- •А.П. Бырдин н.В. Заварзин а.А. Сидоренко л.П. Цуканова
- •А.П. Бырдин н.В. Заварзин а.А. Сидоренко л.П. Цуканова
- •Введение
- •1. Ортогональные системы функций и обобщенные ряды фурье. Интегралы фурье
- •1.1. Исторические замечания
- •1.2. Гильбертово пространство. Ряды Фурье в гильбертовом пространстве
- •1.3. Тригонометрические ряды Фурье
- •Интегральная формула Фурье.
- •Условия представимости функции интегралом Фурье
- •2. Преобразование лапласа
- •2.1. Определение преобразования Лапласа
- •Свойства преобразования Лапласа
- •2.3. Применения преобразования Лапласа к решению дифференциальных уравнений и систем
- •4. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
- •3. Событие и вероятность
- •3.1. Основные понятия. Определение вероятности
- •3.2. Свойства вероятности
- •2. Теорема умножения вероятностей.
- •3. Теорема сложения вероятностей совместимых событий.
- •4. Формула полной вероятности.
- •3.3. Приложения в биологии
- •4. Дискретные и непрерывные случайные величины
- •4.1. Случайные величины
- •1. Понятие «случайные величины».
- •4.2. Математическое ожидание дискретной случайной величины
- •Решение. Используя полученную там таблицу, имеем
- •2. Свойства математического ожидания дискретной случайной величины.
- •4.3. Дисперсия дискретной случайной величины
- •2. Свойства дисперсии дискретной случайной величины.
- •3. Среднее квадратическое отклонение.
- •4. Понятие о моментах распределения.
- •Следовательно, если X имеет распределение
- •4.4. Непрерывные случайные величины
- •3. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
- •4.5. Некоторые законы распределения случайных величин
- •Справедлива следующая приближенная формула
- •Введем функцию
- •Решение. Используя формулу (11), имеем
- •4.6. Закон больших чисел
- •Элементы математической статистики
- •5.1. Генеральная совокупность и выборка
- •5.2. Оценки параметров генеральной совокупности по ее выборке
- •5.3. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения
- •5.4. Проверка статистических гипотез
- •Задачи к п. 2
- •Задачи к п. 3
- •Ответы к п. 3
- •Задачи к п. 4
- •Ответы к п. 4
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Вопросы к экзамену
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Ортогональные системы функций и обобщенные ряды Фурье. Интегралы Фурье …………...………………..….4
- •Преобразование Лапласа…………………………….….20
- •Событие и вероятность……...………………………….73
- •Дискретные и непрерывные случайные величины…94
- •Элементы математической статистики……………...130
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
3.2. Свойства вероятности
1. Теорема сложения вероятностей несовместимых событий.
Определение 1. Суммой событий А и В называют событие С = А + В, состоящее в наступлении, по крайней мере, одного из событий А или В.
Пример 1. Испытание стрельба двух стрелков (каждый делает по одному выстрелу). Событие А попадание в мишень первым стрелком, событие В попадание в мишень вторым стрелком. Суммой событий А и В будет событие С = А + В, состоящее в попадании в мишень, по крайней мере, одним стрелком.
Аналогично суммой конечного числа событий А1, A2, ..., Ak называют событие А = А1 + А2 + ... + Ak, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий Аi (i = 1,..., k).
Определение 2. Произведением событий А и В называют событие С = АВ, состоящее в том, что в результате испытания произошло и событие А и событие В.
Аналогично произведением конечного числа событий А1, А2, ... , Ak называют событие А = А1А2 ... Ak , состоящее в том, что в результате испытания произошли все указанные события.
В условиях предыдущего примера произведением событий А и В будет событие С = АВ, состоящее в попадании в мишень двух стрелков.
Из определения 2 непосредственно следует, что АВ = ВА.
Теорема. Вероятность суммы двух несовместимых событий А и В равна сумме вероятностей этих событий:
(1)
Совершенно так же теорема формулируется для любого конечного числа попарно несовместимых событий.
Следствие. Сумма вероятностей противоположных событий А и равна единице:
(2)
Так как события А и несовместимы, то по сформулированной выше теореме Р(А) + Р( ) = Р(А+ ). Событие А + есть достоверное событие (ибо одно из событий А или произойдет). Поэтому Р(А+ ) = 1, что и приводит к искомому соотношению (2).
Пример 2. В урне 10 шаров: 3 красных, 5 синих и 2 белых. Какова вероятность вынуть цветной шар, если вынимается один шар?
Решение. Вероятность вынуть красный шар , синий . Так как события А и В несовместимы, то по доказанной выше теореме
.
Пример 3. На клумбе растут 20 красных, 30 синих и 40 белых астр. Какова вероятность сорвать в темноте окрашенную астру, если срывают одну астру?
Решение. Искомая вероятность равна сумме вероятностей сорвать красную или синюю астру, т. е.
2. Теорема умножения вероятностей.
Определение 3. Два события А и В называют независимыми, если вероятность появления каждого из них не зависит от того, появилось другое событие или нет1. В противном случае события А и В называют зависимыми.
Пример 4. Пусть в урне находятся 2 белых и 2 черных шара. Пусть событие А вынут белый шар. Очевидно, . После первого испытания вынутый шар кладется обратно в урну, шары перемешиваются и снова вынимается шар. Событие В во втором испытании вынут белый шар – также имеет вероятность , т.е. события А и В независимые.
Предположим теперь, что вынутый шар в первом испытании не кладется обратно в урну. Тогда если произошло событие А, т.е. в первом испытании вынут белый шар, то вероятность события В уменьшается ; если в первом испытании был вынут черный шар, то вероятность события В увеличивается .
Итак, вероятность события В существенно зависит от того, произошло или не произошло событие А, в таких случаях события А и В зависимые.
Определение 4. Пусть А и В зависимые события. Условной вероятностью РА(В) события В называют вероятность события В, найденную в предположении, что событие А уже наступило.
Так, в примере 1 . Заметим, что если события А и В независимы, то РА(В) = Р(В).
Теорема 1. Вероятность произведения двух зависимых событий А и В равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, найденную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ)=Р(А)РА(В). (3)
Замечание. Применив формулу (3) к событию ВА, получим
Р(ВА)=Р(В)РВ(А). (4)
Так как АВ = ВА (см. п. 1), то, сравнивая (3) и (4), получаем, что
Пример 5. В условиях примера 1 берем тот случай, когда вынутый шар в первом испытании не кладется обратно в урну. Поставим следующий вопрос: какова вероятность вынуть первый и второй раз белые шары?
Решение. По формуле (3) имеем
Пример 6. Предположим, что вероятности встретить реку, загрязняемую постоянным фактором Р(А), временным фактором Р(В) и обоими факторами Р(АВ), равны соответственно 0,4; 0,1 и 0,05. Найти:
1) вероятность того, что река, загрязняемая временным фактором, будет к тому же загрязнена и постоянным фактором, т.е. РВ(А);
2) вероятность того, что река, загрязняемая постоянным фактором, будет еще загрязнена и временным фактором, т.е. РА(В).
Решение. Из формулы (4) находим откуда
Аналогично, используя формулу (3), находим
Теорема 2. Вероятность произведения двух независимых событий А и В равна произведению вероятностей этих событий2:
(5)
Действительно, если А и В независимые события, то РА(В) = Р(В) и формула (3) превращается в формулу (5)
Пример 7. Вероятность выживания одного организма в течение 20 мин Р = 0,7. В пробирке с благоприятными для существования этих организмов условиями находятся только что родившиеся 2 организма. Какова вероятность того, что через 20 минут они будут живы?
Решение. Пусть событие А первый организм жив через 20 мин, событие В второй организм жив через 20 мин. Будем считать, что между организмами нет внутривидовой конкуренции, т.е. события А и В независимы. Событие, что оба организма живы, есть событие АВ. По теореме 2 получаем Р(АВ) = = 0,49.