- •Учебно-методический комплекс дисциплины Риски в экономике и управление рисками
- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •2.2. Разделы дисциплины и виды занятий
- •2.3. Лекционный курс
- •Тема 1. Риск, неопределенность. Экономический риск.
- •Тема 02. Классификация рисков.
- •Тема 03. Специфические риски.
- •Тема 4. Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.
- •Тема 05. Идентификация и анализ рисков.
- •Тема 06. Методы управления риском.
- •Тема 07. Программа управления риском
- •Тема 8. Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
- •Тема 9. Математические модели процесса поступления рисков.
- •Тема 10. Распределение убытков.
- •Тема 11. Моделирование и аппроксимация рисков. Зависимые риски.
- •Тема 12. Модели индивидуального и коллективного риска.
- •Тема 13. Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.
- •Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование
- •2.4. Практические (семинарские) занятия
- •2.5. Лабораторный практикум
- •Не предусмотрены
- •Не планируется
- •Не предусмотрены
- •6.2. Дополнительная
- •6.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:
- •7. Перечень приложений
- •Приложение 1: Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- •Билет 1
- •3. Задача №1. Билет 2
- •3. Задача №2. Билет 3
- •Билет 4
- •3. Задача №3. Билет 5
- •3. Задача №4. Билет 6
- •3. Задача №6. Билет 7
- •3. Задача №8. Билет 29
- •3. Задача №9. Билет 30
- •3. Задача №10. Билет 31
- •3. Задача №11. Билет 32
- •3. Задача №12. Билет 33
- •3. Задача №13. Билет 34
- •3. Задача №14. Билет 35
- •3. Задача №15. Билет 36
- •3. Задача №16. Билет 37
- •3. Задача №17. Билет 38
- •3. Задача №18. Билет 39
- •3. Задача №9. Билет 40
- •3. Задача №10.
- •Примерные задачи к билетам по курсу Риски в экономике и управление рисками
- •1. Задача.
- •2. Задача.
- •3. Задача.
- •4. Задача.
- •5. Задача.
- •6. Задача.
- •7. Задача.
- •8. Задача.
- •9. Задача.
- •10. Задача.
- •11. Задача.
- •Вопросы к зачету по курсу
- •Вопросы к семинарским занятиям по курсу
- •Темы рефератов по курсу
8. Задача.
Рассчитать брутто ставку по страхованию средств наземного транспорта. Исходная информация: вероятность наступления страхового случая 0,4; Средняя страховая сумма 600 000 руб; среднее страховое возмещение 50 000 руб; количество договоров 1000; гарантия 95%; среднеквадратичное отклонение страхового возмещения 25 000 руб; нагрузка 30%.
9. Задача.
В страховом портфеле имеется группа рисков. Страховая компания заключила договор перестрахования эксцедента убытка по которому приоритет составляет 40 тыс, а максимальная ответственность перестраховщика 100 тыс. В результате страховых случаев ущерб составил 80 тыс, 95 тыс, 100 тыс, 120 тыс, 115 тыс.
Определить участие в покрытии ущерба цедента и перестраховщика.
Риски |
Убытки |
перестраховщик |
страховщик |
1 |
80 000,00 |
|
|
2 |
95 000,00 |
|
|
3 |
100 000,00 |
|
|
4 |
120 000,00 |
|
|
5 |
115 000,00 |
|
|
Итого |
510 000,00 |
310 000,00 |
200 000,00 |
10. Задача.
По страхованию имущества предприятий от огня была проведена обработка размера убытков. Все убытки были распределены по классам . В таблице приведены границы интервалов , количество убытков попадающих в интервал и средний размер убытка для класса .
|
|
|
|
|
|
|
0 |
305 |
0,23 |
|
12 |
112 |
13,5 |
0,5 |
259 |
0,74 |
|
15 |
111 |
17,6 |
1 |
374 |
1,47 |
|
20 |
141 |
25 |
2 |
264 |
2,47 |
|
30 |
147 |
39 |
3 |
199 |
3,49 |
|
50 |
152 |
71,1 |
4 |
163 |
4,51 |
|
100 |
93 |
136 |
5 |
125 |
5,54 |
|
200 |
64 |
310 |
6 |
178 |
7,01 |
|
500 |
20 |
705 |
8 |
139 |
9,04 |
|
1000 |
13 |
2346 |
10 |
98 |
11 |
|
5000 |
4 |
8317 |
12 |
112 |
13,5 |
|
Итого |
2961 |
47,63693 |
1) Как оценить методом моментов параметры трех распределений для описания размера убытков: экспоненциальное, Парето, гамма –распределение.
2) Как найти теоретические частоты.
3) Порядок применения критерия хи квадрат для оценки подгонки распределения.