3. Задача №3. Билет 5

1. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям. В чем состоит классификация по степени зависимости ущерба от исходного события. В чем состоит классификация по характеру распределения бремени риска. В чем состоит классификация по уровню возникновения риска. В чем состоит классификация по уровню проявления негативных последствий. В чем состоит классификация по степени влияния природной и социальной среды на риск.

2. Основные понятия. Биноминальная модель. Вывод процесса Пуассона предельным переходом из биноминального процесса.

3. Задача №4. Билет 6

1. В чем состоит классификация по степени учета временного фактора. В чем состоит классификация по зависимости уязвимости от времени. В чем состоит классификация по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий. В чем состоит классификация по степени распространенности данного риска. В чем состоит классификация по характеру влияния на различные объекты.

2. Отрицательно биноминальная модель процесса поступления исков.

3. Задача №6. Билет 7

1. В чем состоит классификация по степени диверсифицируемости риска. В чем состоит классификация по степени предсказуемости риска. В чем состоит классификация по типу информации. В чем состоит классификация по степени достоверности информации. В чем состоит классификация по частоте возникновения ущерба. В чем состоит классификация по размеру (тяжести) ущерба. Что такое распределение ущерба.

2. Оценка среднего и дисперсии для трех видов процесса поступления исков. Обратная задача – подбор процесса поступления исков на основе известного среднего и дисперсии частоты предъявляемых исков.

3. Задача №7.

Билет 8

1. В чем состоит классификация по возможным финансовым последствиям. В чем состоит классификация по характеру расходов. В чем состоит классификация по характеру распределения расходов. Что такое однородные риски

2. Производящие функции процесса поступления исков для всех трех процессов. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций.

3. Задача №8.

Билет 9

1. В чем состоит классификация специфических банковских рисков.

2. Нормальная аппроксимация для трех моделей процесса поступления исков.

3. Задача №9.

Билет 10

1. В чем состоит классификация специфических страховых рисков.

2. Подгонка распределения на основе фактических данных: выбор модели Пуассона или отрицательного биноминального распределения.

3. Задача №10.

Билет 11

1. Сущность страхового риска. Классификация рисков в страховании.

2. Оценка параметров для Пуассона и ОБР. Проверка подгонки методом хи квадрат распределения.

3. Задача №1.

Билет 12

1. Характеристики политического, технического, производственного, финансового риска. Отраслевой риск. Инновационный риск. Чистые риски. Спекулятивные риски. Факторы, определяющие политический риск. Методы анализа политического риска.

2. Вывод ОБР из Пуассона методом рандомизации (усреднение параметра Пуассона на основе гамма распределения).

3. Задача №2.

Билет 13

1. Экологические риски.

2. Дискретное и непрерывное описание убытков. Среднее и дисперсия.

3. Задача №3.

Билет 14

1. Транспортные риски. Минимизация убытков при транспортировке грузов.

2. Основные распределения. Бета - распределение степени ущерба. Параметры бета распределения как функции среднего и дисперсии степени ущерба

3. Задача №4.

Билет 15

1. Риски, связанные с имуществом физических и юридических лиц

2. Зависимые риски. Формула Шуэтта – Несбитта и ее применение к анализу портфеля зависимых рисков..

3. Задача №5.

Билет 16

1. Предпринимательские риски. Банковские риски как разновидность предпринимательских рисков.

2. Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Парето распределение.

3. Задача №6.

Билет 17

1. Строительно-монтажные риски и риски ответственности при осуществлении строительных работ.

2. Гамма распределение. Гамма – распределение как сумма экспоненциальных распределений.

3. Задача №7.

Билет 18

1. Управление рисками сельскохозяйственного производства.

2. Нормальное распределение. Логнормальное распределение.

3. Задача №8.

Билет 19

1. Что такое управление риском. Как развивалась программа управления риском. Поясните в чем проявляется системный характер риск- менеджмента. Каковы основные принципы управления риском.

2. Метод моментов для определения параметров распределений. Основные выражения метода моментов для равномерного, экспоненциального, бета, гамма и парето распределений.

3. Задача №9.

Билет 20

1. Как управление риском связано с общим менеджментом фирмы. Что такое аутсорсинг управления риском.

2. Метод максимального правдоподобия для оценки параметров распределений.

3. Задача №10.

Билет 21

1. Перечислите и охарактеризуйте цели системы управления риском. Перечислите и дайте основную характеристику задач системы управления риском.

2. Подгонка распределений на основе фактических данных. Проверка качества подгонки распределения на основе хи квадрат распределения. Пример подгонки распределения на основе фактических данных.

3. Задача №1.

Билет 22

1. Перечислите и охарактеризуйте внешние ограничения системы управления риском. Перечислите и дайте основную характеристику внутренним ограничениям системы управления риском.

2. Производящие функции для основных типов распределений. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций.

3. Задача №2.

Билет 23

1. В чем состоит специфика управления портфелем рисков. Охарактеризуйте управление риском как динамический процесс.

2. Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин.

3. Задача №3.

Билет 24

1. Какие этапы управления риском можно выделить. Как они связаны между собой.

2. Аппроксимация совокупного результата группы рисков: сдвинутым гамма распределением,

3. Задача №4.

Билет 25

1. В чем состоит сущность пяти этапов управления риском. Дать их описание.

2. Аппроксимация совокупного результата группы рисков: нормальной степенной аппроксимацией,

3. Задача №5.

Билет 26

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков? Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и анализе риска?

2. Анализ рисков с помощью имитационного моделирования на ЭВМ.

3. Задача №6.

Билет 27

1. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков? Перечислите и кратко охарактеризуйте основные принципы информационного обеспечения системы управления риском.

2. Имитационное моделирование модели индивидуального и коллективного риска.

3. Задача №7.

Билет 28

1. Дайте общую характеристику внутренних источников информации, необходимой для управления риском. Почему необходимо использовать внешние источники данных? Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управления риском. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники информации для идентификации риска. Укажите причины, по которым необходимо использовать информационные технологии в процессе управления риском. Дайте краткую характеристику подсистемы сбора и обработки информации по управлению рисками. Перечислите достоинства и недостатки ее использования.

2. Селективные таблицы смертности. Вычисление основных характеристик селективной таблицы для периода отбора года: ; ;;; ;; ;; .