Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа - Прогнозирование объемов покупки и продажи евро коммерческим банком.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Челябинский государственный университет»

Кафедра математических методов в экономике

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ЕВРО КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ

Факультет экономический Исполнитель Е.В.Ашмарина

Специальность «Математические Группа ЭММ 401

методы в экономике» Научный руководитель

Дата защиты _____________

Оценка __________________

Челябинск

2006

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………5

Глава 1. Анализ временных рядов……………………………………………..7

    1. Идентификация модели временных рядов……………………………..8

    2. ARIMA-модели…………………………………………………………..12

    3. Экспоненциальное сглаживание………………………………………..20

    4. Сезонная декомпозиция…………………………………………………26

    5. Анализ распределенных лагов………………………………………….28

    6. Одномерный анализ Фурье……………………………………………...31

    7. Подготовка данных к анализу…………………………………………..32

Глава 2. Прогнозирование объемов покупки и продажи евро……………….33

2.1 Прогнозирование объема покупки евро……………………….………..34

2.2 Прогнозирование объема продаж евро………………………..………...45

2.3 Итоги прогнозирования и выводы………………………………………56

Заключение……………………………………………………………………...59

Литература………………………………………………………………………60

Приложения

Введение

В данной работе методы эконометрического анализа применяются с целью моделирования и прогнозирования объемов покупки и продажи валюты (евро) коммерческим банком г. Челябинска. Значения объемов покупки и продажи евро представляют собой одномерные временные ряды ежемесячных данных за период с 2003 по 2006 год.

Актуальность исследования вытекает из необходимости детального анализа тенденций валютного рынка для целей планирования и бюджетирования деятельности коммерческого банка. Исследование проводилось на финансовых данных за четыре года, поэтому также его целью является анализ и корректировка краткосрочной и долгосрочной валютной политики банка.

Объектом исследования являются операции коммерческого банка по купле-продаже евро. Купля-продажа валюты осуществляется свободно и без ограничений в центрах обмена валюты банка.

В качестве предмета исследования выступают объемы покупки и продажи евро в абсолютном выражении. Объемы продажи и покупки валюты рассматриваются в абсолютной величине, а не в рублевом эквиваленте, по следующим причинам. При прогнозировании в рублевом эквиваленте в значения уровней ряда автоматически включается курс валюты, который меняется каждый день. Также на рублевые суммы влияет величина инфляции. Это может исказить прогноз. Объём продажи и покупки в абсолютном выражении освобожден от прямого влияния курса валюты и инфляции. Поэтому для выявления тенденций в данном случае предпочтительнее использовать абсолютные показатели.

Целью данной курсовой работы является описание, моделирование и выявление тенденций временных рядов объемов покупки и продажи евро коммерческим банком, а также построение прогноза на 2007 год.

В первой главе данной работы дается описание существующих применяемых методов анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов. Рассматривается классификация моделей, алгоритмы и технологии их построения, а также критерии выбора наиболее подходящей модели.

Во второй главе работы непосредственно проводится исследование временных рядов объемов покупки и продажи евро. Строится несколько моделей для каждого ряда, из которых выбираются наиболее адекватные и значимые. На основе выбранных моделей строится итоговый прогноз на 2007 год по каждому ряду. Описываются тенденции и характер рядов и полученный прогноз. Таким образом, описывается и прогнозируется ситуация на валютном рынке (на рынке евро).

Для нахождения параметров, оценок моделей, проведения тестов на качество и значимость, а также для прогнозирования использовались пакеты EViews4 и Excel.