Список литературы

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.ЮНИТИ, 1998. –с. 778 – 903; 690 – 698

2. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – с. 310 – 341

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XIV, с. 217 – 234; 288 – 315

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – с. 133 – 149; 167 – 185; 191 – 222.

5. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – с. 116 – 141

6. Орлов А.И. Эконометрика: Учебное пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Экзамен, 2002. – с. 166 – 187

7. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 137 – 187

8. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 225 -335

Тема 8. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений

1. Спецификация модели системы одновременных уравнений

2. Система линейных одновременных уравнений. Компоненты системы

3. Приведенная форма уравнений

4. Косвенный метод наименьших квадратов.

5. Идентифицируемость системы уравнений

6. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

7. Трехшаговый метод наименьших квадратов

Основные положения

Т

ема предназначена для самостоятельного изучения.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте регрессионную систему одновременных уравнений

2. Приведите пример регрессионной системы одновременных уравнений

3. Опишите основные составляющие системы уравнений

4. В чем отличие экзогенных переменных модели от эндогенных?

5. Какие виды структурных уравнений модели Вы знаете?

6. Что такое уравнения в приведенной форме?

7. Какие особенности оценок параметров систем одновременных уравнений не выполняются? Почему?

8. Опишите схему реализации косвенного метода наименьших квадратов.

9. Для чего используются инструментальные переменные?

10. В чем суть проблемы идентификации?

11. Назовите необходимые и достаточные условия идентифицируемости.

12. Для каких моделей систем одновременных уравнений возможно успешное применение МНК?

13. Опишите алгоритм применения двухшагового МНК.

14. Опишите алгоритм применения трехшагового МНК.

Задания и задачи

1. Постройте модели систем одновременных уравнений для различных экономических проблем.

   № п/п	Суть проблемы	Исходная система			Уравнения в приведенной форме	Характеристика идентифи- цируемости
   		Система	Экзогенные переменные	Эндогенные переменные
   1.	Рыночное равновесие

2. По приведенным в таблице данным постройте модель, охарактеризуйте ее, рассчитайте параметры. Какие цена и объем установятся на рынке, если издержки фирмы будут составлять 25 руб./ед., а средний доход потребителей будет равен 2520 руб. При оценке используется любой из подходящих методов.

   Объем (Q)	Цена (P)	Доход потребителей (I)	Средние общие издержки (АТС)
   443	4,5	2 196	25,3
   466	4,0	2 018	24,2
   464	4,8	2 367	25,9
   464	4,6	2 256	25,6
   482	5,6	2 764	25,8
   531	5,8	2 890	25,4
   454	5,0	2 459	26,0
   483	4,7	2 291	25,7
   505	5,8	2 857	25,5
   514	5,2	2 539	26,0
   540	6,1	3 067	24,7
   486	5,2	2 564	26,0
   507	5,2	2 543	26,0
   474	5,3	2 623	26,0
   507	6,0	3 016	24,9

3. Из представленной системы уравнений получите уравнения в приведенной форме:

оцените модель на идентифицируемость.

4. Проведите сравнительный анализ методов оценки систем одновременных уравнений. Результат занесите в таблицу.

   № п/п	Метод	Предпосылки	Ограничения
   1.	…
   2.	…
   3.	…

5. Постройте кейнсианскую модель равновесия на товарном рынке, если известно:

1. в экономике существуют налоги на потребление

2. величина инвестиций зависит от ВВП прошлого года и ставки процента

3. величина чистого экспорта зависит от курса доллара и ВВП.

Какие методы будут экзогенными, а какие эндогенными? Запишите построенную модель в приведенной форме. Охарактеризуйте идентифицируемость модели.

Тесты

1. Внешние по отношению к модели переменные называются:

1. эндогенными

2. экзогенными

3. предопределенными

4. косвенными

2. В модели рыночного равновесия

предопределенной переменной будет:

1. Q_d

2. P_t

3. P_t-1

4. ε

3. Какими должны быть уравнения модели, чтобы к ним можно было применить косвенный метод наименьших квадратов?

1. структурными

2. поведенческими

3. линейными

4. приведенными

4. Какие из свойств оценок МНК не выполняются при оценке параметров систем одновременных уравнений:

1. эффективность

2. несостоятельность

3. состоятельность

   1. 1 и 2

   2. 1 и 3

   3. 2 и 3

   4. 2

5. Если по коэффициентам приведенных уравнений можно получить несколько значений коэффициента исходных уравнений, то такая система называется:

1. идентифицируемой

2. неидентифицируемой

3. сверхидентифицируемой

4. линейной

6. Пусть n_u – количество коэффициентов исходных уравнений, n_y – количество уравнений для их определения. Система называется сверхидентифицируемой, если:

1. n_u > n_y

2. n_u < n_y

3. n_u = n_y

4. n_u ≠ n_y