48. Формирование рыночной ставки процента

I=r+e+RP+LP+MP

r-реальная ставка % по безрисковым операциям, если инфляция=0, является основным индексом, характеризующим в условиях рыночной экономики, сочетание основных макроэкономических факторов, определяющих уровень ссудного % без инф. ожиданий.

е- эквивалентная уровню инфляции премия на срок долгосрочного обязательства

RP- премия за риск неплатежа

LP- возможный риск за потерю ликвидности

МР- премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства

49. Маржа чистая процентная

А. Разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам или инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу. Б. Величина отношения в процентах чистого процентного дохода банка к средней сумме его активов, приносящих проценты.

50. Расчет процентной маржи

Расчет величины процентной маржи осуществляется по формуле:

m факт = (Д-Р)/К х 100 %, где:

Д - сумма начисленных процентов

Р - сумма процентов, уплаченных за исследуемый период,

К - средний объем кредитных вложений, рассчитанный по формуле

средней хронологической (п.3а).

Полученная приведенным способом процентная маржа сравнивается с

базовым показателем, определенным аналогично по данным предшествующего

периода.

51. Факторы, влияющие на размер процентной маржи банка.

- Объем и структура кредитных вложений и их источники;

- Сроки платежей;

- Характер применяемых % ставок и их движение.

Распределение ссуд на краткоср. и долгоср., а также на имеющие достаточное обеспечение и высокий риск, а также по объектам кредитования имеет существенное значение и определяет разную доходность вложений. Вместе с тем для расходной статьи банка имеет также существенное значение соотношение между ресурсами, купленными у Банка России, у других банков и привлеченными из других источников, от соотношения расходов по разным источникам. Размер % маржи также может находиться и под влиянием кредитных вложений и их источников по времени платежа, а также по степени срочности пересмотра % ставок.

52. Коэффициент внутренней стоимости банковских услуг.

Для того, чтобы свободно проводить % политику, кредитному учреждению необходимо знать в каких пределах складывается коэффициент внутренней стоимости. Этот показатель характ-т сложившеюся величину затрат, непокрытых полученными комиссиями и прочими доходами, на каждый руб эффективно размещенных средств. Данный показатель может быть определен как минимальная % маржа.

М мин = (Р б – Д пр)/А раб *100

Р б – расх по обеспечению деят-ти банка за последний отчетный период

Данные расходы опред-ся на основе данных отчета о прибылях и убытках.

К числу таких расходов:

-расх на содерж аппарта управления и соц-бытов расх;

-комиссион уплачен (по кассовым, расчетным операциям, получ-м гарантиям);

-др операц расх (плата за обслуживание вычислит техники..);

-производств расх (по реализ., спис и выбытию имущества банка, списыв-е дебитор задолж-ти, штрафы, пени).

Д пр – прочие доходы кред учрежд-я, доходы за исключением доходов по активным операциям (комиссии по кассовым опреациям, выданным гарантиям, др дох-от реализ имущества, списывание кред задолж-ти, штрафы, пени..).

А раб – коэф-т А раб (активы, которые работают) – кред.влож-я, цен.бум..