Вопросы для подготовки к экзамену

1. Содержание предмета эконометрики. История возникновения и межпредметные связи.

2. Основные этапы эконометрического исследования.

3. Классы и функциональные формы эконометрических моделей

4. Показатели связи, используемые в эконометрике

5. Сущность и виды регрессионных моделей. Спецификация модели.

6. Сравнительный анализ методов определения параметров парной регрессии.

7. Содержание и особенности применения метода наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.

8. Вычисление параметров нелинейных парных регрессионных моделей при помощи МНК. Линеаризация нелинейных моделей.

9. Оценка качества парных регрессионных моделей. Основные этапы оценки качества

10. Спецификация модели множественной линейной регрессии.

11. Вычисление параметров линейной множественной регрессионной модели при помощи МНК.

12. Оценка качества множественных регрессионных моделей.

13. Мультиколлинеарность и методы ее устранения.

14. Общая характеристика регрессионных моделей с переменной структурой

15. Сущность и виды фиктивных переменных.

16. Оценка качества регрессионной модели с переменной структурой

17. Спецификация динамической регрессионной модели.

18. Стационарные и нестационарные временные ряды. Виды регрессионных динамических моделей

19. Авторегрессия во временных рядах: методы распознавания и учета.

20. Лаговые переменные

21. Проблема автокорреляции остатков методы ее обнаружение и преодоления.

22. Обобщенный метод наименьших квадратов.

23. Особенности определения трендовой составляющей. и расчета параметров тренда.

24. Методы анализа циклической составляющей в динамических моделях.

25. Прогнозирование при помощи регрессионных динамических моделей

26. Сущность и последствия гетероскедастичности.

27. Методы обнаружения гетероскедастичности.

28. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности

29. Спецификация модели в виде системы одновременных уравнений.

30. Приведенная форма уравнений

31. Система линейных одновременных уравнений.

32. Косвенный метод наименьших квадратов.

33. Двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Задание для выполнения контрольной работы

В самостоятельную работу студента входит выполнение контрольной работы, включающей в себя анализ реальных экономических данных при помощи изученных эконометрических моделей. Требования к содержанию работы:

1. Расчет показателей тесноты связи между двумя экономическими показателями из статистических данных, приведенных в приложениях 6-8.

2. Определение и графическое изображение регрессионной зависимости между рассматриваемыми показателями по различным методам: «метод средних», «метод проб», метод выбранных точек, МНК линейная модель и любая на выбор (квадратичная). Оценка адекватности построенной модели.

3. Построение регрессионной модели с 2-мя объясняющими переменными. Определение и сравнение адекватности модели с парной регрессией.

4. Анализ ряда данных на наличие гетероскедастичности и автокорреляции (различные методы).

5. Анализ эконометрической модели с переменной структурой.