40. Анализ делового риска как способ оценки кредитоспособности клиента

Кроме того факторы риска на стадии сбыта могут комбинироваться из факторов первой и второй стадии. Поэтому деловой риск на третьей стадии считается более высоким, чем на первой или второй.

В условиях экономической нестабильности анализ делового риска в момент выдачи ссуды существенно дополняет оценку кредитоспособности клиента на основе финансовых коэффициентов, которые рассчитываются на основе средних фактических данных истекших отчетных периодов.

Перечисленные факторы делового риска обязательно принимаются во внимание при разработке банком стандартных форм кредитных заявок, технико-экономических обоснований возможности выдачи ссуды.

Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться и проводиться по системе скоринга, когда каждый фактор делового риска оцениваетя в баллах.

41. Факторы делового риска.

Деловой риск, это риск, связанный с тем, что кругооборот фондов заемщика может не завершится в сроки не достигнуть предполагаемого эффекта. Факторы делового риска можно сгруппировать по стадиям кругооборота фондов.

1. Создание запасов

• Число поставщиков и их надежность

• Мощность и качество складских помещений

• Соответствие способа транспортировки характеру груза

• Доступность цен на сырье (и транспортировку этого сырья до клиента)

• Число посредников м/у покупателем и производителем сырья

• Отдаленность поставщика

• Факторы валютного риска

2. Производство

• Наличие и квалификация рабочей силы

• Возраст и мощность оборудования

• Загруженность оборудования и вероятность отказа

• Состояние производственных помещений

3. Сбыт

42. Понятие ссудного процента.

Ссудный процент это своеобр цена ссужаемой во врменное пользование стоимости. Ссудный процент существует в раличных формах, которые классифицируются по ряду признаков:

1. По форме кредита

• Овердрафт

• Коммерческий кредит

• Синдицированный кредит

• И т.д.

2. По субъектам кредитных отношений

3. По видам операций

4. По сроку кредитования

43. Понятие банковского процента.

1. Банковский процент – это одна из наиболее развитых форм ссудного процента, когда банк выступает в качестве одного из субъектов кредитных отношений. Банк как кредитное учреждение размещает в ссуды прежде всего не собственные, а привлеченные средства. Доля дохода, получаемая банком представляет собой компенсацию за посредничество, за риск невозврата долга, за оценку кредитоспособности заемщика. Риск невыполнения обязательств перед банком по его активным операциям, как правило превышает риск невыполнения обязательств самого банка перед вкладчиком. Т.о. банк принимает на себя риск неплатежей по ссудам.

44. Расчет банковского процента.

I= r (безриск) + e (инфляция на срок долга) + RP (премия за риск неплатежа) + LP (риск за потерю ликвидности) + МР (премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства)

Инфляционные ожидания – используется прогнозный показатель.

Риск неплатежа - Оценивается на уровне вероятности нереализации кредитуемого проекта.

Риск потери ликвидности – вероятность потери долговым обязательством ликвидности, т.е. возможности обмена на деньги.

Премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства – большая сложность прогнозирования последующего движения процентных ставок по долгосрочным долговым обязательствам в сравнении с краткосрочными, также кредитор отказывается от самостоятельного потребления денежных средств на больший срок, и след-но рассчитывает на более существенный размер компенсации.

Поскольку проценты по активным операциям банка представляют собой наиболее существенную статью доходов банка, а процентные расходы по привлекаемым ресурсам формируют основные расходы банка, то для проведения банком адекватной процентной политики необходимо анализировать динамику ряда показателей, характеризующих позицию банка в части полученных и уплаченных процентов.