ + +
+ + +
+ + +
++
+ =
(4.10)
где yj ‒ доля рентного изъятия выручки от продажи энергоресурсов (объема
купли энергоресурсов bi ), добытых в i-ом районе.
Здесь минимизируется сумма всех рентных издержек на продажи энерго-
ресурсов (что выгодно отрасли ТЭК) при условии, что общие рентные доходы
соответствуют плану их сбора Π.
73
По системе ограничений рента от сбыта ресурсов aij на «своем» j-ом рай-
оне, а также от сбыта другим районам больше плана cj
по сборам ренты с при-
были от сбыта энергоресурсов в j-ом районе.
Таким образом, здесь имеются прямая и обратная двойственные задачи,
которые совместно можно представить следующим образом.
Двойственная прямая ЗЛП
1 1 2 2
1
max
, 1,
, 1, ,
0, 1
()
,
,
nn
ij i j
ii
i
n
i
f x c x c x c x
a x b j n
x S i n
x i n
=
= + + + →
=
=
=
Двойственная обратная ЗЛП
1 1 2 2
1
1
min
, 1,
П, 1,
0, 1
()
,
,
,
nn
ji j i
i
j
n
j
n
i
z y b y b y b y
a y c i n
c i n
y j n
=
=
= + + + →
=
=
=
Здесь государство выступает заинтересованной стороной в первой, прямой, задаче, поскольку целевая функция этой ЗЛП позволяет повысить его доходы за счет изъятия ренты в виде рентных платежей.
А представители частных компаний ТЭК хотят минимизировать целевую
функцию двойственной ЗЛП – и таким образом снизить общее изъятие сверхприбыли с максимального объема покупаемых энергоресурсов.
Для оптимальной точки y
i
*
обратной двойственной ЗЛП можно записать
следующее ограничение:
*
(, 1 )
ii i i
a y c −
или, после преобразований (4.11)
*
.
ii i ii i
a c a y−
(4.12)
Выражение в правой части (4.12) ‒ это дифференциальная рента от удельной прибыли i-го района aii, и из данного выражения можно сделать следующие
выводы относительно оптимального использования территорий, с добычи на
которых взимается рента.
При a
ii
большем, чем c
i
, следует положительность доли удельных рентных
изъятий выручки y
i
*
, то есть территории в i-ом районе используются до предела
S
i
полностью (лучший район). Если же прибыль aii равна c
i
, то есть изымается
полностью, то y
i*
принимает нулевое значение, и так как условие (4.12) пре-
вращается в равенство, и по условию x
i
≥ 0, то хотя S
i
и не достигается, i явля-
ется замыкающим районом. При aii меньшем ci , условие (4.12) превращается в
строгое неравенство (a
ii
> 0, ci > 0, из чего следует y
i
*
< 0), и, таким образом,
имеем, что x
i
= 0, что приводит к выводу, что i-ый район не используется.
74
Вопросы для самоконтроля
1. Действия хозяйствующих субъектов по достижению своих целей ис-
пользуемые для этого действия, равновесная ситуация, стратегии ее обеспече-
ния, программы оптимизации деятельности, их виды и конкретная реализация.
2. Понятия поглощения и слияния компаний, дальнейшее будущее объеди-
няющихся компаний, судьба их активов и обязательств, виды слияний: гори-
зонтальная, вертикальная и функциональная ‒ их описание, формы, сходства и
различия.
3. Компания-поглотитель, ее определение и особенности, понятие целевой
компании, стратегия слияний и поглощений, ее суть, способы влияния на ком-
панию, направления целей применения стратегии слияний и поглощений, их
состав.
4. Виды слияний и поглощений в зависимости от условий сделок ‒ разли-
чия, диктуемые национальной и транснациональной принадлежностью, сход-
ство интересов либо конфликты, определяемые отношением управленческого
персонала компаний к сделке по слиянию или поглощению, от каких глобаль-
ных факторов зависит тип слияний, особенности слияния и поглощения компаний в разных странах или регионах мира.
5. На каких трех уровнях, определяющих цели и методологию слияния,
происходит реализация процесса М&А (mergers& acquisitions), перечисление и
описание факторов, которые включают в себя основные причины слияний и по-
глощений.
6. Действия для достижения каких целей служили основой стратегии роста
в рамках слияний и поглощений компаний США, какова вероятность успеха
для компании-покупателя и в каких случаях она возрастает, синергия, ее определение и смысл применительно к стоимости компании, формальное выражение, его описывающее, его обозначения.
7. Компоненты, из которых складывается создание дополнительной стои-
мости компании как результат синергетического эффекта, случай получения
экономии на налогах, создающаяся добавочная стоимость компании при этом,
условия поглощения, при которых получают выгоды от операций на рынке
ценных бумаг, дополнительные причины объединений.
8. Общее описание метода DCF, лежащего в основе оценки эффекта синер-
гии, процедура, в соответствии с которой ведется оценка ‒ пять этапов, их общий смысл, включая оценку стоимости каждой из сливающихся компаний,
объединенной компании, синергетического эффекта, рыночной стоимости объ-
единенной компании с ее учетом и без ее учета, вопросы, на которые нужно ответить для того, чтобы оценить влияние слияния или поглощения на кэш-флоу
объединенной компании.
9. Основная проблема, решаемая в рамках анализа синергетического эф-
фекта от объединения компаний, пример набора параметров финансовых пото-
ков двух объединяющихся предприятий для оценки эффекта синергии от планируемой сделки, их оформление в виде специальной подробной таблицы.
75
10. Расчет чистого денежного потока объединенной компании на основе
параметров финансовых потоков сливающихся предприятий, формула Гордона
поиска их стоимости, обозначения, определение стоимости объединяющихся
компаний до и после процесса образования общей компаний на их основе без
учета синергии.
11. Необходимость учета синергии в расчете чистого денежного потока
объединенной компании на основе параметров финансовых потоков сливающихся предприятий, снижение операционных расходов как фактор появления
синергии ожидаемый рост чистый операционный доход NOI после слияния
компаний, принцип поиска остальных показателей, определение стоимости си-
нергии при разных значениях роста NOI.
12. Типология проблем, связанных с интеграцией компаний после завер-
шения сделки по поглощению: противоречия между персоналом обеих слившихся компании, механизм их разрешения, а также изменение клиентского пу-
ла, набор мероприятий, зафиксированных далее в наборе бизнес-процессов,
разрешающих указанные проблемы, их целевые установки.
13. Роль топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике страны,
с указанием ее характерных черт, характер распределения бенефициариев
сверхдоходов от продажи добываемых энергоресурсов, с приведением списка
их видов, цели добывающих компаний, населения этих территорий, на которых
ведут добычу полезных ископаемых (с указанием важных для него факторов) и
государства, мотивы, им двигающие и средства их реализации.
14. Конфликт добывающих компаний, территорий и государства при добыче полезных ископаемых, приведение его к игре многих лиц, определение
игры с нулевой суммой, ее связь и переход в игру с ненулевой суммой, характерная особенность производства и торговли энергоресурсами, факторы, ее вызывающие, дефицит предложения на мировом рынке энергоресурсов, его последствия, влияние на поведение крупных поставщиков энергоресурсов, причины появления дополнительной прибыли у добывающих компаний.
15. Причины, по которым государство не может оставлять добывающим
корпорациям дополнительные доходы: последствие наличия значительных денежных средств в руках частных лиц, целесообразность траты сверхдоходов
государством и статьи этих затрат, переход к игре с ненулевой суммой посредство перераспределения дополнительных ресурсов, появившихся в системе, исполнители и получатели изъятия дополнительной прибыли.
16. Дифференциальная рента, место этого вида платежей в наборе других
выплат, ее определение, экономический смысл, абсолютная рента, определение
и смысл, рыночная цена, формальное определение, рыночные возможности,
предоставляемые предприятию этими ценами, замыкающие (равновесные) цены, их экономическая роль, от чего зависит взимание ренты.
17. Общая схема-модель образования абсолютной и дифференциальной
ренты на основе цен предприятия и рынка, цена производства, его смысл,
структура и назначение каждой компоненты этой цены, место рентной составляющей, на основе чего формируется та цена на энергоресурсы, которая явля-
76
ется замыкающей ценой, отражение финансовых интересов добывающего
предприятия, которыми нельзя пренебречь, его экономическая суть, цена продажи энергоресурсов на рынке, трактовка ее разницы с замыкающей ценой.
18. Случаи, в котором предприятие, имеющее право на эксплуатацию ме-
сторождения, получает часть сверхприбыли, либо совсем его не получает, суть
ренты, ее два дополняющих друг друга вида, платежи, относящиеся к каждому
из этих видов, их практические примеры, экономическая роль обоих видов пла-
тежей, каким образом данные платежи входят в себестоимость добычи ресурсов, как можно рассматривать издержки по добыче ресурсов с точки зрения
анализа влияния рентных платежей.
19. Иллюстрация методологии применяемых для определения оптималь-
ных размеров рентных платежей, типовая задача снижения издержек добычи
одного вида ресурса на нескольких месторождениях с оптимизацией ренты:
введение параметров работы добывающей компании, работающей на этих месторождениях, искомые величины, отражающие финансовые характеристики
деятельности по добыче данной компании, способ их поиска из задачи линей-
ного программирования путем применения целевой функции, уменьшающей
суммарные затраты на добычу энергоресурсов.
20. Типовая задача снижения издержек добычи одного вида ресурса на не-
скольких месторождениях с оптимизацией ренты: ограничение производства на
всех
месторождениях по совокупному спросу, функция поиска максимума за-
трат добычи энергоресурсов, стремление добывающей компании, отражаемый
данной задачей способ поиска максимума параметра объемов затрат на каждом
из месторождений, ограничение, которое при этом используется, задействование коэффициента удельной себестоимости добычи энергоресурсов, его роль в
смысле, масштабирования ряда параметров задачи и устанавливание связи
между ними.
21. Типовая задача снижения издержек добычи одного вида ресурса на не-
скольких месторождениях с оптимизацией ренты: какие показатели являются
результатом решения задачи, и от какого параметра они зависят, какой именно
экономический индикатор они обеспечивают и условия чего при этом образуются в смысле взимания ренты, формальное выражение, на основе которого
определяется дифференциальная рента с каждого месторождения после реше-
ния задачи, что входит в нее как составляющие остаток дохода, замыкающая
цена, ее роль и компоненты.
22. Зависимость затрат предприятия основных секторов ТЭК от спроса на
его продукции на рынке, положение отраслей ТЭК с низкими затратами и их
состав, последствия высокой замыкающей цены в сочетании с низкими ценами
добычи энергоресурсов, что происходит по мере роста этих затрат, и каковы
его причины, экстраполяция указанной ситуации на чисто производственные
предприятия, имеющие популярный бренд, процессы, имеющие место, пока
бренд сохраняет свою силу, и в случае когда привлекательность бренда падает,
усилия для его поддержания и восстановления, какие ресурсы при этом задей-
ствованы, их сравнение с выручкой от сбываемой продукции.
77
23. Графическая схема модели «Затраты-Спрос», влияния спроса на продукцию и затрат с выделением случаев взимания рентных платежей, способ и
принципы отражения ренты на данной схеме, причина возникновения разницы
между замыкающей и индивидуальной ценой, влияние на этот процесс фактора
ограниченности добываемого ресурса при низком спросе, явления, имеющие
место при росте спроса, до какого уровня это происходит, сопоставление с
уровнем замыкающих цен, последствия для индивидуальных затрат, прибыли
и ренты.
24. Факторы, делающие необходимым рентные платежи для территорий
добычи энергоресурсов, роль государства в этом, его интерес, его противоречия
с устремлениями добывающих компаний, схема добычи энергоресурсов на территориях, связь с регионами и добывающими компаниями, их виды, взаимодействие интересов территорий и добывающих компаний, их скрытые мотивы,
примеры из практики, причины актуальности задачи взаимодействия государства и добывающих компаний.
25. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рентных затрат: набор регионов и добывающих компаний, районы добычи в рамках
этих регионов, характер разработки ресурсов, их разновидности, необходи-
мость торговли ими в других районах, удельные ограничения на ее параметры,
роль государства в этих процессах и его рентная политика, требования на общий объем рентных сборов, удельные параметры продажи энергоресурсов в
разных районах, целевая закупка энергоресурсов непосредственно в районе,
набор переменных и параметров, характеризующие ситуацию торговли энерго-
ресурсами и взимания ренты с прибыли от нее.
26. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рентных затрат: постановка задачи построения плана разработки для системы реги-
онов и добывающих компаний имеющихся там энергоресурсов, основной па-
раметр данного плана, требования к ним, удельные прибыли разработки районов, их формальное определение, принципы взаимоотношения районов в рамках продажи энергоресурсов, получаемая при этом удельная и общая прибыль в
валовом измерении, база для системы ограничений задачи линейного програм-
мирования поиска оптимальных стратегий добычи с минимальными рентными
платежами.
27. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рент-
ных затрат: схема взаимодействия районов добычи энергоресурсов в рамках ре-
гионов с указанием удельной прибыли, получаемой от них, формальное
выражение для матрицы данных прибылей, строгое поределение ее элементов,
в каких единицах они выражены, прибыль от сбыта основной части энергоре-
сурсов, добываемых в конкретном районе эксплуатации, выгодоприобретатель
задачи оптимизации рентных сборов с разрабатываемых территорий с учетом
параметров торговли энергоресурсами.
78
28. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рент-
ных затрат: прямая задача линейного программирования максимизации рентных платежей (ЗЛП), для ее решения, ее содержательный смысл и формальная
постановка, обозначение переменных, целевая функция прямой ЗЛП, ее значе-
ние, поведение правительства районов в закупке энергоресурсов, система ограничений, характер ее правой части.
29. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рент-
ных затрат: характер заинтересованности добывающих предприятий в оптимизации совокупных рентных затрат, переменные и формальная запись двойственной (обратной) задачи минимизации рентных затрат, ее смысл и ограничения.
30. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рент-
ных затрат: общее описание прямой и обратной двойственных задач, их сов-
местное формальное представление, заинтересованные стороны в прямой и об-
ратной задачах, их цели и исчисление полученной выгоды.
31. Типовая задача взаимодействия государства и территорий разработки
энергоресурсов с их добывающими компаниями в разрезе оптимизации рентных затрат: ограничение для оптимальной точки доли рентных затрат в кон-
кретном районе добычи энергоресурсов обратной двойственной ЗЛП в исход-
ном и преобразованном виде, отражение дифференциальной ренты от удельной
прибыли района, что происходит с районом эксплуатации, когда: эта прибыль
больше чем рентный платеж, эта прибыль равна рентному платежу, эта прибыль меньшем рентного платежа.
79
Заключение
Наличие большого количества активно действующих субъектов рыночной
экономики оказывает все большее влияние на отдельно действующие предприятия или социально-политические объединения.
В результате руководство указанных образований вынуждено учитывать
воздействие указанной агрессивной рыночной среды, поскольку в ее рамках
происходит конкурентная борьба за ресурсы различных видов – материальные,
финансовые, инвестиционные, людские, инновационные и т.д. – и, кроме того,
идет соперничество за доли рынка продаваемых изделий и услуг.
Помимо этого, на всю эту среду, включая вышеописанные субъекты, оказывает давление «внешние регуляторы» – это обычно органы регионального и
федерального государственного управления, внешние рынки / зарубежные кор-
порации, влиятельные некоммерческие организации.
Для учета данных воздействий формируются и изменяются в ходе их при-
менения стратегии управления соответствующим субъектом. Производится
данный процесс посредством применения ряда формальных моделей, включающих, как правило, игровые ситуации и различного рода схемы взаимодействия множества субъектов в рамках одного объединения со свойственными им
эффектами самоорганизации.
Именно этому посвящено настоящее учебное пособие. Материал, представленный в нем, характеризуется наличием типовых проблем, встающих пе-
ред рядом социально-экономических организаций, решение которых связано с
достижением некоторого набора целей, снимающих эту проблему. Снятие про-
блемы осуществляется за счет целевой функции, связывающей выработанную
организацией стратегию с результатами ее применения. При этом данная функция учитывает за счет различных способов ее построения влияние стратегий
конкурентов на рынке ресурсов, где действует данная организация, а также
рост или падение ее эффективности в результате воздействия ранее упомянутых «регуляторов».
В силу вышесказанного основной упор в данной работе сделан на приведении наиболее характерных примеров различных видов взаимодействий пред-
приятий с окружающей макроэкономической средой, всячески препятствующей
получению предприятием выгоды / пользы, предусматриваемой функцией по-
лезности, определяемой ЛПР (лицом, принимающим решение, – руководитель,
владелец, совет акционеров) и используемой как ориентир для выработки и изменения стратегий. В зависимости от числа противостоящих экономических
агентов и характера отношений моделируемого предприятия с ними в пособии
предлагается выбор конкретной модели выработки управленческой стратегии,
методов разрешения задач, описываемой ею, а также практические расчеты,
демонстрирующие возможности и границы применимости этих методов.
Все это обуславливает актуальность и полезность пособия для специали-
стов в применении математических и программных методов в подходах к преодолению плохо формализуемых задач, встающих перед бизнес-системами.
80
Список рекомендованной литературы
1 Красс М.С., Чупырнов Б.П. Основы математики и ее приложения в
экономическом образовании. Учебник для вузов по экон. спец. и направлениям.
– М.: Дело, 2002. – 688 с.
2 Крушевский А.В. Теория игр. – Киев.: Вища школа, 1977. – 216 с.
3 Самков Т.Л. Теория организации: конспект лекций. – Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2012.– 110 с.
4 Лемешко Б.Ю., Постовалов С.Н., Тимофеев В.С. Методы оптимизации,
исследование операций и теория игр / Методические указания к лабораторным
работам для студентов III-IV курса ФПМИ (направление 510200 – «Прикладная
математика и информатика» дневного отделения). – Новосибирск, Изд-во
НГТУ, 2002. – 42 с.
5 Турунтаев Л.П. Теория принятия решений. Учебное пособие. – Томск:
ТУСУР 2003. – 222 с.
6 Позиционные игры. Под ред. Н.Н. Воробьева, И.Н. Врублевской. – М.,
Наука, 1967.
7 Карпович А.И. Моделирование экономической устойчивости систем
энергетики: монография /А.И. Карпович. – Новосибирск; Изд-во НГТУ, 2006. –
260 с. («Монографии НГТУ»).
8 Китушин В.Г. Основы теории управления: Конспект лекций / В.Г. Китушин; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. унт, Новосибирск, НГТУ, 1998.
9 Малишевский А.В. и др. Качественные модели в теории сложных систем / Наука. Физматлит. – М.: 1998. – 528 с.
10 Хиценко В.Е. Самоорганизация: элементы теории и социальные при-
ложения / В. Е. Хиценко. – М.: URSS, 2005. – 221 с.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]