- •Лекция 1
- •Лекция 2
- •Лекция 3
- •Основные теоремы Теории Вероятностей
- •Лекция 5
- •Лекция 6 Законы распределения случайных величин
- •Лекция 8
- •Вероятность попадания случайной величины на интервал альфа, бета, выраженное через плотность распределения f(X).
- •Выражение функции распределения f(X) через плотность f(X).
- •Основные свойства плотности распределения
- •Некоторые практически важные законы распределения.
- •Закон редких явлений. Распределение Пуассона.
- •Лекция 11 от 23.11.11
- •Основные свойства функции Лапласа:
- •Лекция 13 от 07.12.2011
- •Центральная предельная теорема.
- •Лекция 14
- •Лекция 15 от 21.12.11 Основные понятия математической статистики.
- •Выборка
- •Оценки числовой характеристики распределения
- •Три основных свойства оценки
- •Оценки математического ожидания и дисперсии.
Основные теоремы Теории Вероятностей
Вся теория вероятностей в основном представляет собой систему косвенных методов, пользование которыми позволяет свести необходимый эксперимент к минимуму.
При использовании косвенных методов применяются основные теоремы теории вероятностей.
Основных теорем две: «Теорема сложения вероятностей» и «Теорема умножения вероятностей».
Заметим, что эти две теоремы могут быть доказаны для схемы случаев. Для событий, не сводящихся к схеме случаев они принимаются аксиоматически – как принципы или постулаты.
Сумма событий и произведение событий
Определение. Суммой нескольких событий Ai называется событие С, состоящее в появлении хотя бы одного из этих событий.
Ai (i=1,2..n) C=A1+A2…An
# Опыт состоит в трех выстрелах по мишени.
Рассмотрим событие:
А0-ни одного попадания
А1-ровно одно попадание
А2-ровно два попадания
А3-ровно три попадания
Из этих элементарных событий можно построить ряд более сложных событий. Пусть в частности события А=А0+А1-событие «не более одного попадания». Другое событие В=А2+А3-событие «не менее двух попаданий».
Определение. Произведение нескольких событий Вi(i=1,2,..,n) называется событие В=В1*В2..Вn
#Опыт состоит в произведении трех выстрелов по мишени. Рассмотрим событие:
В1-промах при первом выстреле
В2-промах при втором выстреле
В3-промах при третьем выстреле
Поострим в частности более сложное событие:
В=В1*В2*В3 – событие «ни одного попадания».
При определении вероятностей часто приходится представлять сложные события в виде комбинаций более простых (элементарных) событий, применяя и операцию сложения, и операцию умножения событий.
#Опыт. Производится 3 выстрела по мишени. Пусть элементарными событиями являются:
Аi – попадание при i-м выстреле
Ai’ – промах при i – м выстреле
Лекция 5
Рассмотрим более сложное событие В – ровно одно попадание при трех выстрелах. Это событие может быть представлено в виде следующих элементарных событий:
B=A1`A2A3+A1A2`A3+A1A2A3`
Где `-попал
Пусть событие С - не менее двух попаданий, тогда:
С=A1`A2`A3`+A1`A2A3`+A1A2`A3`
Из определения следует: (А+А=А)
(А*А=А)
А) С=А+В D=AB
Теорема сложения вероятностей
Теорема. Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий:
P(A+B)=P(A)+P(B)
Примем эту теорему как аксиому.
В случае N-несовместных событий теорема записывается в виде:
Следствие. Если событие А1, А2,… AN составляет полную группу несовместных событий, то сумма их вероятностей составляет 1.
Противоположные события
Определение. Противоположными событиями называются два несовместных события, если они образуют полную группу.
А – попадание при выстреле
А`- промах при выстреле
В - орел при бросании монеты
В` - решка
С - безотказная работа всех элементов системы
С` - отказ хотя бы одного элемента
\... Изучить три примера и переписать их\...
Если два события совместны, то теорема сложения вероятностей записывается так:
Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ)
Теорема умножения вероятностей
Понятие о независимых и зависимых событиях.
Событие А называется независимым (зависимым) от события В, если вероятность события А не зависит (зависит) от того, произошло событие В или нет.
#1. Бросаются две монеты. А-появление орла на первой монете. В-появление орла на второй монете. В данном случае А не зависит от В.
#2. В урне два белых и один черный шар. Опыт: два лица вынимают из урны по одному шару. Рассмотрим событие: А1- появление белого шара у 1го лица. А2-появление белого шара у 2го лица.
Вероятность события А1 до того, как известно что либо о событии А2 равна 2/3.
Если стало известно, что событие А2 произошло, то вероятность события А1 становится ½, из чего заключаем, что событие А1 зависит от события А2.
Условная вероятность.
Определение. Вероятность события А, вычисленное при условие, что имело место другое событие В, называется условной вероятностью события А и обозначается:
Р(А|B)
Для условия примера 2.
Р(А1)=2/3
Р(А1|B1)=1/2
Условие независимости события А от события В можно записать в виде:
Р(А|B)=Р(А),
А условие зависимости Р(А|B)≠Р(А)
Теорема умножения вероятностей.
Теорема. Вероятность произведения двух событий равно произведению вероятности одного из них на условною вероятность другого, вычисленную при условии, что первое имело место:
Р(АВ)=Р(А) Р(А|B)
Очевидно, какое событие считать первым, а какое вторым, поэтому:
Р(АВ)=Р(В) Р(А|B)
Следствие 1. Если событие А не зависит от события В, то есть Р(А|B)=Р(А), то и событие В не зависит от события А.