Дані для розв'язання задачі

s	1	2	3	4	5
s,	18	4	23	9	3
s2	12	21	15	33	47
S3	36	6	4	40	3
s4	15	14	10	30	5
ss	42	27	17	42	40
s6	8	9	37	7	12
Pj	0,66	0,13	0,02	0,09	0,1

Визначте середню ефективність кожної стратегії; дайте кількіс­ну оцінку ризикованості кожної стратегії на підставі показників варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнта варіації, семі-варіації, семі-квадратичного відхилення, коефіцієнта ризику; розрахуйте критерії Бернуллі, Лапласа й Гурвіца; проаналізуйте всі кількісні характеристики ефективності та ризикованості рішень і зробіть загальні висновки.

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 40

1. Ризики залежно від сфери впливу або виникнення по­діляють на:

1. внутрішні і зовнішні;

2. чисті і спекулятивні;

3. динамічні й статичні;

4. загальні і специфічні;

5. Немає правильної відповіді.

2. Контроль за ризиком також називають:

1. мінімізацією збитків;

2. максимізацією прибутків;

3. аналізом несприятливих відхилень;

4. Немає правильної відповіді;

5. Усі відповіді правильні.

3. Вкажіть правильну послідовність етапів при застосуван­ні аналітичного методу: 1 — визначення можливих шляхів зниження ступеня ризику; 2 — побудова діаграми залеж­ності кінцевого результату від параметрів; 3 — визначення значень ключових параметрів; 4 — визначення критичних значень параметрів:

1. 1)3,2,4,1;

2. 2)1,2,3,4

3. 4, 3, 2, 1

4. 1, 4, 2, З

5. 4,1,3,2.

4. Методом знаходження оптимальної змішаної стра­тегії є:

1. метод Байєса;

2. метод Севіджа;

3. задача лінійного програмування;

4. метод Гурвіца;

5. Немає правильної відповіді.

5. Ризик, зумовлений структурою джерел фінансування, називають:

1. фінансовим;

2. виробничим;

3. фінансово-економічним (сукупним);

4. комерційним;

5. валютним.

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 41

1. До валютних ризиків відносять (вкажіть усі правильні варіанти):

1. трансляційні;

2. комерційні;

3. конверсійні;

4. інфляційні;

5. внутрішні.

2. Прийняття ризику — це:

1. принципова згода на відшкодування збитків;

2. вживання заходів, які дають змогу знизити ймовір­ність збитків;

3. відмова від дій, спрямованих на скорочення збитків;

4. заходи, вживані при збереженні ризику;

5. Усі відповіді правильні.

3. Найімовірніша величина втрат — це втрати:

1. які виникають за найсприятливіших умов;

2. які виникають за несприятливих умов;

3. найбільш ймовірні та розраховані на основі враху­вання факторів ризику;

4. поява і дія яких є найреальнішою;

5. Немає правильної відповіді.

4. Процес оптимізації структури активів і пасивів підпри­ємства з метою збільшення прибутку називають: