2. Риск потери репутации

_{Данный вид риска связан с возможной неспособностью банка или другого финансового учреждения поддерживать свою репутацию как надежного делового партнера. Большая зависимость от заемных средств делает банки особенно уязвимыми к данному виду риска.}

2.Управление банковскими рисками

_{В распоряжении банка имеется множество общих и специ­фических подходов, методов и методик управления отдельными видами риска.}

Системы управления риском

_{Система управления риском состоит из ряда элементов. Элементы подобной системы на уровне банка показаны на рис.}

_{Система управления риском реализуется через конкретные меро­приятия, осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции. В табл. 5 приведены мероприятия в рамках системы управления риском на уровне кредитного отдела.}

_{таблица}

Установление лимитов

_{Установление лимитов относится к определению предельно допу­стимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указыва­ются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.}

_{Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работ­ников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.}

_{Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует работников на запланированный руководством желательный уровень риска}

_{Нередко встречаются случаи, когда внутрибанковские документы содержат обобщенные, агрегированные лимиты. Они основаны на соотнесении уровня риска по отдельным банковским операциям с такими показателями, как объем банковского капитала. Подобные методики совершенствуются и их практическое применение можно встретить в различных по размеру кредитных организациях, однако они наиболее распространены в крупных банках.}

Выявление и измерение риска

_{Оценка сценариев}

_{Присутствие фактора риска всегда означает наличие сцена­риев — альтернативных вариантов, по которым могут развиваться события в будущем. Анализ сценариев основан на оценке времени, в течение которого банк подвержен рассмат­риваемому виду риска, степени воздействия риска — количест­венных объемов прибыли или потерь, а также вероятности благо­приятного или неблагоприятного сценариев}

_{Таким образом риски можно измерить количественно — квалифицировать. Однако существуют два важнейших фактора, уменьшающих возможности детализации расчетов.}

• _{точность расчетов не будет выше точности выявления возможности сценариев и оценки их вероятности; последние же должны задаваться извне, т.е. определяться на основе мнения экспертов.}

• _{при управлении банковскими рисками возникают многофакторные зависимости со многими обратными связями.}

• _{ряд зависимостей банковской деятельности невозможно формализовать в принципе.}

Подходы к внедрению процедур выявления и измерения риска

_{Крайне важной процедурой является количественное определе­ние уровня риска, допустимого для отдельных операций, направле­ний банковской деятельности, организационных подразделений, а также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компоненты: размер, длительность периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.}

_{Вернемся к вышеприведенному случаю ценообразования на кредиты с учетом риска. Процесс выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. Оценивая уровень риска по конк­ретному кредиту, руководство банка должно быть способно устано­вить обоснованную процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В плане заемщиков (потребителей кредитов) — это индивидуальный подход к определению риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным на­правлениям кредитования или отраслевой принадлежности заем­щиков (например, промышленность, торговля, недвижимость).}

_{Степень сложности системы измерения риска должна соот­ветствовать степени рискованности среды, в которой действует банк. С другой стороны, систему следует создавать заранее. Потери от отсутствия системы выявления и измерения риска намного могут превысить затраты на ее создание и внедрение.}