1. обмежувати кількість факторів ризику, що визнача­ються цілями обчислень;

2. визначити всі можливі ризики, які пов'язані з ви­робничою діяльністю підприємства;

3. визначити всі можливі фактори та джерела ризику;

4. виявити взаємозв'язок різних видів ризику;

5. Немає правильної відповіді.

3. З огляду на яке значення β-коефіцієнта ризик підприємства є нижчим за середній рівень на ринку:

1. 0,5;

2. 1;

3. 1,5;

4. 2;

5. 0.

4. Уникнення ризику — це (вкажіть усі правильні від­повіді):

1. ухиляння від певного заходу;

2. розподіл ризику між співвласниками;

3. відмова від справи, яка пов'язана із ризиком;

4. спосіб уникнути можливих втрат, який унеможлив­лює отримання бажаного результату;

5. Усі відповіді правильні.

5. Імовірність може бути:

1. імовірністю виникнення втрат певного рівня;

2. імовірністю виникнення нульових втрат;

3. статистичною;

4. суб'єктивною;

5. Усі відповіді правильні.

Задача

У таблиці наведено дані про очікувані доходи від реалізації інвести­ційних проектів А, Б, В. Оцініть ступінь ризику кожного з цих проектів та оберіть той варіант інвестицій, що має найнижчий ступінь ризику, якщо за величину ризику приймається: а) величина дисперсії; б) величина коефіцієнта варіації.

Оцінка можливого результату	Проект
	А		Б		В
	Прогнозований прибуток тис. грн.	Імовір-ність	Прогнозований прибуток тис. грн.	Імовір­ність	Прогнозований прибуток тис. грн.	Імовір­ність
Песимістична Стримана Оптимістична	20 50 110	0,3 0,4 0,3	35 70 130	0,2 0,5 0,3	40 80 110	0,35 0,35 0,30

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 29

1. Який вплив політичних та соціально-адміністративних ризиків на поведінку субєктів господарювання. Можливі способи врахування цих ризиків у розвитку підприємства.

1. Особливостями вияву ризику в сучасних умовах є:

1. глобалізація ризиків;

2. одноосібне прийняття рішень у ризикових ситуаціях;

3. перетворення ризику на товар;

4. непевність в отриманні очікуваного результату;

5. усі відповіді правильні.

2. Фактори ризику — це:

1. фактори, що завдають втрат і які можна визначити;

2. позитивні фактори, які сприяють поліпшенню діяль­ності підприємства;

3. причини, які породжують ризикові процеси;

4. випадкові фактори, які неминучі в діяльності під­приємства;

5. немає правильної відповіді

3. Аналіз внутрішніх ризиків проводять за такими нап­рямами:

1. за відношенням до форми власності;

2. належністю до різноманітних галузей;

3. за розмірами потужностей;

4. за кількістю працюючих;

5. усі відповіді правильні.

4. Фінансування ризику відбувається такими способами:

1. мінімізації втрат;

2. прийняття ризику і передавання ризику;

3. передавання ризику;

4. прийняття ризику;

5. немає правильної відповіді.

5. Дисперсія — це:

1. середньозважена величина з квадратів відхилень ре­альних значень від їх середнього значення;

2. відхилення реальних значень результатів ;

3. значення ймовірностей і-х результатів;

4. немає правильної відповіді;

5. немає повної відповіді.

Задача

Підприємство планує випускати новий вид продукції. За оцінками експертів, воно може опинитись в одній із трьох можливих ситуацій:

1. виникне додаткова потреба в уже існуючій продукції; 2) з'явиться необхідність оновлення існуючої продукції; 3) постане необхідність розробки нової продукції. Досвід роботи підприємства свідчить, що імовірність розглянутих станів відповідно становить: 0,3; 0,6; 0,1.

Залежно від ситуації, що виникне на ринку, керівництво під­приємства може прийняти такі рішення: 1) збільшити випуск існуючої продукції; 2) оновити асортимент існуючої продукції власними силами; 3) укласти договір на розроблення і постачання техно­логії з іншим підприємством. Можливі прибутки відповідно до обраних стратегій становлять:

Оцініть ступінь ризику запропонованих стратегій і визначте з них найбільш та найменш ризиковий за критерієм Байеса, Лапласа та максімакса.

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 30

1. Ви прапцюєте на металургійному комбінаті директором з постачання. З якими ризиками ви стикаєтесь під час виконання службових обовязків? Якими методдами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики?

1. Основними причинами виникнення економічного ри­зику є:

1. зовнішні і внутрішні фактори;

2. внутрішні фактори;

3. суперечливість законодавства;

4. необов'язковість і безвідповідальність суб'єктів гос­подарювання;

5. усі відповіді правильні.

2. Ризики країни поділяють на:

1. політичні, правові, економічні;

2. політичні, валютні, правові;

3. політичні, форс-мажорні, правові;

4. політичні, валютні, форс-мажорні;

5. усі відповіді правильні.

3. Прийняття ризику — це (вкажіть усі правильні від­повіді):

1. принципова згода на відшкодування збитків за ра­хунок власних коштів;

2. прийняття менеджером відповідальності за ризик;

3. проведення заходів, що дають змогу мінімізувати збитки;

4. принципова згода на відшкодування збитків за влас­ний кошт, прийняття менеджером відповідальності за ризик;

5. немає правильної відповіді.

4. Кількісний аналіз — це:

1. числове визначення ступеня окремого ризику певно­го виду діяльності;

2. аналіз певного виду діяльності;

3. використання інтуїції та досвіду для визначення ступеня ризику;

4. немає правильної відповіді;

5. усі відповіді правильні.

5. Стандартне відхилення — це:

1. коливання значень певного показника;

2. квадратний корінь із дисперсії;

3. скоректована вихідна частка ймовірності втрат;

4. кількість випадків втрат;

5. немає правильної відповіді.

Задача

Комерційній фірмі, яка займається постачанням продукції, необхідно оцінити ризик того, що транспортне агент­ство, яке доставляє вантаж, вчасно здійснить постачання. У фір­ми є статистичні дані щодо роботи з трьома транспортними аге­нтствами за рік (табл. 1). Оберіть найбільш надійного партнера.

Таблиця 1

ЧАС ЗАПІЗНЕННЯ ПОСТАВКИ, год

Місяці		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Час запізнення	Агентство 1	48	0	42	72	0	24	0	36	56	20	96	12
	Агентство 2	24	30	30	48	24	75	60	54	48	17	66	24
	Агентство 3	84	30	ЗО	66	54	18	36	24	56	8	84	42

Індивідуальна робота «Ризики у ЗЕД»

Варіант 31

1. Методи оцінювання ставки дисконту, їх переваги та недоліки.

1. Продукція державної фірми є збитковою. Планова собі­вартість одиниці продукції 45 грн. Планова та фактична ціна одиниці продукції відповідно 40 грн. та 38 грн. Якими будуть втрати від ризику?

1. 5 грн.;

2. 2 грн.;

3. 10 грн.;

4. 1 грн.;

5. 7 грн.

2. Ризик, який пов'язаний із загальними змінами в еко­номіці та перебуває поза прямим контролем окремих суб'єктів, — це:

1. систематичний ризик;

2. політичний ризик;

3. ризик форс-мажорних обставин;

4. несистематичний ризик;

5. внутрішній ризик.

3. Зниження ступеня ризику за допомогою розподілу (пе­редавання) є: