- •Учебно-методический комплекс дисциплины Риски в экономике и управление рисками
- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •2.2. Разделы дисциплины и виды занятий
- •2.3. Лекционный курс
- •Тема 1. Риск, неопределенность. Экономический риск.
- •Тема 02. Классификация рисков.
- •Тема 03. Специфические риски.
- •Тема 4. Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.
- •Тема 05. Идентификация и анализ рисков.
- •Тема 06. Методы управления риском.
- •Тема 07. Программа управления риском
- •Тема 8. Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
- •Тема 9. Математические модели процесса поступления рисков.
- •Тема 10. Распределение убытков.
- •Тема 11. Моделирование и аппроксимация рисков. Зависимые риски.
- •Тема 12. Модели индивидуального и коллективного риска.
- •Тема 13. Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.
- •Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование
- •2.4. Практические (семинарские) занятия
- •2.5. Лабораторный практикум
- •Не предусмотрены
- •Не планируется
- •Не предусмотрены
- •6.2. Дополнительная
- •6.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:
- •7. Перечень приложений
- •Приложение 1: Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- •Билет 1
- •3. Задача №1. Билет 2
- •3. Задача №2. Билет 3
- •Билет 4
- •3. Задача №3. Билет 5
- •3. Задача №4. Билет 6
- •3. Задача №6. Билет 7
- •3. Задача №8. Билет 29
- •3. Задача №9. Билет 30
- •3. Задача №10. Билет 31
- •3. Задача №11. Билет 32
- •3. Задача №12. Билет 33
- •3. Задача №13. Билет 34
- •3. Задача №14. Билет 35
- •3. Задача №15. Билет 36
- •3. Задача №16. Билет 37
- •3. Задача №17. Билет 38
- •3. Задача №18. Билет 39
- •3. Задача №9. Билет 40
- •3. Задача №10.
- •Примерные задачи к билетам по курсу Риски в экономике и управление рисками
- •1. Задача.
- •2. Задача.
- •3. Задача.
- •4. Задача.
- •5. Задача.
- •6. Задача.
- •7. Задача.
- •8. Задача.
- •9. Задача.
- •10. Задача.
- •11. Задача.
- •Вопросы к зачету по курсу
- •Вопросы к семинарским занятиям по курсу
- •Темы рефератов по курсу
Тема 4. Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.
Определение управления риском. Развитие концепции управления риском.
Общая характеристика системы управления риском. Свойства системы управления риском. Основные принципы управления рисками. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы. Управление риском и стратегия развития фирмы. Управление риском и организационная структура общего менеджмента. Цели и задачи системы управления риском. Цели системы управления риском. Задачи системы управления риском.
СУР (система управления риском) – часть общего управления фирмой. Учет внешних и внутренних ограничений. Единая политика в отношении всей совокупности рисков, динамический характер СУР. Управление риском и стратегия фирмы. Стратегия фирмы: освоение рынка, сохранение позиций. Варианты управления риском- рискованный, взвешенный, осторожный. Управление риском и цели фирмы (продолжение операций, стабильность операций, прибыльность, рост). СУР и структура организации – проведение согласований, совещаний, регулярность (планерки), линейные менеджеры. Аутсорсинг риска – передача риска сторонним спец. организациям, достоинства и недостатки аутсорсинга. Цели СУР – главная цель – функционирование в условиях риска, дополнительно – обеспечение эффективной работы, уменьшение неопределенности, законность действий. Задачи СУР –выявление риска, оценка влияния риска, определение принципов и процедур, оценка финансовых потерь, формирование программы СУР, оценка эффективности СУР, внесение изменений. Ограничения СУР – внешние ограничения (законодательные, связанные с обязательствами, конъюнктурные ограничения (специфика рынка своей ниши). Внутренние ограничения (бюджетные ограничения, информационные ограничения, специфика фирмы, управления, традиций). Управление риском как динамический процесс. Специфика управления портфелем рисков – паспорт риска, профиль риска.
Этапы управления риском: Этап 1. Идентификация и анализ риска. Этап 2. Анализ альтернативных методов управления риском. Этап 3. Выбор методов управления риском. Этап 4. Исполнение выбранного метода управления риском. Этап 5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. Взаимосвязи между этапами управления риском. Процедуры управления риском. Уклонение от риска. Сокращение риска. Передача риска. Методы управления риском – метод трансформации риска, метод финансирования риска. Таблица процедур и методов управления.
Тема 05. Идентификация и анализ рисков.
1. Общая характеристика идентификации и анализа рисков. Содержание идентификации и анализа рисков. Этапы идентификации и анализа рисков. 2. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Внешние и внутренние источники информации. Источники информации для идентификации риска. Информационная система. Визуализация рисков. 3. Основные принципы оценки риска. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый капитал. Количественные характеристики риска. Оценки параметров риска и портфеля рисков.