Заключение

В ходе работы было проведено моделирование и прогнозирование двух одномерных временных рядов: объема покупки и объема продажи евро. Исследование было проведено с помощью следующих моделей:

1. конечно-разностное дифференцирование;

2. метод экспоненциального сглаживания (двухпараметрическая модель Хольта);

3. аддитивная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Тейла, Вейджа);

4. мультипликативная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Хольта-Уинтерса);

5. ARIMA-модели.

Итоговый прогноз был получен путем усреднения прогнозов нескольких моделей, наиболее адекватно характеризующих временной ряд и имеющих наименьшие ошибки.

Результатом прогнозированием стало определение возможных объемов покупки и продажи евро одним из коммерческих банков г. Челябинска на 2007 год. Также были вычислены доверительные интервалы, в которых может изменяться значение прогноза.

Важным выводом работы является прогноз установления на одинаковом уровне объемов покупки и продажи евро (около 20000 евро), что, вероятно, может свидетельствовать о наступлении равновесия на рынке этой валюты. В свою очередь, это может привести к стабилизации курса евро.

С другой стороны, уравнивание спроса и предложения евро со стороны населения можно трактовать таким образом: валютная политика банка не обеспечивает достаточную привлекательность (вероятнее всего, ценовую) покупки евро. Необходимо принять меры для увеличения спроса на евро и, тем самым, увеличить объем продаж этой валюты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Павленко, В.Н. Временные ряды. [Текст] / В.Н. Павленко, А.М. Набиев, Е.А. Постников, М.А. Хрыкина. Практикум по эконометрике: Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Эконометрика». – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2004.

2. Магнус, Я.Р., Катышев, П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. [Текст] / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. - М.: Дело, 2004.

3. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. [Текст] / Э.Р. Берндт. – М.: Юнити-Дана, 2005.

4. Канторович, Г.Г. Лекционные и методические материалы. Анализ временных рядов. [Текст] / Г.Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. 2002, № 3. – с. 379-401.

5. StatSoft, Inc. // Электронный учебник по статистике. [Электронный ресурс] / StatSoft, Inc. // http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm

Объем покупки евро, шт. Приложение 1

Дата	Куплено евро, шт.
Январь 2003	3620
Февраль 2003	4655
Март 2003	16010
Апрель 2003	28860
Май 2003	30700
Июнь 2003	25090
Июль 2003	21425
Август 2003	16280
Сентябрь 2003	30220
Октябрь 2003	13115
Ноябрь 2003	11440
Декабрь 2003	26340
Январь 2004	14685
Февраль 2004	14785
Март 2004	22295
Апрель 2004	9880
Май 2004	16085
Июнь 2004	20910
Июль 2004	17540
Август 2004	10140
Сентябрь 2004	13255
Октябрь 2004	11500
Ноябрь 2004	15315
Декабрь 2004	6630
Январь 2005	11750
Февраль 2005	18912
Март 2005	6555
Апрель 2005	18415
Май 2005	10765
Июнь 2005	37840
Июль 2005	12195
Август 2005	27035
Сентябрь 2005	38470
Октябрь 2005	52380
Ноябрь 2005	8375
Декабрь 2005	7955
Январь 2006	7110
Февраль 2006	11700
Март 2006	12810
Апрель 2006	15165
Май 2006	11805
Июнь 2006	7145
Июль 2006	8715
Август 2006	8855
Сентябрь 2006	24540
Октябрь 2006	6385
Ноябрь 2006	18325

Объем продаж евро, шт. Приложение 2

Дата	Продано евро, шт.
Январь 2003	143795
Февраль 2003	62500
Март 2003	30798
Апрель 2003	46038
Май 2003	47867
Июнь 2003	43085
Июль 2003	35015
Август 2003	71970
Сентябрь 2003	19373
Октябрь 2003	32120
Ноябрь 2003	18340
Декабрь 2003	21980
Январь 2004	17085
Февраль 2004	14435
Март 2004	17575
Апрель 2004	28945
Май 2004	15555
Июнь 2004	40130
Июль 2004	64455
Август 2004	91510
Сентябрь 2004	47465
Октябрь 2004	21201
Ноябрь 2004	96501
Декабрь 2004	25795
Январь 2005	11955
Февраль 2005	26250
Март 2005	16560
Апрель 2005	6920
Май 2005	28866
Июнь 2005	15950
Июль 2005	29640
Август 2005	36892
Сентябрь 2005	69710
Октябрь 2005	20510
Ноябрь 2005	17410
Декабрь 2005	15175
Январь 2006	9150
Февраль 2006	20045
Март 2006	15495
Апрель 2006	59325
Май 2006	10990
Июнь 2006	26790
Июль 2006	26430
Август 2006	34940
Сентябрь 2006	41615
Октябрь 2006	30175
Ноябрь 2006	14650

63