книги / Статистический анализ временных рядов
..pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |
|
|
|
|
|
|
|
743 |
||||
Фишер (Fisher R. А.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1929) |
Tests of significance in harmonic analysis, Proc. |
Roy. Soc. London Ser. |
A, |
|||||||||||||||||
(1940) |
125, |
54—59. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
On |
the similarity of the distributions found for the test of significance in |
|||||||||||||||||||
|
harmonic |
|
analysis, |
and |
in Stevens’s problem in |
geometrical |
probability» |
|||||||||||||
|
Ann. Eugenics, |
10, |
14—17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Хаавелмо |
(Haavelmo |
Trygve) |
|
|
propensity |
to |
consume, / . Amer. Sta |
|||||||||||||
(1947) |
Methods of measuring the marginal |
|||||||||||||||||||
Харт |
tist. |
|
Assoc., |
42, 105— 122. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(Hart |
B. J.) |
levels |
for the ratio of |
the mean square successive |
difference |
|||||||||||||||
(1942) |
Significance |
|||||||||||||||||||
|
to the variance, |
Ann. Math. Statist., 13, 445—447. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Харт и фон Нейман (Hart В. J., von Neumann John) |
the |
mean square successive |
||||||||||||||||||
(1942) |
Tabulation of the probabilities |
for |
the |
ratio of |
||||||||||||||||
|
difference to the variance, Ann. Math. Statist., |
13, |
207—214. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Хеннан .(Hannan E. J.) |
|
|
density |
after-trend |
|
removal, J. Roy. Statist. |
||||||||||||||
(1958) |
The estimation of the spectral |
|
||||||||||||||||||
(1961) |
Soc. Ser. В? 20, 323—333. |
|
|
|
|
|
Proc. Cambridge |
Philos. |
||||||||||||
A central |
limit |
theorem for systems of regression, |
||||||||||||||||||
(1963) |
Soc., |
57 , |
|
583—588. |
series, Proc. Symp. Time |
Series |
Anal. |
Brown |
Univ* |
|||||||||||
Regression |
for time |
|||||||||||||||||||
(1964) |
(Murray Rosenblatt, ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, 17—37. |
|||||||||||||||||||
The |
estimation of a changing seasonal pattern, J. Amer. Statist. Assoc.» |
|||||||||||||||||||
|
59, |
1063— 1077. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Хеффдинг и Роббинс (Hoeffding Wassily, Robbins Herbert) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
(1948) |
The central limit theorem for |
dependent random variables, Duke Math. J., |
||||||||||||||||||
Хукер |
15, |
773—780. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(Hooker |
R. |
H.) |
|
|
|
|
|
illustrated by |
corn |
prices» |
||||||||||
(1905) |
On |
the correlation of successive observations, |
||||||||||||||||||
|
J. Roy Statist, |
Soc., 68, |
696—703. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Чон и Хеннан (Cheong H. A., Hannan E. J.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
(1968) |
The asymptotic distribution of spectral estimates, unpublished. |
|
|
|||||||||||||||||
Шерф |
(Schaerf |
M. Casini) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1964) |
Estimation of the covariance and autoregressive structure of a stationary |
|||||||||||||||||||
|
time series, Technical Report, Department of Statistics, Stanford Univer |
|||||||||||||||||||
|
sity, |
Stanford, |
Calif. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Шеффе (Scheffe |
|
Henry) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sets. |
Es |
||||||
(1970) |
Multiple |
testing |
versus multiple estimation. Improper confidence |
|||||||||||||||||
|
timation of directions and ratios, Ann. Math. Statist., |
41, 1—29. |
|
|
||||||||||||||||
Шустер (Schuster A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
to |
a supposed |
||||||||
(1898) |
On |
the investigation of hidden periodicities with application |
||||||||||||||||||
<1906) |
26-day period of meteorological phenomena, Terr. Mag. Atmos. Elect., |
3, 13. |
||||||||||||||||||
On the periodicities of sunspots, Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. А» |
||||||||||||||||||||
Эйкер |
206, |
69— 100. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(Eicker F.) |
|
|
|
|
|
|
|
least squares |
estimators |
for |
||||||||||
(1963) |
Asymptotic normality and consistency of the |
|||||||||||||||||||
|
families of linear regressions, Ann. Math. Statist., 34, 447—456. |
|
|
|||||||||||||||||
Юл (Yule |
G. Udny) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
with |
special |
|||||||
(1927) |
On |
a method for investigating periodicities in disturbed series |
||||||||||||||||||
|
reference |
to |
Wolfer’s sunspot |
numbers, |
Philos. |
Trans. |
Roy. Soc. London |
|||||||||||||
|
Ser. |
A, 226, |
267—298. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Яглом A. M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Введение в теорию стационарных случайных функций, УМ Н, VII, вып. 5» |
|||||||||||||||||||
|
(1952), 3 -1 6 8 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Янг (Young |
L. С.) |
|
in |
ordered sequences, |
Ann. Math. |
Statist., |
12, |
293—300. |
||||||||||||
(1941) |
On |
randomness |
748 |
|
|
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ |
|
|
|
эрмитова 426, 623 |
|
|
доверительные |
интервалы |
при |
|
Метод переменных разностей |
больших выборках 589 |
выбо |
||||
вычисление |
разностей |
76—78 |
как линейная |
комбинация |
||
ковариация |
ряда, |
составленного из |
рочных ковариаций 545—547, 550, |
|||
конечных разностей |
79, |
80 |
551 |
|
|
|
критерий для проверки |
гипотез о сте |
окна 551 |
|
|
пени тренда |
89—94, 107 |
|
89—94 |
приближенное распределение |
590 |
|||||||||||||||||||
определение |
степени тренда |
состоятельность |
567—573 |
|
|
|||||||||||||||||||
оценивание дисперсии |
ошибки |
82— |
случай |
неизвестного |
среднего |
|
||||||||||||||||||
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
асимптотическая |
дисперсия |
и |
ко |
||||||||
Мультипликативная модель 74 |
|
|
|
вариация |
591—593 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
асимптотическая нормальность 594 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
асимптотическое смещение 590, 591 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
состоятельность 594 |
|
|
|
|
|||||||
Наилучшие |
линейные |
несмещенные |
получение с помощью подбора вырав |
|||||||||||||||||||||
оценки, |
|
см. |
|
Линейная |
регрессия |
нивающего |
процесса |
авторегрессии |
||||||||||||||||
Найквиста частота 422, |
423 |
|
|
|
595, 596, |
600, 601 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Неймана —г Пирсона |
фундаментальная |
строящаяся по остаткам от тренда |
||||||||||||||||||||||
лемма 395, 396 |
|
|
|
|
|
|
|
652—657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
693— |
|||||||
Неймановская структура 52, 53, 99, |
численные примеры 595—598, |
|||||||||||||||||||||||
100, |
291, |
303, |
304, |
395 |
|
|
|
|
695, |
702, |
|
703, |
711—713, |
715 |
(при |
|||||||||
Нелинейная |
регрессия |
94—97 |
|
|
Оценки |
спектральной |
плотности |
|||||||||||||||||
Неравенство |
|
Канторовича |
619 |
|
|
меры) |
|
|
555, |
556 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Коши — Шварца 451 |
|
|
|
|
|
Бартлетта |
|
|
|
|
|
556, |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бартлетта |
модифицированная |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
557 |
|
|
|
|
|
|
558—560 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Блэкмена — Тьюки |
|
|
|
||||||||
Обновление |
456 |
|
|
|
|
|
плот |
выборочная |
спектральная |
плотность |
||||||||||||||
Окно, см. Оценка спектральной |
551—555 |
557, |
558 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ности (общая |
теория); |
Оценки |
спек |
Даниэля |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
тральной |
плотности |
(примеры) |
|
77, |
Парзена |
561—563 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Оператор |
вычисления |
разностей |
прямоугольное |
558 |
|
|
спектраль |
|||||||||||||||||
78, |
104, |
190 |
|
|
194 |
|
|
|
|
|
|
усеченная |
выборочная |
|||||||||||
запаздывания |
104 |
|
|
|
|
|
ная плотность 554, 555 |
|
|
|
|
|||||||||||||
линейный |
76, |
77, |
|
|
|
|
|
усреднение |
по |
дискретным значени |
||||||||||||||
сдвига 76, |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
ям частоты 563, 564 |
|
|
|
|
|
||||||||||
Ортогональные полиномы 28, 29, 45— |
характеристики окон 573, 578, 581 |
|||||||||||||||||||||||
47, 98, 102, 103, см. также Полино |
Хемминга |
560, |
561 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
миальная |
регрессия |
|
|
|
|
|
|
Хеннинга |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Отношение к скользящему среднему 74 |
Передаточная функция 435 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Оценка |
спектральной |
плотности |
|
(об |
|
|
|
435 |
||||||||||||||||
щая теория) |
|
|
среднего |
564—567 |
|
Передаточная |
функция |
мощности |
||||||||||||||||
взвешенного |
|
Период 15, |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
как |
плотность конечного |
процесса |
Периодограмма 124, см. также Выбо |
|||||||||||||||||||||
скользящего среднего |
656, |
657 |
|
|
рочная |
спектральная |
|
плотности; |
Спе |
|||||||||||||||
масштаб |
при |
построении |
графиков |
ктрограмма |
|
|
|
423 |
|
|
|
|
||||||||||||
596, |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмена частот 422, |
|
|
|
|
|||||||||
нормированная 595—600 |
|
|
|
Полиномиальная |
регрессия |
|
коэффици |
|||||||||||||||||
случай |
известного среднего |
|
|
ко |
критерии |
для |
отдельного |
|
||||||||||||||||
|
асимптотическая |
дисперсия и |
ента |
48 |
|
|
|
|
|
регрессии |
48— |
|||||||||||||
|
вариации |
573—579 |
|
|
|
|
|
определение степени |
||||||||||||||||
|
асимптотическая |
нормальность |
60 |
|
|
|
|
статистики |
52 |
|
|
|||||||||||||
|
оценки и ее логарифма 581—590 |
достаточные |
|
|
||||||||||||||||||||
|
асимптотическое |
смещение |
567— |
подобные |
области |
51—55 |
|
29, |
||||||||||||||||
|
573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ортогональные |
полиномы |
28, |
||||||||||
|
выражение с помощью квадратич |
45—47, |
102, |
103 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
ных форм 544—549 |
|
|
|
|
оценки наименьших квадратов 45—47 |
752 |
|
|
|
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ |
|
|
|||
Фишера |
145— 148 |
|
|
Центральная |
предельная |
теорема |
|||
Шустера |
135, 136 |
|
|
для векторного стационарного про |
|||||
процедуры |
выбора положительных |
цесса с конечной зависимостью 466 |
|||||||
амплитуд |
|
двух амплитуд |
149— 153 |
для |
линейного стационарного про |
||||
не более |
цесса |
466—468 |
|
||||||
одной |
при |
известной |
|
дисперсии |
для независимых и одинаково рас |
||||
140, 141 |
|
неизвестной |
дисперсии |
пределенных случайных величин 464 |
|||||
одной |
при |
для стационарного процесса с конеч |
|||||||
143—148 |
|
|
|
|
ной зависимостью 464—466, 468, 469 |
||||
при известной дисперсии 137— 140 |
Линдеберга 463 |
|
|||||||
среди части амплитуд при неизвест |
Ляпунова 463, 464 |
коэффици |
|||||||
ной дисперсии 143 |
тригономет |
Циклический |
сериальный |
||||||
решение |
о |
включении |
ент корреляции, см. Сериальный ко |
||||||
рических |
составляющих |
133— 154 |
эффициент |
корреляции |
в цикличе |
||||
Тригонометрические функции 15 |
ской модели |
|
|
впредставлении Фурье конечной последовательности 112— 115
впредставлении Фурье периодичес
кой функции 116—118 |
110, |
111, |
116 |
Частная корреляция |
214, 250, |
|||
ортогональность |
28, |
выборочная сериальная |
||||||
Тригонометрический полином 445 |
|
298, 383—385, 404 |
396 |
|||||
|
|
|
|
|
|
стационарного процесса |
||
|
|
|
|
|
|
Частота 15, |
109 |
435 |
Фаза |
15, 109 |
|
|
|
|
Частотная |
характеристика |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фейера ядро 491, 499, 551 |
|
|
Ширина спектра 533 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Шум 13 |
|
|
Характеристическая |
функция |
118, |
см. |
Эрмитова матрица 426, 623 |
|
|||
также |
Квадратичные формы |
|
|
|
||||
Харди класс Н2 461 |
|
|
|
|
|
|
||
^-распределение нецентральное 134, |
Юла — Уолкера уравнения 200 |
|||||||
Й35 |
|
|
186 |
|
|
|||
ограниченная полнота |
|
|
|
|
|