
- •Глава 5. Иис принятия решений в условиях неопределенности ириска
- •5.1. Методы ситуационного анализа и их роль в принятии решения
- •5.2. Оценка уровня риска и байесовский подход к ее уточнению
- •Инвестиционный портфель
- •Оценка портфельного риска
- •Классификация рисков при осуществлении сделок на рынке ценных бумаг
- •Современные подходы к выбору портфеля ценных бумаг. Особенности конформного подхода
- •Примеры оптимизации
- •5.3. Подход «среднее-дисперсия». Модель Марковитца
- •Эффективная граница
- •Бета и индекс модели. Индексная модель шарпа
- •5.4. Использование дерева решений с применением формулы Байеса
- •Диаграмма влияния
- •Структуризация диаграммы влияния
- •Знание, определяющее варианты решений, доступные в q
- •5.5. Распространение уверенности в деревьях
- •Механизм распространения
Механизм распространения
Предположим,
что векторы
и
хранятся в каждом узле сети, тогда наша
задача состоит в том, чтобы определить,
как влияние новой информации будет
распространяться по сети, а именно, как
параметры
и
данного
узла могут
быть определены из значений
и
их соседей. Это легко сделать путем
нормирования (5.16) и (5.17) по отношению ко
всем значениям переменных,
которые предполагаются. Например,
предположим, что Е является k-м
потомком В. Чтобы вычислить k-й
сомножитель в произведении (5.18) из
значения
(Е), мы запишем
и получим, используя (5.8) и (5.18):
Таким
образом, P(Dk-/Вi)
получается путем использования
-вектора,
хранимого
в k-м
потомке В, и умножения его на фиксированную
матрицу условных
вероятностей, которые определяют связи
между В и Е. Аналогично
вектор
в
каждом узле может быть вычислен из
значений
его
потомков
путем
умножения значений компонент последнего
на соответствующую матрицу
связей и затем умножения результирующих
векторов поэлементно, как
показано в (5.18).
Каждый
сомножитель P(Dk-/Bi)
следует рассматривать как
сообщение,
отправляемое k-й
вершиной-потомком В, и если отправляемое
сообщение
называется
Е, оно будет обозначаться
Е
(В),
Аналогичный
анализ, примененный к вектору
,
показывает, что
любого
узла может быть вычислен из значения
его
отца (родительской вершины)
и значений
,
ее окрестности (siblings)
также путем умножения на соответствующую
матрицу связи. Не требуется непосредственной
связи с вершинами,
входящими в окрестность, поскольку вся
необходимая информация уже
содержится в родительском узле для
целей вычисления значений
,
этой вершины
по формуле (5.18) и может быть направлена
вниз запрашивающей вершине
— потомку. Это можно показать путем
нормирования
(В) по всем значениям
родительской вершины А:
все
данные, исключающие D
-
(В)) =
где
m
изменяется по всем вершинам окрестности
В. Выражение в скобках содержит
параметры, доступные процессору А, и
это выражение, следовательно,
можно определить как сообщение
в(А),
которое А передает В. Таким
образом
(5.20)
(5.21)
(5.22)
где
или также
В(А)
устраняет из значения BEL(A)
вклад D-B,
как это
определяется формулой (5.17).
Эти результаты в целом приводят к следующей схеме распространения возмущения в дереве уверенности:
Шаг
1.
Когда процессор В активируется для
коррекции его параметров, он
одновременно проверяет
в(А)-сообщения,
направляемые родительской вершиной
А, и сообщения
1(B),
2(В),
..., поступающие от каждого из ее дочерних
вершин. Используя эти входы, он затем
редактирует свои ос и л: следующим
образом:
Шаг
2.
вычисляется с использованием
покомпонентного умножения векторов
1,
2,...
.
вычисляется
с помощью соотношения:
где
— нормализующая константа и
в(А)
— последнее сообщение, посылаемое
В от родительской вершины А.
Шаг
4.
Используя полученные сообщения вместе
с редактируемыми значениями
и
,
каждый
процессор затем вычисляет новые
-
и
-сообщения,
отправленные
в систему передачи сообщений для его
сыновей и отцов соответственно.
Шаг
5.
Распространение «снизу вверх». Новое
сообщение
в
(А), которое В посылает своей родительской
вершине (А) вычисляется следующим
образом:
Шаг
6.
Распространение «сверху вниз». Новое
сообщение
Е(В),
которое В направляет; своему k-му
сыну Е, вычисляется следующим образом:
или альтернативно.
(5.23)
Эта схема редактирования показана на рис. 5.9, где умножение любых двух векторов выполняется покомпонентно.
Разумеется,
нет необходимости нормализовать
-сообщения
до их передачи (в действительности
только сообщенияВЕL(.)
требуют
нормализации). Она
выполняется единственно в целях
сохранения вероятностного смысла этих
сообщений. Дополнительная экономия
может быть достигнута, если принять,
что каждый узел В передает единственное
сообщение BEL(B)
всем своим детям, и позволить каждому
ребенку (потомку) использовать формулу
(5.23)
для вычисления соответствующего
-сообщения.
Рис. 5.9. Внутренняя структура одного процессора, производящего
редактирование уверенности для переменной В
Терминальные узлы и узлы данных в дереве требуют специального рассмотрения. Здесь мы должны различать следующие случаи:
(1)
Вершины (узлы), находятся в режиме
ожидания, они пока не инициированы,
т.е. на них еще не поступили входные
данные: для таких переменных
BEL
должно быть равным к
и,
следовательно, мы должны положить
=
(1,1,….1)
Узлы данных, переменные инициированы значением: следуя форму лам (5.16) и (5.17), если верно, что наблюдалось j-e состояние В, мы полагаем
=
=(0,...,0,1,0,...)с 1 нa j-й позиции.
Фиктивные вершины, как, например, узел В, представляющие виртуальные или выводимые (judgmental) сообщения, воздействующие на А: для них мы не определяем
(В) или
(В), а вместо этого направляем сообщение
в(А) в узел А, где
в (Аi)-k Р(наблюдение /Аi) и k — любая удобная константа.
Корневая вершина: граничные условия для корневой вершины устанавливаются приравниванием значения корневой переменной
(root) = априорная вероятность значения корневой переменной.
Пример
5.2. Для
иллюстрации указанных выше вычислений
обратимся к примеру 5.1 и положим, что
основываясь на всех данных экспертизы,
наша уверенность
в выборе наилучшего варианта проекта
численно представлена значением
(А)=(0.80,0.1,0.1). До получения какой-либо
информации об идентификации
категории экономических показателей
узел В находится в режиме
ожидания со значением
(В)=( 1,1,1),
что также дает
В(А)-
(А)=( 1,1,1)
и BEL(A)=
(A).
(B)
может быть вычислено по формуле (13)
(используя
в(А)=
(А) и
P(Bi/Aj)=0.8
если i=j),
что дает
Теперь
предположим, что пришли отчеты группы
экспертов анализа экономических
показателей (виртуальное свидетельство
С) в виде сообщения
с(В)
=
(В) = (0.80,0.60,0.50). Узел В редактирует свою
уверенность следующим
образом: ВЕL(В)
=
(В)
(В) =
(0,80; 0,60; 0,50)(0,66; 0,17; 0,17) =(0,738;
0,142; 0,119) и вычисляет новое сообщение
в(А)
для А:
По
получении этого сообщения узел А
полагает
(А)=
В(А)
и
пересчитывает
свою уверенность по формуле:
BEL(A)=
(А)
(А)
=
(0,75; 0,61; 0,54)(0,8; 0,1; 0,1)=(0,84; 0,085; 0,076).
Теперь
предположим, что поступили дополнительные
данные о низком
качестве проекта А1,
в соответствии с которыми соотношение
шансов уменьшилось
с 0,8 до 0,28, что этот проект будет принят.
Чтобы включить
эту информацию во все ранее полученные
свидетельства, мы связываем новые
виртуальные вершины свидетельств Е
непосредственно с А
и
отправляем
сообщение
е(А)=(0,28;
0,36;
0,36) по связи
в(А)
в комбинации с
и генерирует сообщение:
(5.24)
По
получении
в(А)
процессор В редактирует свою каузальную
поддержку
(В) следующим образом:
и ВЕL(В) пересчитывается соответственно
ВЕL
Цель распространения уверенности сверху вниз к сенсорным узлам, таким как В, двоякая — направить стратегию сбора данных в направлении наиболее информативных сенсорных узлов и обеспечить объяснения, которые оправдывают шаги выводов в системе.
Заметьте, что BEL(A) нельзя взять равным отредактированному априорному значению в А для вычисления ВЕL(В). Другими словами, неправильно редактировать BEL(B) с использованием формулы из учебника:
(5.25)
также известной как формула Джефри, поскольку BEL(A) сама по себе подвержена воздействию информации, передаваемой от В, и, отражая эту информацию обратно к В, мы учитываем одно и то же свидетельство дважды.
На рис. 5.11 показаны 5 последовательных стадий распространения уверенности в простом бинарном дереве.
Рис 5.11. Воздействие новых данных, распространяющихся в дереве в процессе передачи сообщений
Вначале дерево находится в равновесии, все терминальные вершины находятся в режиме ожидания. Как только два узла данных активированы, рис. 5.11 -а, круглые маркеры перемещаются по их связям в направлении их родительских вершин, и квадратные черные маркеры в направлении их детей (5.11-b).
В
следующей фазе родительские вершины,
активированные этими маркерами,
поглощают их и производят соответствующее
число маркеров для своих соседей (рис.
10-с): круглые маркеры для своих родительских
вершин и квадратные маркеры для детей.
Связи, по которым поступают абсорбируемые
маркеры,
не получают новых маркеров, отражая
тем самым тот факт, что на
-сообщения
не влияют
-сообщения,
поступающие по той же связи.
Корневая вершина получает теперь два круглых маркера, по одному от каждого из ее потомков. Это приводит к порождению двух квадратных маркеров в направлении «сверху вниз» (рис. 5.11-е).
Процесс продолжается таким образом, пока наконец после пяти циклов все маркеры не будут поглощены, и сеть достигнет нового состояния равновесия (рис. 5.11-d, e). Как только узлы-листья отправят маркер для своих родителей, они готовы получить новые данные, и когда это происходит, новый маркер посылается в связь, заменяя старый. Таким образом, сеть вывода может отслеживать поступающие извне данные.