2.3 Итоги прогнозирования и выводы

В ходе написания данной курсовой работы было проведено моделирование и прогнозирование одномерных временных рядов объемов покупки и продажи евро одним из коммерческих банков г. Челябинска. Моделирование проводилось на основе месячных данных с 2003 г. по 2006 г. Прогноз строился на 2007 год. Объемы покупки и продажи валюты рассматривались в абсолютном выражении, а не в рублевом эквиваленте, чтобы исключить влияния инфляции и курса валюты.

Исследование было проведено с помощью следующих моделей:

1. конечно-разностное дифференцирование;

2. метод экспоненциального сглаживания (двухпараметрическая модель Хольта);

3. аддитивная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Тейла, Вейджа);

4. мультипликативная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Хольта-Уинтерса);

5. ARIMA-модели.

Результатом моделирования стало построение итоговых прогнозов объемов покупки и продажи евро на основе объединения прогнозов нескольких моделей. Это позволяет взаимно устранить ошибки прогноза разных моделей.

В таблице 2.3.1 приведен прогноз объемов покупки и продажи евро на 2007 год.

Таблица 2.3.1

Итоговый прогноз на 2007 год

Месяц	Покупка евро, шт.	Продажа евро, шт.
Декабрь 2006	17073	10466
Январь 2007	11148	11674
Февраль 2007	11364	13706
Март 2007	14517	10382
Апрель 2007	18493	12753
Май 2007	19347	18932
Июнь 2007	18302	18732
Июль 2007	16784	24557
Август 2007	15412	33320
Сентябрь 2007	19968	28360
Октябрь 2007	14814	9006
Ноябрь 2007	13612	14467
Декабрь 2007	18520	3437

Графики прогнозов объемов покупки и продажи евро представлены на рисунке 2.3.2.

Рис. 2.3.2. Графики прогнозов покупки и продажи евро

Анализируя график и подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1. В период с 2003 по 2006 г. объем продаж значительно превышал объем покупки евро банком, т.е. спрос на евро со стороны населения значительно превышал его предложение.

2. Ряд объема покупки евро имеет меньшую амплитуду, чем ряд объема продаж, т.е. предложение евро со стороны населения более стабильно, чем спрос на евро.

3. Периоды резкого повышенного спроса на евро и превышения спроса над предложением всегда сменяются периодами их почти сбалансированного равенства.

4. С течением времени амплитуда скачков спроса на евро стабильно уменьшается.

5. Объем покупки евро имеет небольшую тенденцию к увеличению, а объем продаж, наоборот, к уменьшению.

6. Прогнозы объемов покупки и продажи евро на 2007 год подтверждают тенденцию о постепенном уравнивании объемов покупки и продажи евро и их стабилизации примерно на одном уровне (около 20000 евро). Вероятно, этот прогноз свидетельствует о наступлении равновесия на рынке купли-продажи евро и о возможной стабилизации курса евро.

7. Ошибки прогнозов довольно велики. Это связано со случайным характером прогнозируемых величин (т.к. оба ряда стационарные).

8. Амплитуда колебания объема покупки евро находится в пределах доверительных интервалов: от 5000 до 30000 евро.

9. Амплитуда колебания объема продаж евро находится в пределах доверительных интервалов: от 0 до 74000 евро.

10. Несмотря на тенденцию к уравниванию, можно предположить, что на протяжении 2007 года продажи евро будут немного превышать покупку, т.е. со стороны населения спрос на евро будет несколько превышать их предложение.