- •1) Методы принятия оптимальных решений. Математические модели операции: детерминированный случай, оптимизация решений в условиях неопределенности.
- •1) Детерминированный случай
- •2) Оптимизация решений в условиях неопределенности
- •2) Методы принятия оптимальных решений. Оценка операции по нескольким показателям.
- •3) Оценка операции по нескольким показателям.
- •3) Основная задача линейного программирования (озлп). Допустимые решения и оптимальное решение задачи лп.
- •4) Геометрическая интерпретация озлп.
- •Анализ положения l относительно одр.
- •Дадим геометрическую интерпретацию поиска оптимального решения.
- •Тогда (x1*, x2*, …, xn*) – оптимальное решение
- •Некоторые выводы
- •5) Задача лп с ограничениями-неравенствами. Переход от нее к основной задаче.
- •6) Симплекс-метод решения задачи лп.
- •7) Табличный алгоритм замены переменных.
- •8. Отыскание опорного решения задачи лп на основе табличного алгоритма замены переменных.
- •9. Отыскание оптимального решения задачи лп на основе табличного алгоритма замены переменных.
- •10. Метод динамического программирования (дп). Алгоритм решения задач управления состоянием организма в биотехнических системах. Основное рекуррентное уравнение дп.
- •11. Управление переходом организма из исходного в конечное состояние методом дп: использование ориентированного графа.
- •12. Управление переходом организма из исходного состояния в конечное в условиях неопределенности.
- •13. Игровые методы обоснования решений. Основные понятия теории игр. Платежная матрица.
- •14. Нижняя и верхняя цена игры. Принцип минимакса. Решение игры в чистых стратегиях.
- •15. Решение игры в смешанных стратегиях.
- •16. Игры 2х2 и их решение.
- •17. Геометрическая интерпретация решений игры 2х2.
- •18. Решение игр 2хn.
- •19. Решение игр mх2.
- •20. Решение игр mxn.
- •3.2. Элементы теории статистических решений
9. Отыскание оптимального решения задачи лп на основе табличного алгоритма замены переменных.
*общее предисловие к вопросам 8 и 9 В задаче линейного программирования (ЛП) кроме уравнений-ограничений существует ещё и линейная функция L c0 c1x1 ... cjxj ... cnxn, => нужно минимизировать. После замены xj yi её нужно выразить через новые свободные переменные x1, x2,..., xj1, yi , xj1,..., xn. Для этого можно использовать тот же алгоритм, что и для преобразования любой строки таблицы. Действительно, т.к. L c0 (1x1 ... jxj ... nxn ) , где 1 c1; 2 c2; ... n cn, мы получим её одну строку (добавочную) стандартной таблицы, в которой никогда не выбирается разрешающий элемент. С помощью табличного алгоритма обмена переменных в уравнениях основной задачи ЛП (ОЗЛП) можно решить любую задачу ЛП. Нахождение решения распадается на 2 этапа=> т.е. на 8 и 9 вопрос (отыскание опорного решения и отыскание оптимального решения). |
Отыскание оптимального решения, минимизирующего линейную функцию L – т.е. попутно выясняется, ограничена ли снизу минимизируемая функция L.
Надо найти такое опорное решение, которое обращает в минимум линейную функцию
L c0 (1x1 ... jxj ... nxn ).
Принципиальную сторону вопроса мы уже рассматривали (как я поняла это то, что в табличке выше, но это не точно, мб сюда что-то из 2 вопроса). Здесь мы на примере покажем, как эта оптимизация м. б. проведена с помощью табличного алгоритма замены xj yi .
Сформулируем правила нахождения оптимального решения симплекс-методом.
1) Если все свободные члены (не считая строки L) в симплекс таблице неотрицательны, а в строке L (не считая свободного члена) нет ни одного
положительного элемента, то оптимальное решение достигнуто.
2) Если в строке L есть положительный элемент, а в столбце, соответствующем ему,
нет ни одного положительного элемента, то линейная функция L не ограничена
снизу и оптимального решения не существует.
3) Если в этом столбце есть положительные элементы, то следует произвести замену одной из свободных переменных на одну из базисных, причём в качестве разрешающего надо взять тот элемент этого столбца, для которого отношение к
нему соответствующего свободного члена минимально.
Пример
Найти решение задачи ЛП с уравнениями
y1 2 (x1 x2 2x3);
y2 1 (x1 x2 x3);
y3 5 (x2 x3);
y4 2 (2x1 x2);
обращающее в минимум линейную функцию L 0 (x1 2x2 x3).
Решение
Т.к. все свободные члены неотрицательны, то опорное решение налицо:
x1 x2 x3 0; y1 y4 2; y2 1; y3 5; L 0
Это решение не оптимально, т.к. коэффициент при x2 и x3 положительны (у линейной функции). Выберем x3, его надо поменять.
|
Св. член
|
x1
|
x2
|
x3, x3 y2
|
L
|
0 -1 |
-1 -1 |
2 1 |
1 -1 |
y1
|
2 2 |
1 2 |
1 -2 |
-2 2 |
y2 , y2 x3
|
1 1 |
1 1 |
-1 -1 |
1 λ=1 |
Y3 |
5 -1 |
0 -1 |
1 1 |
1 -1 |
y4
|
2 0 |
2 0 |
-1 0 |
0 0 |
; - это для строки y2.
; - это для строки y3.
По min выбираем y2.
|
Св. член
|
x1
|
x2, x2 y3
|
y2
|
L
|
-1 -6 |
-2 3/2 |
3 -3/2 |
-1 3/2 |
y1
|
4 2 |
3 -1/2 |
-1 1/2 |
2 -1/2 |
x3
|
1 2 |
1 -1/2 |
-1 1/2 |
1 -1/2 |
y3, y3 x2
|
4 2 |
-1 -1/2 |
2 λ=1/2 |
-1 -1/2 |
y4
|
2 2 |
2 -1/2 |
-1 1/2 |
0 -1/2 |
|
Св. член
|
x1
|
y3
|
y2, y2 y1
|
L
|
-7 -2 |
-1/2 -5/6 |
-3/2 -1/6 |
1/2 -1/3 |
y1 , y1 y2
|
6 4 |
5/2 5/3 |
1/2 1/3 |
3/2 λ=2/3 |
x3
|
3 -2 |
1/2 -5/6 |
1/2 -1/6 |
1/2 -1/3 |
x2
|
2 2 |
-1/2 5/6 |
1/2 1/6 |
-1/2 1/3 |
y4
|
4 2 |
3/2 5/6 |
1/2 1/6 |
-1/2 1/3 |
; - это для строки y1.
; - это для строки x3.
По min выбираем y1.
|
Св. член
|
x1
|
y3
|
y1
|
L
|
-9 |
-8/6=-4/3 |
-10/6=-5/3 |
-1/3 |
y2
|
4 |
5/3 |
1/3 |
2/3 |
x3
|
1
|
-2/6=-1/3 |
2/6=1/3
|
-1/3 |
x2 |
4 |
1/3 |
4/6=2/3
|
1/3 |
y4
|
6
|
14/6=7/3 |
2/3
|
1/3 |
Т.к. в строке L нет ни одного положительного элемента, то оптимальное решение достигнуто.
x1 y3 y1 0; y2 x2 4; x3 1; y4 6; L 9.