4710

121

16. Изучите порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка России.

Задания к модулю «Денежно-кредитная политика»

1.Повторите из ранее изученных курсов основные положения монетаристской и кейнсианской моделей денежно-кредитного регулирования.

2.На основе изучения учебной и специальной научной литературы, экономических словарей сформулируйте авторское определение денежнокредитной политики.

3.Изучите содержание денежно-кредитной политики на текущий год. Сравните структуру документа с требованиями, определенными в законе «О Центральном банке России».

4.Определите количество сценариев развития, представленных в денежнокредитной политике за последние 2 года. Сделайте необходимые выводы.

5.Проследить взаимосвязь процессов разработки денежно-кредитной политики и закона «О бюджете». Сделать необходимые выводы.

6.Проведите сравнительный анализ прогноза, целевых ориентиров денежнокредитной политики за прошлый год с фактическими результатами; определите причины отклонений.

7.Определите тип денежно-кредитной политики Банка России на текущий год. Укажите целевые ориентиры денежно-кредитной политики на текущий год.

8.Выделите инструменты и методы денежно-кредитной политики, нацеленные на поддержание ликвидности банковской системы.

9.Определите методы абсорбирования ликвидности банковского сектора, применяемые Банком России.

10.Определите набор показателей, характеризующих уровень ликвидности банковского сектора.

Задания к модулю «Основные инструменты и методы денежно-кредитного регулирования»

1.Перечислите требования для банков – потенциальных заёмщиков Банка России.

2.Назовите виды кредитов Центрального банка в зависимости от способов их обеспечения.

122

3.Составьте схему, иллюстрирующую влияние рефинансирования Банка России на ликвидность банковской системы.

4.Используя данные Бюллетеня банковской статистики, отчёта Банка России за последний год, оцените масштабы операций рефинансирования Банка России, сделайте вывод.

5.Сравните процентные ставки по кредитам Банка России и процентные ставки по кредитам кредитных организаций с аналогичными сроками размещения. Сделайте выводы.

6.Выделите недостатки существующего механизма рефинансирования.

7.Подумайте над вопросом: следует развивать систему рефинансирования в условиях наличия избыточных банковских резервов?

8.Оцените возможности рефинансирования ЦБ как источника долгосрочных ресурсов кредитных организаций.

9.Определите направления регулирующего воздействия различных схем обязательного резервирования.

10.Рассмотрите особенности системы частичного и полного обязательного резервирования.

11.Дайте характеристику классической системы обязательного резервирования.

12.На основе данных Банка России оцените масштабы абсорбирования банковской ликвидности посредством механизма обязательного резервирования за истекший год.

13.Рассмотрите направления использования данного метода в текущем году, опираясь на материалы Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

14.Перечислите требования для банков-контрагентов ЦБ, участвующих в депозитных операциях.

15.Дайте характеристику видам депозитных операций.

16.Составьте схему, иллюстрирующую влияние депозитных операций на ликвидность банковской системы.

17.Используя данные Бюллетеня банковской статистики, оцените масштабы депозитных операций Банка России за текущий год.

18.Сравните процентные ставки по депозитным операциям Банка России и процентные ставки по депозитам кредитных организаций с аналогичным сроком размещения. Сделайте вывод.

19.Дайте понятие «ненадлежащего исполнения» кредитной организацией обязательств по депозитной операции.

20.Сформулируйте мотивы, заставляющие коммерческие банки делать выбор в

123

пользу размещения временно свободных денежных средств в депозиты Банка России.

21.Познакомьтесь с практикой абсорбирования ликвидности посредством депозитных операций в разных станах.

22.Выделите недостатки существующего механизма абсорбирования ликвидности.

23.Определите перечень ценных бумаг, с которыми Банк России осуществляет операции на открытом рынке.

24.Определите порядок выпуска и обращения облигаций Банка России. Оцените масштабы эмиссии облигаций Банка России.

25.Определите возможности использования операций на открытом рынке по поддержанию и абсорбированию ликвидности.

Задания к модулю «Банковский надзор и регулирование банковской деятельности»

1.Используя материалы годовых отчётов Банка России, публикации ведущих специалистов Центрального банка, приведите доказательства, иллюстрирующие принцип открытости банковского надзора для широкой общественности.

2.Поясните особенности и содержание общественного надзора за деятельностью кредитных организаций.

3.Сформулируйте цели государственного банковского надзора и независимого аудиторского. Сравните, сделайте выводы.

4.Проследите изменения в части требований к капиталу банков, определённые в Базельских соглашениях по капиталу (Базель I, Базель II, БазельIII). Каким образом реализуются эти требования в нормативных актах Банка России?

5.Познакомьтесь с результатами деятельности Комитета банковского надзора по допуску кредитных организаций в систему страхования вкладов.

6.Составьте алгоритм банковского надзора на стадии регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций.

7.Опираясь на нормативные акты Банка России, выделите требования в отношении учредителей кредитных организаций, членов совета директоров, руководителей исполнительных органов управления кредитных организаций .

8.Сформулируйте особенности банковского надзора за банками с участием иностранного капитала.

9.Изучите особенности пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций.

10.Определите особенности надзора за банками, имеющими филиалы.

124

11.Сформулируйте отличительные особенности дистанционного банковского надзора и инспектирования. Составьте сравнительную характеристику.

12.Рассмотрите этапы развития инспекционной деятельности кредитных организаций в Российской Федерации.

13.Определите цели независимого внешнего и внутреннего аудита кредитных организаций, сравните их с целями инспекционных проверок.

14.Проследите по изданиям Банка России процесс реформирования инспекционной деятельности.

15.Объясните необходимость установления предельных сроков проведения инспекционных проверок.

16.Сравните обязательную периодичность проведения инспекционных и аудиторских проверок.

17.Рассмотрите особенности проведения инспекционных проверок в случаях реорганизации или ликвидации кредитной организации.

18.Используя данные отчётов Банка России, изучите основные нарушения кредитных организаций, выявленные в ходе инспекционных проверок.

19.Определите перечень наиболее часто применяемых мер воздействия к кредитным организациям.

20. Составьте алгоритм инспекционной проверки одного из направлений деятельности кредитной организации.

Задания к модулю «Организация и регулирование денежного обращения»

1.По материалам отчёта Банка России за 2 последние года проследите направления развития национальной платёжной системы страны; выделите особенности.

2.Изучите особенности и принципы тарифной политики Банка России в сфере расчётных услуг.

3.Познакомьтесь с содержанием закона «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011г.

4.Оцените содержание и значение форм отчётности кредитных организаций в сфере денежного обращения, представляемых в Банк России.

5.Сформулируйте основные правила использования наличных денежных средств для физических и юридических лиц, установленные Банком России.

6.По отчётности Банка России определите объём, структуру, динамику агрегатов денежной массы.

125

7.По отчётам Банка России оцените масштабы затрат Банка России, связанные с организацией наличного денежного обращения.

8.На основе нормативных актов Банка России, материалов периодической печати изучите роль РКЦ в организации наличного денежного обращения.

4.3. Задачи и тесты

Задание 1

Составить баланс Банка России, если известно следующее:

Задание 1.1. По представленным в условном балансе данным определите величину денежной базы.

Задание 2

Рассчитать величину денежной базы в широком определении, если известно

126

Задание 3

Определить максимальный объём выпуска облигаций Банка России, если известно следующее:

данные в млн руб.

Задание 4

Часть А. Определить уровень ликвидности банковского сектора:

Часть Б. Оценить влияние от проведения операций ОМР (обратное модифицированное РЕПО) на сумму 245,3 млрд руб. на срок 3 месяца на уровень ликвидности банковского сектора. Для расчёта использовать ответ части А.

Задание 5

Выделить рыночные инструменты абсорбирования ликвидности:

1)депозитные аукционы;

2)продажа государственных ценных бумаг из собственного портфеля без обязательства обратного выпуска;

3)депозитные операции по фиксированным процентным ставкам на стандартных условиях;

4)предоставление внутридневных кредитов;

5)введение механизма усреднения обязательных резервов.

127

Задание 6

Выполнить тесты:

1.Рефинансирование кредитных организаций − это: А) предупредительная мера воздействия; Б) метод поддержания ликвидности;

В) метод осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций.

2.К методам рефинансирования не относятся:

А) кредиты «овернайт»; Б) ломбардные кредиты; В) кредиты «овердрафт».

3.Максимальный срок предоставления кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами кредитных организаций:

А) до 360 календарных дней; Б) до 30 календарных дней; В) до 180 календарных дней.

4.Ломбардный список включает в себя:

А) перечень ценных бумаг; Б) виды ломбардных кредитов;

В) список банков, допущенных к постоянно действующему «ломбардному окну».

5.Плата за пользование внутридневными кредитами устанавливается в размере: А) ставки рефинансирования; Б) в размере «0» %; В) фиксированной сумме.

6.Генеральный кредитных договор заключается на срок:

А) один год; Б) до 180 дней; В) бессрочно.

Задание 7

Рассчитать размер обеспечения по кредиту «овернайт» и определить достаточность обеспечения, если известно, что рыночная стоимость залогового портфеля составляет 150 млн руб.; процент за пользование кредитом – 11,5 %; поправочный коэффициент – 0,95; сумма кредита – 108 млн руб.

128

Задание 8

Составить список удовлетворённых заявок и указать процентные ставки по этим заявкам:

-на ломбардный кредитный аукцион поданы конкурентные заявки со следующими условиями:

БАНК 1 – 5,5 %, БАНК 2 – 8 %, БАНК 3 – 15,1 %, БАНК 4 – 12,8 %.

-аукцион проводится по «американскому» способу. По результатам аукциона средневзвешенная ставка составляет 7,5 %, ставка отсечения – 7,9 %.

Задание 9

Выполнить тесты:

1. Право на размещение депозитов в ЦБ РФ в целях регулирования ликвидности имеют: А) кредитные организации, члены АУВЕР; Б) предприятия-экспортеры; В) кредитные организации-резиденты.

2. Депозитные операции ЦБ РФ могут осуществляться: А) только в валюте РФ; Б) в валюте РФ и в иностранной валюте;

В) по желанию кредиторов.

3. Уплата процентов по депозитам, размещённым в Банке России производится: А) ежедневно; Б) одновременно с возвратом суммы депозита;

В) по договорённости между сторонами возможен любой вариант.

4. В процессе осуществления механизма депозитных операций не допускается (запрещается):

А) досрочное изъятие средств, размещённых в депозит; Б) пролонгация депозита; В) ответы А) и Б) верны; Г) нет правильного ответа.

5. В соответствие с Положением 203-П к депозитным операциям ЦБ РФ не относятся: А) аукционы; Б) депозиты до востребования;

В) валютный своп.

129

Задание 10

Заполнить правую часть таблицы, руководствуясь Положениями № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка РФ» от 25.08.2003 г. и № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка РФ (Банка России)» от 01.12.2003 г.

4.Методы проведения инспекционных проверок

5.Порядок и сроки оформления результатов инспекционных проверок

Задание 11

Построить таблицу, отражающую положительные и отрицательные стороны денежной массы и процентных ставок как индикаторов денежно-кредитной политики. Сравнительный анализ провести по следующим направлениям:

-возможность осуществления контроля со стороны монетарных властей за поведением индикатора;

-качество интерпретации связей между количеством денег и индикатором;

-степень влияния инфляционных факторов и индикаторов в краткосрочном (долгосрочном) аспекте;

-статистическая однородность (устойчивость) индикатора.

Задание 12

Используя условные балансы Банка России и кредитных организаций, показать изменения в банковской системе денежной базе и резервах от продажи облигаций Банком России на сумму 100 000 денежных единиц.

130

Задание 13

Составить схему расширения предложения денег банковской системой при условии первоначального вклада в банки 30 000 денежных единиц и действующей норме обязательных резервов 5 %.

Задание 14

Используя законы, действующие инструкции и положения, выделить направления надзора на стадии регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности.

Задание 15

Используя статистические данные, опубликованные в «Бюллетене банковской статистики», «Вестнике Банка России», сети Интернет и в других специализированных изданиях, проанализировать изменения в структуре денежной массы и денежной базы за три последних года; сделать необходимые выводы.

Задание 16

Составить алгоритм отзыва лицензии на осуществление банковских операций при добровольном и принудительном прекращении деятельности кредитной организации.

Задание 17

На основе действующих положений, регламентирующих порядок предоставления кредитов Банка России, составить сравнительную таблицу, характеризующую способы ценообразования на централизованные ресурсы.

Задание 18

Используя самостоятельно разработанные схемы, проиллюстрировать регулирующее воздействие (прямое и косвенное) процентных ставок по операциям Банка России.

Задание 19

Используя годовые отчёты Центрального банка за последние три года, сделайте сравнительную характеристику состава и структуру активных и пассивных операций, выявить динамику, сделать необходимые выводы по изменениям