Вопросы к семинарским занятиям по курсу

“Риски в экономике и управление рисками”

Вопросы по теме 1: Риск, неопределенность. Экономический риск.

1. Что такое риск?

2. Как различаются понятия "риск" и "неопределенность"? В чем специфика информационного и оценочного подхода к такому разделению?

3. В чем состоит объективное понимание риска?

4. В чем состоит субъективное понимание риска?

5. Перечислите основные причины популярности субъективного понимания риска. Почему объективное понимание риска может быть более адекватным?

6. Назовите структурные характеристики риска и поясните их смысл.

7. Дайте определение экономического риска. Приведите примеры экономических рисков.

8. Связано ли понятие экономических рисков исключительно с теми рисками, возникновение которых приводит к денежному ущербу?

9. Основные количественные характеристики риска.

10. Способы и методы оценки параметров распределения размера ущерба.

11. Модели индивидуального риска.

12. Определение суммарного убытка портфеля рисков.

Вопросы по теме 2: Классификация рисков.

1. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям.

2. В чем состоит классификация по типу объекта.

3. В чем состоит классификация по причине (природе) ущерба.

4. В чем состоит классификация по типичности отрицательных последствий.

5. В чем состоит классификация по специфике исходов.

6. В чем состоит классификация по месту появления рисков.

7. В чем состоит классификация по степени зависимости ущерба от исходного события.

8. В чем состоит классификация по характеру распределения бремени риска.

9. В чем состоит классификация по уровню возникновения риска.

10. В чем состоит классификация по уровню проявления негативных последствий.

11. В чем состоит классификация по степени влияния природной и социальной среды на риск.

12. В чем состоит классификация по степени учета временного фактора.

13. В чем состоит классификация по зависимости уязвимости от времени.

14. В чем состоит классификация по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий.

15. В чем состоит классификация по степени распространенности данного риска.

16. В чем состоит классификация по характеру влияния на различные объекты.

17. В чем состоит классификация по степени диверсифицируемости риска.

18. В чем состоит классификация по степени предсказуемости риска.

19. В чем состоит классификация по типу информации.

20. В чем состоит классификация по степени достоверности информации.

21. В чем состоит классификация по частоте возникновения ущерба.

22. В чем состоит классификация по размеру (тяжести) ущербаю

23. Что такое распределение ущерба.

24. В чем состоит классификация по возможным финансовым последствиям.

25. В чем состоит классификация по характеру расходов.

26. В чем состоит классификация по характеру распределения расходов.

27. В чем состоит классификация специфических банковских рисков.

28. В чем состоит классификация специфических страховых рисков.

29. Что такое однородные риски

Вопросы по теме 3: Специфические риски.

1. Сущность страхового риска.

2. Классификация рисков в страховании.

3. Характеристики политического, технического, производственного, финансового риска. Отраслевой риск. Инновационный риск. Чистые риски. Спекулятивные риски.

4. Факторы, определяющие политический риск. Методы анализа политического риска.

5. Страхование экологических рисков.

6. Транспортные риски и их страхование. Минимизация убытков при транспортировке застрахованных грузов.

7. Страхование имущества физических и юридических лиц

8. Страхование опасных производственных объектов (источников повышенной опасности).

9. Страхование предпринимательских рисков.

10. Страхование банковских рисков как разновидность предпринимательских рисков.

11. Страхование гражданской и профессиональной ответственности.

12. Страхование строительно-монтажных рисков и ответственности при осуществлении строительных работ.

13. Страхование рисков сельскохозяйственного производства.

14. Тарификация страховых рисков. Методика расчета тарифных нетто и брутто ставок.

Вопросы по теме 4: Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.

1. Что такое управление риском.

2. Как развивалась программа управления риском.

3. Поясните в чем проявляется системный характер риск- менеджмента.

4. Каковы основные принципы управления риском.

5. Как управление риском связано с общим менеджментом фирмы.

6. Что такое аутсорсинг управления риском.

7. Перечислите и охарактеризуйте цели системы управления риском.

8. Перечислите и дайте основную характеристику задач системы управления риском.

9. Перечислите и охарактеризуйте внешние ограничения системы управления риском.

10. Перечислите и дайте основную характеристику внутренним ограничениям системы управления риском.

11. В чем состоит специфика управления портфелем рисков.

12. Охарактеризуйте управление риском как динамический процесс.

13. Какие этапы управления риском можно выделить. Как они связаны между собой.

14. В чем состоит сущность первого этапа управления риском.

15. В чем состоит сущность второго этапа управления риском.

16. В чем состоит сущность третьего этапа управления риском.

17. В чем состоит сущность четвертого этапа управления риском.

18. В чем состоит сущность пятого этапа управления риском.

Вопросы по теме 5: Идентификация и анализ рисков.

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?

2. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и анализе риска?

3. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные принципы информационного обеспечения системы управления риском.

5. Дайте общую характеристику внутренних источников информации, необходимой для управления риском.

6. Почему необходимо использовать внешние источники данных?

7. Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управления риском.

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники информации для идентификации риска.

9. Укажите причины, по которым необходимо использовать информационные технологии в процессе управления риском.

10. Дайте краткую характеристику подсистемы сбора и обработки информации по управлению рисками. Перечислите достоинства и недостатки ее использования.

11. Что такое визуализация рисков?

12. Что такое приемлемый риск?

13. Какие факторы влияют на установление уровня приемлемого риска?

14. На основе каких принципов определяются пороговые значения критериальных показателей, которые используются для измерения риска?

15. Что такое мера риска?

16. Что такое рисковый капитал?

Вопросы по теме 6: Методы управления риском.

1. Обсудить возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления рисками.

2. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы непосредственно воздействуют на риск. Каким процедурам управления риском они соответствуют.

3. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены на финансирование риска. Каким процедурам управления риском они соответствуют.

4. Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.

5. Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками.

6. Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия применения данного метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками.

7. Изложите метод разделения рисками. Обсудите условия применения данного метода. 8. Опишите метод аутсорсинга риска.

9. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим параметрам рисков:

однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.

10. Дайте описание метода покрытия убытков на основе самострахования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. Приведите пример организационного воплощения данного метода управления риском.

11. Опишите метод покрытия убытков на основе страхования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.

12. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов.

Вопросы по теме 7: Программа управления риском

1. Дать описание документа: "Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками".

2. Дать описание документа: “Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками”.

• Разработка программы управления рисками.

• Контроль и пересмотр программы управления рисками.

1. Какой документ может быть использован для разработки программы управления рисками на уровне фирмы. Его назначение и содержание информации, находящейся в нем.

2. Каково условие применения любого превентивного мероприятия.

3. Как могут оцениваться финансовые возможности фирмы по покрытию различных видов убытков – максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого. Привести формулы и пояснить их.

4. Назовите условие экономической целесообразности использования любого конкретного метода управления рисками. Приведите формулы и поясните их.

5. Охарактеризуйте возможные способы оценки эффективности программы управления рисками. Приведите формулы и поясните их.

6. Опишите последовательность действий и функциональные обязанности менеджера при разработке программы управления рисками. Какие две основные задачи решает менеджер при формировании программы управления рисками.

7. Какую последовательность процедур управления рисками реализует менеджер при выборе конкретных методов управления рисками. Опишите ее.

8. Какими значениями каких показателей определяется необходимость применения к определенному риску процедур управления уклонение от риска и передача риска.

9. Каким методам управления рисками отвечает формирование плана превентивных мероприятий. Каковы основные результаты формирования такого плана.

10. Назовите и охарактеризуйте основные результаты окончательного формирования программы управления рисками.

11. Поясните необходимость контроля и, если необходимо, пересмотра программы управления рисками. Каковы основные задачи менеджера по мониторингу программы управления рисками.

Вопросы по теме 8: Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.

1. Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы. Модели упорядочивания рисков.

2. Измерение отношения к риску. Абсолютные и относительные меры Эрроу Пратта. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы).

3. Неравенство Йенсена. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, показательные, степенные).

4. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рисковый актив.

5.. Примеры применения модели ожидаемой полезности в задачах управления риском.

Вопросы по теме 9: Математические модели процесса поступления рисков.

1. Основные понятия. Биноминальная модель. Вывод процесса Пуассона предельным переходом из биноминального процесса.

2. Отрицательно биноминальная модель процесса поступления исков.

3. Оценка среднего и дисперсии для трех видов процесса поступления исков. Обратная задача – подбор процесса поступления исков на основе известного среднего и дисперсии частоты предъявляемых исков.

4. Производящие функции процесса поступления исков для всех трех процессов. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций.

5. Нормальная аппроксимация для трех моделей процесса поступления исков.

6. Подгонка распределения на основе фактических данных: выбор модели Пуассона или отрицательного биноминального распределения.

7. Оценка параметров для Пуассона и ОБР. Проверка подгонки методом хи квадрат распределения.

8. Вывод ОБР из Пуассона методом рандомизации (усреднение параметра Пуассона на основе гамма распределения).

Вопросы по теме 10: Распределение убытков.

Дискретное и непрерывное описание убытков. Среднее и дисперсия. Основные распределения. Бета - распределение степени ущерба. Параметры бета распределения как функции среднего и дисперсии степени ущерба. Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Парето распределение. Гамма распределение. Гамма – распределение как сумма экспоненциальных распределений. Нормальное распределение. Логнормальное распределение. Метод моментов для определения параметров распределений. Основные выражения метода моментов для равномерного, экспоненциального, бета, гамма и парето распределений. Метод максимального правдоподобия для оценки параметров распределений. Подгонка распределений на основе фактических данных. Проверка качества подгонки распределения на основе хи квадрат распределения. Пример подгонки распределения на основе фактических данных. Производящие функции для основных типов распределений. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций.

Вопросы по теме 11: Моделирование и аппроксимация рисков. Зависимые риски.

1. Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин.

2. Аппроксимация совокупного результата группы рисков: сдвинутым гамма распределением,

3. Аппроксимация совокупного результата группы рисков: нормальной степенной аппроксимацией,

4. Анализ рисков с помощью имитационного моделирования на ЭВМ.

5. Анализ модели индивидуального риска.

6. Анализ модели коллективного риска.

7. Зависимые риски.

8. Формула Шуэтта – Несбитта и ее применение к анализу портфеля зависимых рисков..

Вопросы по теме 12: Модели индивидуального и коллективного риска.

Вопросы по теме: Модель индивидуального риска.

1. Описание модели индивидуального риска.

2. Точный расчет вероятности разорения.

3. Приближенные методы расчета вероятности разорения принципы назначения страховых премий.

4. Распределения смешанного типа и риски.

5. Свертка. Преобразования.

6. Аппроксимация.

7. Рекуррентные соотношения (By Nelson De Pril).

Вопросы по теме: Модель коллективного риска.

1. Описание модели коллективного риска.

2. Точный расчет вероятности разорения.

3. Составное пуассоновское распределение.

4. Составное отрицательное биноминальное распределение.

5. Приближенные методы расчета вероятности разорения.

6. Сложные распределения.

7. Распределение числа страховых случаев.

8. Сложное пуассоновское распределение.

9. Рекуррентное соотношение Панджера.

10. Аппроксимация сложных распределений.

11. Модели индивидуального и коллективного рисков.

Вопросы по теме 13: Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.

1. Выбор формы и объема деления риска при его частичном приеме и/или передачи.

2. Модели оценки необходимости и привлекательности деления риска с позиции сторон: передающей и принимающей риск.

3. Методы расчета стоимости риска (группы рисков) при частичной передаче и/или его приеме. Оптимизация.

4. Моделирование процесса числа убытков и совокупного размера убытков по группе рисков в зависимости от форм и методов передачи и деления риска.

5. Деление и передача риска, останавливающего потери (stop-loss).

6. Передача риска на базе эксцедента убытка.

Вопросы по теме 14: Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование

1. Таблица смертности и основные характеристики, связанные с продолжительностью жизни.

2. Таблица смертности с отбором. Заполнение таблицы смертности с 2-х летним отбором.

3. Средняя продолжительность жизни.

4. Вычисление на основе данных таблицы смертности биометрических показателей: - количество умирающих в возрасте x; - ожидаемая средняя продолжительность жизни лица в возрасте x; - вероятность дожития лица в возрасте x до возраста (x+1); - вероятность смерти в возрасте x; сила смертности и две формы ее аппроксимации.

5. Вычисление для заданной норму доходности и по данным таблицы смертности 6 – видов коммутационных чисел:

a) тройку коммутационных чисел, связанную с : ;

б) тройку коммутационных чисел, связанную с : .

6. Способ вычисления следующих характеристик: и .

7. Способ вычисления .

8. Селективные таблицы смертности.

9. Вычисление основных характеристик селективной таблицы для периода отбора года: ; ;;; ;; ;; .

10. Основные направления практического применения понятий риска, связанных с продолжительностью жизни.

Приложение 6