4. Статистичний метод використовують за умови наяв­ності:

1. суб'єктивної інформації;

2. статистичних даних;

3. нерелевантної інформації;

4. конфіденційної інформації;

5. повної інформації.

5. Як міра ризику виступає показник:

1. коефіцієнт варіації, ймовірність виникнення збитків;

2. величина збитків;

3. ймовірність виникнення збитків;

4. середньоквадратичне відхилення результату;

5. Усі відповіді правильні.

Задача

Інвестор аналізує рішення про купівлю одного з будівельних супермаркетів — А і В. Очікувані щорічні грошові потоки за кож­ним з них наведено в табл. 1

Таблиця 1

ОЧІКУВАНІ ДОХОДИ В БУДІВЕЛЬНИХ СУПЕРМАРКЕТАХ

Торговельний центр А		Торговельний центр В
Щорічний грошовий потік, тис. гри	Імовірність, частка	Щорічний грошовий потік, тис грн	Імовірність, частка
35	0,2	25	0,1
45	0,3	30	0,4
50	0,25	35	0,3
55	0,15	50	0,15
60	0,1	60	0,05

Визначте очікуване значення щорічного грошового потоку для кожного будівельного супермаркету. Який коефіцієнт варіації для кожного будівельного супермаркету та про що він свідчить? Купівля якого будівельного супермаркету має більший ризик?

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 35

1. Ризик як величина очікуваної невдачі.

1. До функцій ризику відносять функції:

1. організації та контролю;

2. інноваційну, регулюючу, захисну аналітичну;

3. захисну та аналітичну;

4. диференціювання прибутків;

5. усі відповіді правильні.

2. До портфельних належать (вкажіть усі правильні від­повіді):

1. кредитні ризики;

2. фінансові ризики;

3. інфляційні ризики;

4. валютні ризики;

5. немає правильної відповіді.

3. Об'єкт ризику— це:

1. економічна система, ефективність та умови функціо­нування якої наперед невідомі;

2. некерована відкрита система;

3. керована закрита система;

4. підприємство;

5. немає правильної відповіді.

4. Найпростішим радикальним способом зниження ризику є:

1. уникнення ризику;

2. передавання контролю за ризиком;

3. страхування ризику;

4. фінансування ризику;

5. немає правильної відповіді.

5. При оцінюванні ризику за допомогою дерева рішень оперують такими термінами:

1. гілка рішень;

2. гілка подій;

3. можливий результат;

4. імовірність події;

5. усі відповіді правильні.

Задача

Інвестиційна компанія «Капітал» розглядає різні проекти будівництва головного офісу. Рішення приймається з урахуванням таких цільових критеріїв: вартість (ваговий коефі­цієнт — 0,5); територіальне розміщення, тобто середня відстань від філій і представництв компанії (ваговий коефіцієнт — 0,3); корисна площа (ваговий коефіцієнт — 0,2).

Таблиця 1

РАНЖИРУВАННЯ МОЖЛИВИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Варіанти	Прогнозовані показники
	Вартість, млн.грн	Розташування, км	Корисна плоша, м2
Варіант 1	16	8	1000
Варіант 2	12	4	800
Варіант 3	20	10	1200
Варіант 4	18	9	1200

Визначте оптимальний варіант будівництва. Результати аналізу оформіть у вигляді таблиці, напишіть висновки.

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 36

1. Сутність концепції теорії корисності.

1. Політичні ризики можна поділити на такі групи (вка­жіть усі правильні варіанти):

1. ризик націоналізації (експропріації), ризик транс­ферту;

2. ризики розірвання контракту, військових і громад­ських заворушень;

3. конверсійні та трансляційні ризики;

4. глобальні та локальні ризики;

5. немає правильної відповіді.

2. Розпізнавання ризику виражається в усвідомленні:

1. ступеня ризику;

2. наявності можливих ризикових ситуацій;

3. негативних наслідків ризику;

4. результатів діяльності підприємства за певний період діяльності в умовах ризику;

5. немає правильної відповіді.

3. Комбінування (об'єднання) ризиків відбувається за до­помогою (вкажіть правильні варіанти):

1. внутрішнього зростання;

2. злиття кількох фірм;

3. дисипації ризику (сегрегації);

4. дублювання;

5. усі відповіді правильні.

4. При використанні методу аналогів застосовують:

1. бази даних про чинники ризику;

2. опитування фахівців;

3. математичний апарат щодо вияву залежності;

4. експертну оцінку подібних ситуацій;

5. усі відповіді правильні.

5. Критеріями крайнього песимізму є (вкажіть усі пра­вильні варіанти):

1. критерій Вальда;

2. критерій Байєса;

3. критерій Севіджа;

4. критерій Гурвіца;

5. критерій Байєса-Лапласа.

Задача

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 37

1. Поняття корисності. Корисність за Нейманом — Моргенштерном.

1. Джерела ризику — це:

1. фактори, які спричиняють невизначеність результа­тів;

2. детерміновані величини;

3. результат дії факторів ризику на рівень можливих втрат;

4. немає правильної відповіді;

5. суб'єктивні оцінки експертів і підприємців.

2. Зміна купівельної здатності грошей призводить до ви­никнення:

1. ризику інфляції;

2. ризику ліквідності;

3. кредитного ризику;

4. відсоткового ризику;

5. валютного ризику.

3. Метою проведення якісного аналізу є визначення:

1. чинників ризику;

2. меж (зон) ризику;

3. ідентифікація усіх можливих ризиків;

4. усі відповіді правильні;

5. усі відповіді неправильні.

4. Хеджування ризиків — це:

1. заходи, спрямовані на зменшення частоти настання ризиків;

2. заходи, спрямовані на страхування і передавання ризиків;

3. заходи, спрямовані на передавання ризиків;

4. заходи, спрямовані на зменшення масштабу можли­вих втрат;

5. немає правильної відповіді.

5. Виробничий (операційний) важіль показує (вкажіть усі правильні варіанти):

1. ступінь чутливості валового прибутку до змін обся­гів виробництва;

2. потенційну можливість впливати на прибуток під­приємства шляхом зміни структури собівартості;

3. можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни обсягів виробництва;

4. приріст валового прибутку;

5. усі відповіді правильні.

Задача

Фірма, якій належать 3 філіали всередині однієї економіки, має можливість лобіювати свої інтереси для вирішення питання про до­цільність заміни податку на прибуток у розмірі 25 % податком з обі­гу в розмірі 3 %. Визначте, чи доцільно це, якщо необхідна інвести­ція для підтримання лобі становить 1 млн дол. Щорічні обсяги реалізації по першій філії дорівнюють 60 млн дол. на рік (рентабель­ність — 20%), по другій філії — 45 млн дол. (рентабельність = 10 %), по третій філії — 30 млн дол. (рентабельність — 5 %). Сту­пінь ризику з лобіювання інтересів становить 7 %.

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 38

1. Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування.

1. Виробничий ризик — це ризик: