- •Случайные события Некоторые сведения из теории множеств
- •Основные формулы комбинаторики
- •Случайные события, их виды
- •Вероятность событий
- •Теоремы умножения и сложения вероятностей Условная вероятность
- •Вероятностные модели с усреднением вероятности
- •Случайные величины
- •Дискретные случайные величины
- •Числовые характеристики дискретных случайных величин
- •Непрерывные случайные величины Функция и плотность распределения непрерывной случайной величины
- •Числовые характеристики непрерывных случайных величин
- •Основные распределения непрерывных случайных величин
- •Математическая статистика
- •Выборочный метод
- •Статистические оценки параметров распределения
Числовые характеристики дискретных случайных величин
Закон распределения полностью характеризует случайную величину, однако на практике он часто бывает неизвестен. В этом случае используют числа, которые описывают случайную величину суммарно; такие числа называются числовыми характеристика случайной величины.
Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений всех ее возможных значений на их вероятности:
Математическое ожидание есть некоторая постоянная (неслучайная) величина.
Вероятностный смысл математического ожидания: для большого числа испытаний математическое ожидание приблизительно равно среднему арифметическому значению случайной величины.
Пример 1. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, закон распределения которой приведен ниже:
X |
0 |
1 |
2 |
P |
0.25 |
0.5 |
0.25 |
Свойства математического ожидания:
Математическое ожидание постоянной величины C равно C:
Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания:
Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий:
Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий:
Две случайные величины называют независимыми, если закон распределения одной из них, не зависит от того, какие значения приняла другая случайная величина.
Пример 2. Пусть ежедневные расходы на обслуживание и рекламу автомобилей в автосалоне составляют в среднем 120 тыс. руб., а число продаж X автомашин в течение дня подчиняется закону распределения:
X |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
P |
0.25 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.5 |
0.5 |
0.025 |
0.025 |
Найти математическое ожидание ежедневной прибыли при цене автомашины в 150 тыс. руб.
Решение. Ежедневная прибыль подсчитывается по формуле: П=150X-120.
M(П)=М(150X-120)=M(150X)-M(120)=150M(X)-120=150×2.675-120=281.25
Математическое ожидание стандартных распределений:
биномиального распределения: ;
геометрического распределения: ;
распределения Пуассона: .
Определение. Разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием называется отклонением: X-M(X).
Теорема. Математическое ожидание отклонения равно нулю: .
Определение. Математическое ожидание квадрата отклонения называется дисперсией (или рассеянием):
Формула дисперсии в развернутом виде:
Теорема. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной величины X и квадратом ее математического ожидания:
Пример 3. Найти дисперсию случайной величины X, которая задана следующим законом распределения:
X |
2 |
3 |
5 |
p |
0.1 |
0.6 |
0.3 |
1 способ:
2 способ:
Свойства дисперсии:
дисперсия постоянной величины C равна нулю: ;
постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат: ;
дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин: ;
дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий: .
Дисперсия стандартных распределений:
биномиального распределения: ;
геометрического распределения: ;
распределения Пуассона: .
Определение. Средним квадратическим отклонением (СКО) случайной величины X называется квадратный корень из ее дисперсии
Теорема. СКО суммы конечного числа взаимно независимых случайных величин равно квадратному корню из суммы квадратов СКО этих величин:
Размерность СКО совпадает с размерностью случайной величины.
Пример 4. Банк выдал кредиты n разным заемщикам в размере S ден. ед. каждому под ставку ссудного процента r. Найти математическое ожидание, дисперсию и СКО прибыли банка, а также условие на ставку ссудного процента, если вероятность возврата кредита заемщиком равна p.
Решение: Поскольку заемщики между собой не связаны, то можно полагать, что мы имеем n независимых испытаний. Вероятность утери кредита банка в каждом испытании равна q=1-p. Пусть X – число заемщиков, возвративших кредит с ссудным процентом. Прибыль банка определяется формулой: .
С.в. X имеет биномиальное распределение, ее математическое ожидание равно , дисперсия .
Поскольку выдача кредита имеет смысл лишь при положительной прибыли, то из условия вытекает условие на ставку ссудного процента .
.
Начальные и центральные теоретические моменты
Определение. Начальным моментом порядка k случайной величины X называют математическое ожидание величины Xk:
Например, , .
Определение. Центральным моментом порядка k случайной величины X называют математическое ожидание величины :
Например, , .