5. Расчет, оценка риска и принятие управленческого решения

Под риском в данном случае понимается неопределенность в выполнении плана перевозок.

Показателями риска являются [1, 2, 3, 8]:

1. Вероятность того, что фактический объем перевозок окажется меньше планового:

,			(30)
где		- фактический объем перевозок, т;
		- плановый (ожидаемый) объем перевозок, т;
		- функция Лапласа;
	М(G)	- среднее значение объема перевозок, т;
		- среднеквадратическое отклонение.

Плановый объем перевозок равен, тыс. т:

(31)

Среднее значение объема перевозок, тыс. т:

(32)

Среднеквадратическое отклонение:

(33)

2. Недоосвоенный объем перевозок, т:

			(34)
где		- функция Гаусса.

Недоосвоение объема перевозок, %:

(35)

Коэффициент вариации:

(36)

3. Финансовый риск (учет потерь и резервов флота в результате недоосвоения планового объема перевозок), тыс. руб.:

(37)

Показатели по оценки риска сведем в таб. 14.

Таблица 14

Показатели риска
Показатели	M(G), тыс.т	δ, тыс.т	Р(Gф<Gп), тыс.т	∆М(G), тыс.т	SG, %	Кв	RG, тыс.руб.
Вариант 2 (λ = 0,74)	1879,3	59,1	0,96	139,1	7,04	0,0314	46550,13
Вариант 3 (λ = 0,4)	1861,8	52,5	0,96	75,2	3,93	0,0282	64206,02

Общие выводы по работе

Таким образом, мы получили, что:

При первом варианте риски посчитать практически не возможно, где λ = 0.

При использовании второго варианта по сравнению с третьим:

1.Среднее значение объема перевозок составило 1879,3 тыс. т при λ = 0,74 , а при λ = 0,4 это значение составило 1861,8 тыс. т, что на 17,5 тыс. т больше во 2м варианте, чем в 3м;

2. Среднеквадратическое отклонение во 2м варианте при λ = 0,74 больше на 6,6 тыс.т, чем при λ = 0,4 в 3м варианте;

3. Вероятность, что фактический объем перевозки окажется меньше планового в обоих вариантах одинаковый;

4. Недоосвоенный объем перевозок при λ = 0,74 больше на 63,9 тыс. т, чем при λ = 0,4;

5. В процентном отношении недоосвоенный объем перевозок во втором варианте больше на 3,11% по сравнению с третьим вариантом;

6. Коэффициент вариации при λ = 0,74 составил 0,0314, а при λ = 0,4 он равен 0,0282,

Если рассматривать выше перечисленные показатели, то можно сказать, что наиболее оптимальным будет вариант, при котором λ = 0,4, так как даже недоосвоенного объема в этом варианте получается меньше, чем при λ = 0,74. Но при принятии правильного управленческого решения о выборе оптимального варианта навигационного плана работы флота, мы должны учесть самое главное - это финансовые риски, так как расчетная валовая выручка по каждому варианту уменьшается на величину резерва флота в стоимостном выражении и величину недополученных из-за недоосвоенного объема перевозок доходов. В данном случае при λ = 0,74 финансовый риск составил 46550,13 тыс. рублей, а при λ = 0,4 – 64206,02 тыс. рублей, что на 17655,89 тыс. рублей меньше, следовательно, второй вариант λ = 0,74 является самым эффективным.

14