Тест 68. При ведении банком счета клиента, какой из клиентов является кредитором банка, какой – должником банка? Объясните, почему?

Клиент А

Клиент В

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Снято наличных денег

200,00

Потепление заработной платы

1000,00

Выплата ренты за месяц

300,00

Поступление перевода

400,00

Перевод средств

300,00

Снято наличных денег

300,00

Сальдо

200,00

Сальдо

500,00

1000,00

1000,00

600,00

600,00

№№/пп

Варианты ответа

1

Клиент А – является кредитором банка

Клиент В – является должником банка

2

Клиент А – является должником банка

Клиент В – является кредитором банка

3

Клиент А – является должником и кредитором банка

Клиент В – является кредитором банка

4

Клиент А – является должником банка

Клиент В – является кредитором и должником банка

5

Тест не корректен: отчет о движении денежных средств по счетам клиентов составлен не верно.

Сроки погашения

Коэффициент

взвешивания

Взвешенный разрыв

Разрыв, $

Активы,

$

Пассивы,

$

1 нед

1

– 9954585

– 954585

461655

10416240

1 мес

1

0

0

3 мес

0,25

80269

321076

1261901

940825

6 месяцев

0,177

0

0

1 год

0,125

309130

2473036

2473036

2 года

0,088

0

0

3 года

0,0625

0

0

5 лет

0,045

30662

681388

690668

9280

Без указания сроков

0,03125

– 29064

– 930038

250313

1180351

Всего

– 859026

0

13420548

13420548

Взвешенный разрыв,

% к активам

­– 44

№№/пп

Варианты ответа

1

В приведенном примере разрыв активов и пассивов по срокам погашения существует. Он составляет 44% к активам. Сущность разрыва заключается в том, что счета пассивов и активов имеют различные сроки погашения. При их нарушении возникает риск лик водности. Эти риски взвешиваются с помощью специального коэффициента. Взвешенные с точки зрения риска разрывы по счетам активов и пассивов сопоставляются с величиной активов. В нашем примере величина разрыва составляет около 50% активов, что является нарушением одного из золотых правил «управления активами и пассивами» – не допускать разрывов по срокам погашения.

2

В приведенном примере разрыв активов и пассивов по срокам погашения не существует. Счета сроком на 1 неделю можно оценить как счета «До востребования». Существующий разрыв компенсируется неснижаемым остатком в размере 30% по всем счетам в пассивах.

3

В приведенном примере разрыв активов и пассивов по срокам погашения существует, но коэффициенты взвешивания вызывают сомнение.

4

В приведенном примере разрыв активов и пассивов по срокам погашения не существует. Разрыв имеет знак не минус, а плюс.

5

В приведенном примере разрыв активов и пассивов по срокам погашения не существует. Пример составлен не корректно: таких балансов не бывает в принципе.

№№/пп

Варианты ответа

1

Функции инвестиционного банка:

• андерайтинг (гарантированное размещение на национальном фондовом рынке ценных бумаг эмитента);

• первичное размещение долговых обязательств на международном финансовом рынке;

• организация кредитного синдиката (синдицированное кредитование);

• управление активами.

2

Функции инвестиционного банка:

• первичное размещение долговых обязательств на международном финансовом рынке;

• организация кредитного синдиката (синдицированное кредитование);

• управление активами.

3

Функции инвестиционного банка:

• андерайтинг (размещение на национальном фондовом рынке ценных бумаг эмитента);

• организация кредитного синдиката (синдицированное кредитование);

• управление активами.

4

Функции инвестиционного банка:

• андерайтинг (размещение на национальном фондовом рынке ценных бумаг эмитента);

• первичное размещение долговых обязательств на международном финансовом рынке;

• организация кредитного синдиката (синдицированное кредитование);

• предоставление ссуд домашним хозяйствам;

• управление активами.

5

Функции инвестиционного банка:

• андерайтинг (не гарантированное размещение на национальном фондовом рынке ценных бумаг эмитента);

• вторичное размещение долговых обязательств на международном финансовом рынке;

• организация кредитного синдиката (синдицированное кредитование);

• управление активами центрального банка.

№№/пп

Варианты ответа

1

Финансовые посредники:

• банки;

• фондовые биржи;

• расчетные палаты;

• страховые компании;

• инвестиционные фонды;

• паевые фонды;

• брокерские фирмы (дома).

2

Финансовые посредники: банки, фондовые биржи, страховые компании, инвестиционные фонды, паевые фонды, брокерские фирмы (дома).

3

Финансовые посредники: банки, фондовые биржи, расчетные палаты, инвестиционные фонды, паевые фонды, брокерские фирмы (дома).

4

Финансовые посредники: ТНБ, фондовые биржи, страховые компании, инвестиционные фонды, паевые фонды, брокерские фирмы (дома).

5

Финансовые посредники: банки, фондовые биржи, страховые компании, инвестиционные фонды, паевые фонды, брокерские фирмы (дома), пенсионные фонды, рейтинговые агентства, юридические фирмы, аудиторские фирмы, СМИ – поддерживающие деловые индексы.

№№/пп

Варианты ответа

1

1. Отчет о результатах торгов фондовыми ценностями:

• низший и высший курс акций за 52 недели;

• эмитент;

• дивиденд (Div);

• доходность (Yld), % / акция;

• Р/Е (отношение цена акции / чистая прибыль компании на одну акцию за определенный период);

• объем торгов, лоты (по 100/1 лот);

• наивысший и наименьший курс в ходе биржевого дня;

• курс на закрытие;

• чистые изменения, Net Chng (на закрытие сегодня против закрытия вчера).

2. Фондовые индексы: DJIA, NASDAQ, Nikkei-225, DAX, CAC-40, FTSE-100, Euro-stocks-300, Bovespa, Hang Seng, РТС.

2

Отчет о результатах торгов фондовыми ценностями:

• низший и высший курс акций за 52 недели;

• эмитент;

• доходность (Yld), % / акция;

• Р/Е (отношение курс/капитал);

• объем торгов, лоты (по 100/1 лот);

• наивысший и наименьший курс в ходе биржевого дня;

• курс на закрытие;

• чистые изменения, Net Chng (на закрытие сегодня против закрытия вчера).

2. Фондовые индексы: NASDAQ, Nikkei-225, DAX, CAC-40, FTSE-100, Euro-stocks-300, Bovespa, Hang Seng, РТС.

3

Отчет о результатах торгов фондовыми ценностями:

• низший и высший курс акций за 52 недели;

• эмитент;

• дивиденд (Div);

• доходность (Yld), % / акция;

• Р/Е (отношение курс/капитал);

• наивысший и наименьший курс в ходе биржевого дня;

• курс на закрытие;

• чистые изменения, Net Chng (на закрытие сегодня против закрытия вчера).

2. Фондовые индексы: DJIA, S&P-500, Nikkei-225, DAX, CAC-40, FTSE-100, Euro-stocks-300, Bovespa, Hang Seng, РТС.

4

Отчет о результатах торгов фондовыми ценностями:

• низший и высший курс акций за 52 недели;

• эмитент;

• дивиденд (Div);

• доходность (Yld), % / акция;

• Р/Е (отношение курс/капитал);

• объем торгов, лоты (по 100/1 лот);

• наивысший и наименьший курс в ходе биржевого дня;

• чистые изменения, Net Chng (на закрытие сегодня против закрытия вчера).

2. Фондовые индексы: DJIA, NASDAQ, S&P-500, Nikkei-225, DAX, CAC-40, Euro-stocks-300, Bovespa, Hang Seng, РТС.

5

Отчет о результатах торгов фондовыми ценностями:

• низший и высший курс акций за 52 недели;

• дивиденд (Div);

• доходность (Yld), % / акция;

• Р/Е (отношение курс/капитал);

• объем торгов, лоты (по 100/1 лот);

• наивысший и наименьший курс в ходе биржевого дня;

• курс на закрытие;

• чистые изменения, Net Chng (на закрытие сегодня против закрытия вчера).

2. Фондовые индексы: DJIA, NASDAQ, S&P-500, Nikkei-225, DAX, CAC-40, FTSE-100, Euro-stocks-300, Bovespa.

№№/пп

Варианты ответа

1

Структура заявки:

• эмитент;

• покупка / продажа;

• количество лотов;

• цена: фиксированная, минимальная на покупку, максимальная на продажу;

• оплата кассовая / срочная.

2

Структура заявки:

• отрасль;

• покупка / продажа;

• количество лотов;

• цена: фиксированная, минимальная на покупку, максимальная на продажу;

• оплата кассовая / срочная.

3

Структура заявки:

• эмитент;

• покупка / продажа;

• количество лотов;

• цена: фиксированная, минимальная на покупку, максимальная на продажу.

4

Структура заявки:

• эмитент;

• количество лотов;

• цена: фиксированная, минимальная на покупку, максимальная на продажу;

• оплата кассовая / срочная.

5

Структура заявки:

• эмитент;

• покупка / продажа;

• количество лотов;

• цена: фиксированная, минимальная на покупку, максимальная на продажу;

• оплата кассовая / срочная;

• особые условия (поставка ц/б);

• комиссия маклеру за исполнения условия по цене.

№№/пп

Варианты ответа

1

1. «Разрыв безработицы» возникает при AS > AD.

При AS3 бизнес направляет товары в распродажу, а в следующем воспроизводственном цикле прибегает к сокращению производства и занятости. При AS2 безработица сохраняется.

2. Contra Versa – кейнсианский «инфляционный разрыв» возникает при AD > AS. При AS1 бизнес может продать больше, чем производит. Если существует полная занятость (расширение производства за счет привлечения адекватной производству рабочей силы невозможно), то бизнес пойдет по пути роста цен.

3. При AD (C + Inv) = AS (C + Saving) возникает равновесный уровень национального дохода и выпуска. Равновесие возникает при выпуске AS2. Но в этой точке возможна безработица. При AS3 возникает крупномасштабная безработица.

2

Снижение r приводит к росту M, AD > AS

3

Увеличение М приводит к росту r, AS > AD.

4

Рост r приводит к снижению М, AD (C + Inv) = AS (C + Saving)

5

Снижение налоговых поступлений приводит к снижению госзаказов и инвестиций, что вызывает сокращение спроса на деньги и рост процентных ставок, к «Инфляционному разрыву».

Направление излишков произведенного ВВП в экспортные поставки приводит к «разрыву безработицы».