- •Учебно-методический комплекс дисциплины Риски в экономике и управление рисками
- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •2.2. Разделы дисциплины и виды занятий
- •2.3. Лекционный курс
- •Тема 1. Риск, неопределенность. Экономический риск.
- •Тема 02. Классификация рисков.
- •Тема 03. Специфические риски.
- •Тема 4. Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.
- •Тема 05. Идентификация и анализ рисков.
- •Тема 06. Методы управления риском.
- •Тема 07. Программа управления риском
- •Тема 8. Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
- •Тема 9. Математические модели процесса поступления рисков.
- •Тема 10. Распределение убытков.
- •Тема 11. Моделирование и аппроксимация рисков. Зависимые риски.
- •Тема 12. Модели индивидуального и коллективного риска.
- •Тема 13. Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.
- •Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование
- •2.4. Практические (семинарские) занятия
- •2.5. Лабораторный практикум
- •Не предусмотрены
- •Не планируется
- •Не предусмотрены
- •6.2. Дополнительная
- •6.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:
- •7. Перечень приложений
- •Приложение 1: Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- •Билет 1
- •3. Задача №1. Билет 2
- •3. Задача №2. Билет 3
- •Билет 4
- •3. Задача №3. Билет 5
- •3. Задача №4. Билет 6
- •3. Задача №6. Билет 7
- •3. Задача №8. Билет 29
- •3. Задача №9. Билет 30
- •3. Задача №10. Билет 31
- •3. Задача №11. Билет 32
- •3. Задача №12. Билет 33
- •3. Задача №13. Билет 34
- •3. Задача №14. Билет 35
- •3. Задача №15. Билет 36
- •3. Задача №16. Билет 37
- •3. Задача №17. Билет 38
- •3. Задача №18. Билет 39
- •3. Задача №9. Билет 40
- •3. Задача №10.
- •Примерные задачи к билетам по курсу Риски в экономике и управление рисками
- •1. Задача.
- •2. Задача.
- •3. Задача.
- •4. Задача.
- •5. Задача.
- •6. Задача.
- •7. Задача.
- •8. Задача.
- •9. Задача.
- •10. Задача.
- •11. Задача.
- •Вопросы к зачету по курсу
- •Вопросы к семинарским занятиям по курсу
- •Темы рефератов по курсу
3. Задача №15. Билет 36
1. Опишите метод покрытия убытков на основе страхования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.
2. Распределение числа страховых случаев. Сложное пуассоновское распределение. Рекуррентное соотношение Панджера.
3. Задача №16. Билет 37
1. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов
2. Аппроксимация сложных распределений в моделях индивидуального и коллективного рисков.
3. Задача №17. Билет 38
1. Дать описание документа: "Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками". Какой документ может быть использован для разработки программы управления рисками на уровне фирмы. Его назначение и содержание информации, находящейся в нем.
2. Моделирование процесса числа убытков и совокупного размера убытков по группе рисков в зависимости от форм и методов передачи и деления риска.
3. Задача №18. Билет 39
1. Дать описание документа: “Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками”. Как могут оцениваться финансовые возможности фирмы по покрытию различных видов убытков – максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого. Привести формулы и пояснить их.
2. Таблица смертности и основные характеристики, связанные с продолжительностью жизни. Таблица смертности с отбором. Заполнение таблицы смертности с 2-х летним отбором. Средняя продолжительность жизни. Вычисление на основе данных таблицы смертности биометрических показателей: - количество умирающих в возрасте x; - ожидаемая средняя продолжительность жизни лица в возрасте x; - вероятность дожития лица в возрасте x до возраста (x+1); - вероятность смерти в возрасте x; сила смертности и две формы ее аппроксимации.
3. Задача №9. Билет 40
1. Назовите и охарактеризуйте основные результаты окончательного формирования программы управления рисками. Поясните необходимость контроля и, если необходимо, пересмотра программы управления рисками. Каковы основные задачи менеджера по мониторингу программы управления рисками. Охарактеризуйте возможные способы оценки эффективности программы управления рисками. Приведите формулы и поясните их.
2. Вычисление для заданной норму доходности и по данным таблицы смертности 6 – видов коммутационных чисел:
a) тройку коммутационных чисел, связанную с : ;
б) тройку коммутационных чисел, связанную с : .
Способ вычисления следующих характеристик: и и .
3. Задача №10.
Приложение 3:
Примерные задачи к билетам по курсу Риски в экономике и управление рисками
1. Задача.
Рассчитать брутто ставку по страхованию средств наземного транспорта. Исходная информация: вероятность наступления страхового случая 0,33; Средняя страховая сумма 300 000 руб; среднее страховое возмещение 32 000 руб; количество договоров 750; гарантия 90%; среднеквадратичное отклонение страхового возмещения 15 000 руб; нагрузка 30%.