- •Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
- •Глава 1. Анализ временных рядов
- •1.1 Идентификация модели временных рядов
- •1.1.1 Систематическая составляющая и случайный шум
- •1.1.2 Два общих типа компонент временных рядов
- •1.1.3 Анализ тренда
- •1.1.4 Анализ сезонности
- •1.2 Arima-модели
- •1.2.1 Два основных процесса
- •1.2.2 Модель arima
- •1.2.3 Идентификация
- •1.2.4 Оценивание параметров
- •1.2.5 Оценивание модели
- •1.3 Экспоненциальное сглаживание
- •1.3.1 Простое экспоненциальное сглаживание
- •1.3.2 Выбор лучшего значения параметра a (альфа)
- •1.3.3 Индексы качества подгонки
- •1.3.4 Сезонная и несезонная модели с трендом или без тренда
- •1.4 Сезонная декомпозиция
- •1.5 Анализ распределенных лагов
- •1.5.1 Общая цель
- •1.5.2 Общая модель
- •1.5.3 Распределенный лаг Алмона
- •1.6 Одномерный анализ Фурье
- •1.7 Подготовка данных к анализу
- •Глава 2. Прогнозирование объемов покупки и продажи евро
- •2.1 Прогнозирование объема покупки евро
- •2.1.1 Конечно-разностное дифференцирование
- •2.1.2 Двухпараметрическая модель Хольта
- •2.1.3 Аддитивная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Тейла, Вейджа)
- •2.1.4 Мультипликативная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Хольта-Уинтерса)
- •2.1.5 Arima-модели
- •2.1.6 Итоги прогнозирования
- •2.2 Прогнозирование объема продаж евро
- •2.2.1 Конечно-разностное дифференцирование
- •2.2.2 Двухпараметрическая модель Хольта
- •2.2.3 Аддитивная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Тейла, Вейджа)
- •2.2.4 Мультипликативная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель Хольта-Уинтерса)
- •2.2.5 Arima-модели
- •2.2.6 Итоги прогнозирования
- •2.3 Итоги прогнозирования и выводы
- •Заключение
2.1.6 Итоги прогнозирования
По всем построенным моделям можно составить итоговую таблицу прогнозов объема покупки евро в 2007г.
Таблица 2.1.6.1
Итоговая таблица прогнозов
Модель |
Разностей |
Хольта |
Тейла-Вейджа |
Хольта-Уинтерса |
Ср. уровень ряда |
Ошибка подгонки |
65,2% |
66,1% |
114,36% |
142,62% |
61,28% |
Ошибка прогноза |
65,2% |
71,15% |
74,25% |
39,61% |
61,28% |
Декабрь 2006 |
18645 |
18015 |
18230 |
13797 |
16680 |
Январь 2007 |
18964 |
18132 |
0 |
1963 |
16680 |
Февраль 2007 |
19284 |
18248 |
0 |
2610 |
16680 |
Март 2007 |
19604 |
18364 |
8661 |
9274 |
16680 |
Апрель 2007 |
19923 |
18480 |
20129 |
17251 |
16680 |
Май 2007 |
20243 |
18596 |
22296 |
18918 |
16680 |
Июнь 2007 |
20563 |
18712 |
19630 |
15925 |
16680 |
Июль 2007 |
20882 |
18828 |
13536 |
13995 |
16680 |
Август 2007 |
21202 |
18945 |
9297 |
10935 |
16680 |
Сентябрь 2007 |
21522 |
19061 |
21720 |
20857 |
16680 |
Октябрь 2007 |
21841 |
19177 |
7077 |
9294 |
16680 |
Ноябрь 2007 |
22161 |
19293 |
1609 |
8318 |
16680 |
Декабрь 2007 |
22481 |
19409 |
14388 |
19640 |
16680 |
Ошибки прогноза по каждой модели весьма велики. Нахождение среднего значения по нескольким моделям позволит устранить некоторую часть ошибок, допущенных в прогнозе. Итоговый прогноз, полученный таким методом, представлен в таблице 2.1.6.2.
Таблица 2.1.6.2
Итоговый прогноз
Декабрь 2006 |
17073 |
Январь 2007 |
11148 |
Февраль 2007 |
11364 |
Март 2007 |
14517 |
Апрель 2007 |
18493 |
Май 2007 |
19347 |
Июнь 2007 |
18302 |
Июль 2007 |
16784 |
Август 2007 |
15412 |
Сентябрь 2007 |
19968 |
Октябрь 2007 |
14814 |
Ноябрь 2007 |
13612 |
Декабрь 2007 |
18520 |
График итогового прогноза приведен на рисунке 2.1.6.3.
Рис. 2.1.6.3. График итогового прогноза объема покупки евро
Таким образом, прогноз покупки изменяется в интервале от 10000 до 20000 евро (в пределах доверительных интервалов – от 0 до 30000 евро). Имеется небольшая тенденция к росту объема покупки евро.
2.2 Прогнозирование объема продаж евро
Рассматриваемый временной ряд приведен в табличной форме в Приложении 2, а также представлен на рисунке 2.2.1.
Рис. 2.2.1. Объем продаж евро, шт.
Предварительный анализ ряда можно провести по данному графику. По нему видно, что, возможно, есть убывающий тренд, амплитуда изменений значений уровней ряда очень большая (от 7000 до 140000 евро), есть цикличность.
Проведем более детальный анализ ряда с помощью нескольких моделей.
2.2.1 Конечно-разностное дифференцирование
В результате выполнения указанного в пункте 2.1.1 алгоритма был построен прогноз на период с декабря 2006 г. по декабрь 2007 г. (таблица 2.2.1.2). Средняя процентная ошибка прогноза модели составила 70,78%.
Таблица 2.2.1.2
Прогноз продаж евро
Декабрь 2006 |
11843 |
Январь 2007 |
9035 |
Февраль 2007 |
6228 |
Март 2007 |
3420 |
Апрель 2007 |
613 |
Май 2007 |
-2195 |
Июнь 2007 |
-5003 |
Июль 2007 |
-7810 |
Август 2007 |
-10618 |
Сентябрь 2007 |
-13425 |
Октябрь 2007 |
-16233 |
Ноябрь 2007 |
-19040 |
Декабрь 2007 |
-21848 |
График прогноза объема покупки евро представлен на рисунке 2.2.1.3.
Рис. 2.2.1.3. График модели разностного дифференцирования и прогноз покупки евро
График показывает, что модель повторяет поведение ряда с некоторым запаздыванием. На графике прогноза видна четкая тенденция к уменьшению объема продаж евро в 2007 г. Но модель неадекватна из-за отрицательных значений прогноза.