- •Характеристика осн-ых методов оценки рисков
- •Абсолютные показатели.
- •Относительные показатели
- •Статистические показатели оценки рисков
- •Понятие риска и его экономическая природа.
- •Причины возникновения эк-го риска.
- •Функции риска в экономике.
- •Характеристика основных видов риска, возникающих в процессе деятельности предприятия.
- •Прогнозирование риска и цикл управления компанией.
- •Система методов анализов прогнозирования факторов риска.
- •Методы стратегического анализа прогнозирования риска.
- •Метод анализа внешней среды производственных факторов риска.
- •Методы анализа внутренней среды прогнозирования факторов риска.
- •Общая характеристика экспертных процедур.
- •Организация и проведение экспертных процедур.
- •Оценка результатов проведенных экспертных процедур.
- •Сущность концепции приемлемого риска.
- •Цели и задачи риск-менеджмента на предприятии.
- •Общая модель риск-менеджмента для предприятий и организаций.
- •Уклонение от риска
- •Передача риска (трансферт партнерам)
- •Локализация (лимитирование) концентрации риска
- •Распределение (диссипация) риска
- •Компенсация риска
Функции риска в экономике.
В эк-ой теории и практике выделяют 4 ф-ии риска:
инновационная
регулятивная
защитная
аналитическая
Инновационная фун-я риска в эк-ке выполняется в стимулировании поиска нетрадиционных решений проблем стоящих перед предприятием. Рисковые решения приводят к более эффективному производству от которого выигрывают и предприниматели и потребители и общество в целом.
Регулятивная имеет противоречивый характер и проявляется в двух формах:
Конструктивная – риск ориентирован на получение значимых рез-в нестандартными способами, но рез-т будет значим. Тем самым он позволяет преодолевать психологизм, догматизм, психологические барьеры.
деструктивная – в то же время риск может стать проявлением субъективизма. Особенно если решение принимается в условиях неполной инф-ии.
Защитная проявляется в том, что если для предпринимателя риск это естественное состояние, то нормальным должно быть и отношение к неудачам. В связи с чем на уровне гос-ва предпринимателям предоставляется социальная защита, правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи серьезных наказаний, а также стимулирующие оправданный риск.
Аналитическая фун-я риска связана с тем, что наличие риска предполагает выбор одного из нескольких вариантов. В связи с чем в процессе принятия анализ-ся все возможные варианты.
Характеристика основных видов риска, возникающих в процессе деятельности предприятия.
Внутренние риски.
Организационные риски. Это риск обусловленный недостатками в организации деятельности пред-я. Основными причинами организационного риска яв-ся:
Низкий уровень организации (ошибки планирования, недостатки координации работ, ошибки в подборе и расстановке кадров, слабое управление)
Недостатки в организации коммерческой деятельности (неверно выбранный продукт, неправильный выбор рынка сбыта, ошибочная ценовая политика, недостатки качества)
Неустойчивое финансовое положение
Следствием указанных просчетов и ошибок яв-ся производственные потери и дополнительные производственные затраты.
Ресурсный риск. Состоит в возможности появления потерь в рез-те отсутствия запаса прочности по ресурсам в случае изменения ситуации, в которой осущ-ся предпринимательская деятельность (изменение оплаты труда, изменение тарифов и пошлин на сырье и материалы, хищения, повышение нормативов брака, порча товаров и материалов, срыв поставок и т.д.) Под влиянием этих изменением могут возникнуть 3 вида нехватки:
Нехватка фин-х ресурсов
Нехватка рабочей силы
Нехватка материалов и продукции
Отсутствие запасов ресурсов приводит к удорожанию проекта и увеличивает сроки на его реализацию.
Кредитный риск. С точки зрения пред-я представляет собой ситуацию неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему с одной стороны, а с другой стороны усложнение процесса получения займа предприятием вследствие усложнения кредитных процедур. Этот риск связан с управлением кредиторской и дебиторской задолженности.
Инновационный. Связан с финансированием разработки и внедрения в практику научно-технических новшеств. Он состоит в возможности возникновения потерь вследствие реализации инновационных продуктов и услуг, которые не найдут предполагаемого спроса и не принесут ожидаемого эффекта.
Внешние риски.
Риск форс-мажорных обстоятельств, т.е обстоятельств непреодолимой силы, которые не могут быть предотвращены и устранены. К ним относятся стихийные бедствия, экологические катастрофы, климатические явления, войны, революции.
Налоговый риск. Состоит в возможности фин-х потерь в рез-те изменения налоговой политики (появление новых налогов, изменение ставок, пересмотр списка льгот). Налоговые риски следует рассматривать с 2-х позиций: предприятия и гос-ва. Для предприятия данный риск заключается в появлении дополнительных расходов, а для гос-ва в возможности сокращения поступлений в бюджет.
Страновой риск. Непосредственно связан с политико-экономической стабильностью отдельно взятой страны. Причинами странового риска м б нестабильность гос власти, особенности гос-го устройства и национального законодательства, этнические и религиозные проблемы, резкая поляризация различных слоев населения.
Валютный риск. Состоит в возможности фин-х потерь в рез-те долгосрочных или краткоср-х колебаний валютных курсов. В долгосрочном периоде на колебания вал-го курса оказывают влияние экономическое состояние страны, уровень производства, сбалансированность макропоказателей. А в краткосрочном периоде сбалансированность отдельных рынков и общее состояние рыночной и конкурентной среды.
Классификация рисков
Классификация рисков может быть основана на различных
характеристиках:
• причины (род опасности), вызывающие неблагоприятные события;
• характер деятельности, с которым связаны соответствующие
риски;
• объекты, на которые направлены риски.
Классификация по роду опасности выделяет техногенные (или антропогенные), природные и смешанные риски.
Техногенные риски порождены хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, загрязнение окружающей среды и т.д. Примером техногенных рисков могут служить огневые риски, связанные с воздействием огня на различные объекты.
Природные риски не зависят от деятельности человека. К ним относятся в основном риски стихийных бедствий: землетрясения, наводнения, урагана, тайфуна, удара молнии, извержения вулкана и т.д.
Смешанные риски — это события природного характера, инициированные хозяйственной деятельностью человека. Примером может служить оползень, вызванный проведением строительных работ.
Из этой классификации несколько выпадают риски, связанные с финансовой деятельностью. Условно их также можно причислить к антропогенным.
Другая классификация основана на выделении рисков по характеру деятельности, с которой они связаны.
Предпринимательские риски связаны с развертыванием производства и прибылью, а именно: недополучение прибыли в результате простоя производства, банкротство, упущенная выгода, непредвиденные расходы и др.
К финансовым и коммерческим можно отнести риски из области управления финансами и взаимоотношений торговых партнеров в процессе сделки: неисполнение договорных обязательств контрагентом по сделке, невозврат кредита, непредвиденные судебные расходы.
Профессиональные риски связаны с исполнением лицами своих профессиональных обязанностей.
К инвестиционным относятся риски, которые возникают при вложении инвесторами средств с целью получения прибыли, например риски изменения доходности ценных бумаг, процентные, валютные, страновые.
Одни и те же по характеру риски могут прявиться в различных областях хозяйственной деятельности. Например, риск изменения валютного курса встречается и в инвестиционной, и в коммерческой деятельности, связанной с экспортно-импортными
поставками.
Среди транспортных рисков, возникающих при транспортировке грузов, различают морские, воздушные и наземные.
Промышленные риски характерны для производственной деятельности предприятий: выход из строя оборудования, станков, приборов, сложных технических комплексов, а также повреждения промышленных зданий и сооружений.
Еще одна классификация рисков основана на природе объектов, которые подвержены риску. В соответствии с такой классификацией можно выделить риски нанесения ущерба жизни и здоровью граждан и имущественные риски, среди которых особо выделяются риски наступления гражданской ответственности. Такая классификация принята в страховом деле. Среди имущественных рисков следует назвать риски нанесения ущерба имуществу как физическим объектам и риски нанесения ущерба имущественному интересу, например прибыли. Классификация рисков служит основой для классификации видов страхования.