Вопросы для самоконтроля
Какие основные характеристики случайной величины Вы знаете?
В чем сущность и различия точечных и интервальных оценок случайной величины?
Охарактеризуйте основные свойства точечной оценки.
В чем состоит противоречие между свойствами несмещенности и эффективности оценки?
Опишите ковариацию как показатель связи. В чем ее основной недостаток?
От каких факторов зависит величина ковариации?
В чем отличие теоретической и выборочной ковариации?
Для каких целей может применяется коэффициент корреляции?
В каких приделах изменяется коэффициент корреляции?
Для чего используют коэффициент частной корреляции?
В чем особенность применения коэффициента общей корреляции?
Задания и задачи
1. Какие из приведенных оценок являются: а) несмещенными; б) эффективными:
2. При помощи трех различных методов проведена оценка средних расходов на питание в вузе. Определите, какая оценка является:
а) несмещенной б) эффективной в) состоятельной,
если истинное значение величины расходов составляет 14 рублей
Число обследованных студентов |
1 метод |
2 метод |
3 метод |
|||
средние расходы, руб. |
СКО |
средние расходы, руб. |
СКО |
средние расходы, руб. |
СКО |
|
50 |
16,0 |
3,2 |
13,1 |
1,0 |
14 |
4,0 |
100 |
15,4 |
2,2 |
13,2 |
1,0 |
14,2 |
3,8 |
500 |
13,7 |
2,0 |
13,4 |
0,9 |
14,1 |
3,6 |
1000 |
14,1 |
1,8 |
13,5 |
0,8 |
13,8 |
3,5 |
3. В таблице представлены данные о динамике изменения показателей реальных инвестиций в основной капитал, реальных денежных доходов и уровня безработицы в России в 1994 – 2002 годах.
T |
INVFC_Y_DIRI |
HHI_R_Y |
UNEMPL_Y_SH |
|
1992=100 |
1992=100 |
% |
1994 |
66,9 |
131,1 |
7,4 |
1995 |
60,2 |
111,4 |
8,5 |
1996 |
49,4 |
112,5 |
9,6 |
1997 |
46,9 |
119,1 |
10,8 |
1998 |
41,3 |
100,1 |
11,8 |
1999 |
43,4 |
87,6 |
12,9 |
2000 |
51,0 |
98,0 |
10,6 |
2001 |
55,4 |
106,4 |
9,1 |
2002 |
56,9 |
116,9 |
8,0 |
где:
INVFC_Y_DIRI – индекс реальных инвестиций в основной капитал |
UNEMPL_Y_SH – Норма безработицы (в среднем за период) |
HHI_R_Y – Индекс реальных денежных доходов |
* по данным Госкомстата, обработано ВШЭ
Рассчитайте значения ковариации и коэффициента корреляции между показателями, сопоставимыми с экономической точки зрения. Проведите анализ полученных результатов. Рассчитайте коэффициент частной корреляции и сравните его значения со значениями, коэффициентов корреляции. Сделайте вывод.
4. В таблице представлены квартальные данные показателей, проанализированных Вами в п. 3. Выполните то же задание для этих данных. Сравните полученные результаты. Какой расчет точнее?
T |
INVFC_Q _DIRI |
INVFC_Q _DIRI_SA |
HHI_Q _DIRI |
HHI_Q _DIRI_SA |
UNEMPL _Q_SH |
|
1993.I=100 |
1993.I (факт)=100 |
1992.IV=100 |
1992.IV(факт)=100 |
% |
1994 I |
72,0 |
94,2 |
96,0 |
103,9 |
6,8 |
II |
78,6 |
89,6 |
110,4 |
112,1 |
7,4 |
III |
90,0 |
82,1 |
122,5 |
116,7 |
7,7 |
IV |
97,7 |
76,5 |
121,4 |
111,6 |
7,8 |
1995 I |
56,9 |
74,9 |
91,1 |
102,2 |
8,0 |
II |
65,5 |
75,1 |
98,4 |
98,0 |
8,3 |
III |
81,7 |
74,7 |
99,4 |
97,3 |
8,7 |
IV |
97,4 |
73,8 |
98,4 |
96,5 |
9,1 |
1996 I |
51,0 |
69,1 |
92,5 |
96,1 |
9,2 |
II |
54,0 |
62,5 |
95,2 |
95,1 |
9,6 |
III |
64,4 |
59,4 |
95,3 |
94,3 |
9,7 |
IV |
79,0 |
59,6 |
106,8 |
98,6 |
9,9 |
1997 I |
43,5 |
59,0 |
96,3 |
104,1 |
10,3 |
II |
50,9 |
57,6 |
103,8 |
103,6 |
10,8 |
III |
63,9 |
58,4 |
100,8 |
100,6 |
10,9 |
IV |
79,9 |
59,1 |
110,7 |
99,4 |
11,2 |
1998 I |
41,1 |
57,1 |
87,7 |
97,0 |
11,6 |
II |
47,8 |
53,6 |
91,1 |
90,3 |
11,5 |
III |
57,7 |
51,1 |
82,9 |
82,8 |
11,6 |
IV |
63,0 |
50,8 |
84,5 |
75,7 |
12,8 |
1999 I |
38,6 |
52,3 |
64,8 |
71,7 |
13,9 |
II |
47,4 |
54,0 |
71,4 |
70,8 |
13,1 |
III |
60,5 |
54,8 |
72,2 |
74,0 |
12,1 |
IV |
74,8 |
56,6 |
89,1 |
78,3 |
12,4 |
2000 I |
43,7 |
60,0 |
74,6 |
82,1 |
12,1 |
II |
56,6 |
64,0 |
84,1 |
84,0 |
10,6 |
III |
72,4 |
65,7 |
85,7 |
85,3 |
9,9 |
IV |
86,9 |
65,0 |
95,8 |
86,2 |
9,8 |
2001 I |
46,2 |
65,6 |
79,4 |
87,3 |
10,0 |
II |
61,3 |
68,9 |
89,4 |
89,9 |
9,0 |
III |
78,6 |
71,6 |
94,3 |
93,7 |
8,6 |
IV |
96,1 |
71,0 |
106,1 |
96,0 |
8,8 |
2002 I |
46,7 |
70,1 |
87,5 |
96,4 |
8,5 |
II |
63,2 |
71,1 |
97,8 |
98,1 |
7,9 |
III |
80,5 |
73,3 |
102,4 |
100,8 |
7,6 |
IV |
98,6 |
73,5 |
114,4 |
105,1 |
8,3 |
2003 I |
51,5 |
72,7 |
101,9 |
110,4 |
8,5 |
среднее |
65,9 |
66,2 |
94,5 |
94,2 |
9,8 |
где:
INVFC_Q_DIRI – индекс реальных инвестиций в основной капитал |
INVFC_Q_DIRI_SA – индекс реальных инвестиций в основной капитал, с поправкой на сезонность |
HHI_Q_DIRI – индекс реальных денежных доходов населения |
HHI_Q_DIRI_SA индекс реальных денежных доходов населения, с поправкой на сезонность |
UNEMPL_Q_SH – норма безработицы (в среднем за период) |
* по данным Госкомстата, обработано ВШЭ
По представленным в таблице данным оцените правильность утверждения: Качество корпоративного управления влияет на рыночную стоимость компании.
Рейтинг качества корпоративного управления и взаимосвязь его значений с динамикой акций российских корпораций
№ |
Название |
относительное изменение капитализации |
место в рейтинге корпоративного управления |
итоговая оценка рейтинга, 01.10.2002% |
изменение рейтинга, с 07 по 10 2001, % |
|
|||
3-й кв. 2001 |
4-й кв.2001 |
01.10 2001 |
01.07 2001 |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1 |
ОАО Аэрофлот |
-0,036 |
0,456 |
28 |
23 |
42,63 |
-0,4 |
|
|
2 |
ОАО Башинформсвязь |
0,000 |
0,257 |
21 |
14 |
50,88 |
-0,99 |
|
|
3 |
ОАО Башкирэнерго |
-0,294 |
0,458 |
13,5 |
- |
55,01 |
- |
|
|
4 |
ОАО ГАЗ |
-0,118 |
0,967 |
30 |
24 |
38,31 |
1,37 |
|
|
5 |
ОАО Газпром |
-0,201 |
0,251 |
13,5 |
11 |
55,01 |
0,98 |
|
|
6 |
ОАО Иркутскэнерго |
0,038 |
0,073 |
16 |
16 |
52,85 |
2,36 |
|
|
7 |
ОАО Красный Октябрь |
0,043 |
0,425 |
18,5 |
14 |
51,87 |
0 |
|
|
8 |
ОАО Кубаньэлектросвязь |
-0,375 |
0,632 |
22 |
20 |
49,51 |
4,13 |
|
|
9 |
ОАО Кузбасэнерго |
-0,327 |
0,440 |
12 |
12 |
55,4 |
2,75 |
|
|
10 |
ОАО Ленэнерго |
-0,235 |
0,535 |
5 |
3 |
63,06 |
-0,99 |
|
|
11 |
ОАО ЛУКОЙЛ |
-0,203 |
0,379 |
23,5 |
21,5 |
48,13 |
3,73 |
|
|
12 |
ОАО Мосэнерго |
-0,195 |
0,411 |
6 |
7 |
61,89 |
3,93 |
|
|
13 |
ОАО Петербургская телефонная сеть |
0,069 |
0,169 |
8 |
4 |
59,33 |
-4,32 |
|
|
14 |
РАО ЕЭС |
-0,229 |
0,935 |
4 |
5 |
63,46 |
1,38 |
|
|
15 |
ОАО Роснефть – Пурнефтегаз |
-0,195 |
0,242 |
29 |
- |
42,24 |
- |
|
|
16 |
ОАО Роснефть – Сахалинморнефтегаз |
0,000 |
-0,303 |
27 |
- |
44,01 |
- |
|
|
17 |
ОАО Ростелеком |
-0,445 |
0,938 |
10 |
9 |
56,58 |
0,19 |
|
|
18 |
ОАО Ростовэлектросвязь |
-0,200 |
0,850 |
7 |
6 |
59,72 |
-0,4 |
|
|
19 |
ОАО Северсталь |
-0,123 |
0,329 |
15 |
14 |
53,24 |
1,37 |
|
|
20 |
ОАО Сибнефть |
0,089 |
0,498 |
11 |
8 |
55,6 |
-1,57 |
|
|
21 |
ОАО Славнефть – Мегионнефтегаз |
0,213 |
0,593 |
20 |
- |
51,67 |
- |
|
|
22 |
ОАО Сургутнефтегаз |
-0,125 |
0,460 |
23,5 |
17 |
48,13 |
0,39 |
|
|
23 |
ОАО Татнефть |
-0,146 |
0,227 |
26 |
18 |
44,4 |
-1,57 |
|
|
24 |
ОАО ТД ГУМ |
0,229 |
-0,014 |
3 |
2 |
64,64 |
-2,75 |
|
|
25 |
ОАО Уралсвязьинформ |
-0,231 |
0,300 |
17 |
21,5 |
52,06 |
7,66 |
|
|
26 |
ОАО ЮКОС |
-0,168 |
0,624 |
25 |
19 |
46,76 |
0,98 |
|
|
|
По данным базы данных котировок Российской торговой системы(www.rts.ru) |
|
|||||||
Тесты
Оценку как способ оценивания можно определить:
как расчетную формулу
как конкретное число
как характеристику генеральной совокупности
Если математическое ожидание оценки равно соответствующей характеристике генеральной совокупности, то такая оценка называется:
эффективной
несмещенной
эквивалентной
Противоречия между несмещенностью и эффективность оценки разрешаются в пользу несмещенности, когда
недопустимы большие ошибки
допустимы большие ошибки при условии их взаимокомпенсации
допустимы большие ошибки при условии незначительного их числа
никогда
Как зависит состоятельность оценки от числа наблюдений:
прямо пропорционально
обратно пропорционально
никак не зависит
Может ли возникнуть ситуация, когда состоятельная оценка не обладает свойством несмещенности?
нет, не может
может при малых выборках
может, при выполнении условия эффективности
Ковариация является:
мерой отклонения индивидуальных значений
мерой взаимосвязи двух переменных
величиной, всегда положительной
абсолютной величиной
относительной величиной
Варианты ответа
1,3,4 d. 2,5
1,3,5 e. 2,3,4
2,4
При сравнении коэффициентов ковариации (cov(x,y)) и корреляции (x,y) всегда можно сделать вывод, что:
cov(x,y) больше x,y
cov(x,y) меньше x,y
cov(x,y) равна x,y по модулю и противоположна по знаку
cov(x,y) имеет одинаковый знак с x,y
По какой из формул рассчитывается коэффициент корреляции:
В чем преимущество коэффициента корреляции перед коэффициентом ковариации
дает большую точность расчета
обеспечивает сопоставимость анализа по разным выборкам
проще методика расчета
преимуществ нет
Какой показатель связи используется, если требуется оценить связь между двумя факторами при условии постоянства третьего?
коэффициент автокорреляции
коэффициент частной корреляции
коэффициент общей корреляции
ковариация
Какой показатель из перечисленных не является показателем связи:
ковариация
дисперсия
коэффициент корреляции
коэффициент детерминации