15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.

Фин стр-ра банка – сов-ть стратег. бизнес-единиц и структур функц поддержки деят-ти банка, представл-их соб иерархию центров финн ответ-ти , явл-ся целевыми объектами финн управл-я банка.

Стратег бизнес-ед-ца – подразд-е (сов-ть подразд-й) банка или банк группы, деят-ть кот напр-на на получ-е прибыли и удовлет-ет след критериям:

1)наличие собств рынка деят-ти и отдел клиентской базы; 2) внутр бизнес-процессы состав закончен технол цепочку; 3) получение прямых дох-ов и\или привлеч-е рес-ов по рез-ам деят-ти.

Стр-ра функц-ой поддержки – подоазд-е (сов-ть подразд-ий, слв-ть частей подразд-ий) банка\банк. Группы, отвеч-ие за реал-ю общих управленч и вспомогат. ф-ций банка.

Центр финн ответ-ти – сегмент отрган-и, менеджеры кот-го подотчетны за опред участок работ.

Центры фин ответ-ти м.б.:

Центр затрат (подотчетен только за затраты);

Центр продаж (подотчетен только за выручку);

Центр прибыли (подотчетен и за затраты, и за выручку);

Центр инвестиций (подотчетен за затраты, выручку и инвестиции).

16. Аналитические измерения системы управления банка.

Цель фино управ-я кред орган-ей в сис-ме стратег-го менеджмента –обеспеч-е устойч разв-я банка в рамках утвержденной стратегии в услов-ях неопр-ти внеш и внутр-их факторов за счет:

- Орган-ии непрер. инновац-го процесса;

- Успешного продвиж-я продуктов на целевых рыноч сегментах;

- Достиж-я высокой эфф-ти тек опер-ий;

- Минимизации потерь при неблаг-ом развитии событий за сч своеврем выявл-я рисков, возник-их в проц-се деят-ти банка и реализ-и мер по защите от принимаемых рисков.

17. Содержание агрегации рисков в виде построения матрицы.

	Кред риск	Рыночн риск	Операц риск	Бизнес-риск	Итого:
Инструмент\ Продукт\ ЦФО 1					Общая позиция Инструмента\ продукта\ ЦФО 1
Инструмент\ Продукт\ ЦФО 2					Общая позиция Инструмента\ продукта\ ЦФО 2
…	…	…	…	…	…
Весь портфель банка	Совок кред риск	Совок рын риск	Совок операц риск	Совок бизнес- риск	Совок риск банка

18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.

СТ- один из важнейш инстр-ов управ-я рисками, кот использ-ся банками как часть их внутрен сис-мы риск-менеджмента и продвиг-ся Базел комитетом и органами надзора как инструмент оценки достаточности капитала в условиях кризиса.

Неблагопр воздействие на банк кризисн явлений и шоков рынка может привести банк к непредвид потерям, связанным с разнообоазием рисков, и стресс-тестинг позволяет заблаговрем оценить потреб-ть в капитале банка для покрытия этих потерь.

СТ-это доп и неотъемл инструмент, кот дополняет др подходы и методы управл-я риском и мер оценки риска кред орган-ии. СТ- группа методов оценки степени воздействия на финн положение банков неблагоприят событий, определяем как исключительные, но возможн-ые.

Под «исключит-ми, но возможными» обычно понимаются чрезвыч события, вероят-ть наступления кот невелика, но они могут вызвать очень серьезн потрясения на рынке и привести к больш потерям банков.

Типы СТ:

1)проводимое самим банком в виде самооценки без предоставления отчета в орган надзора

2) провод банком по методикам надзорн органа с предоставлением отчета в орган надзора

3) проводим надзорным органом для оценки уст-ти отдел банка или банк системы

4) проводимый гос органами для оценки всей банк сис-мы.