- •Тема 1. Сущность и функции риска
- •1) Определение риска (коммерческий и экономический риск)
- •2) Объективное и субъективное понимание риска
- •3) Структурные характеристики риска
- •4) Функции риска
- •5) Система факторов риска, влияющих на деятельность предприятия
- •I. Внешние факторы (объективные)
- •II. Внутренние факторы (субъективные)
- •Тема 2. Общие и специфические классификации рисков
- •Критерии классификации по характеристике подверженности риску
- •3) Критерии классификации по характеристике уязвимости
- •4) Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками
- •5) Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске
- •6) Классификация по величине риска
- •7) Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском
- •8) Специфические классификации рисков
- •Тема 3. Концепция управления риском
- •1) Определение управления риском
- •2) Развитие концепции управления риском
- •1) Определение управления риском
- •2) Развитие концепции управления риском
- •Тема 4. Общая характеристика системы управления риском
- •1) Свойства системы управления риском
- •2) Основные принципы управления рисками
- •1) Свойства системы управления риском
- •2) Основные принципы управления рисками
- •Тема 5. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы
- •2) Управление риском и организационная структура общего менеджмента
- •3) Аутсорсинг управления риском
- •Тема 6. Цели и задачи системы управления риском
- •1) Цели системы управления риском
- •2) Задачи системы управления риском
- •1) Цели системы управления риском
- •Тема 7. Ограничения системы управления риском
- •2) Внутренние ограничения системы управления риском
- •Тема 8. Комплексное представление о совокупности рисков
- •1) Специфика управления портфелем рисков
- •2) Управление риском как динамический процесс
- •1) Специфика управления портфелем рисков
- •2) Управление риском как динамический процесс
- •Тема 9. Этапы управления риском и их взаимосвязь
- •Взаимосвязь между этапами управления риском
- •Тема 10. Общая характеристика идентификации и анализа рисков
- •1) Содержание идентификации и анализа рисков
- •2) Этапы идентификации и анализа рисков
- •1) Содержание идентификации и анализа рисков
- •2) Этапы идентификации и анализа рисков
- •Тема 11. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском
- •2) Источники информации для идентификации риска
- •3) Информационная система
- •4) Визуализация рисков
- •Тема 12. Основные принципы оценки риска
- •2) Пороговые значения риска
- •3) Рисковый капитал
- •Тема 13. Методы трансформации рисков
- •1) Метод отказа от риска
- •2) Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка
- •3) Метод уменьшения размера убытков
- •4) Метод разделения риска
- •5) Метод аутсорсинга риска
- •Тема 14. Методы финансирования рисков
- •1) Покрытие убытка из текущего дохода
- •2) Покрытие убытка из резервов
- •3) Покрытие убытка за счет использования займа
- •4) Покрытие убытка на основе самострахования
- •5) Покрытие убытка на основе страхования
- •6) Покрытие убытка на основе нестрахового пула
- •7) Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе договора
- •8) Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов
- •9) Покрытие убытка на основе спонсорства
- •Тема 15. Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками
- •1) Информация по особенностям системы управления риском
- •2) Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям параметров, используемых при выборе процедур
- •3) Информация по рискам
- •4) Информация по убыткам фирмы
- •5) Информация о методах управления рисками на уровне фирмы
- •6) Информация по методам оценки финансовых возможностей фирмы
- •7) Информация по методам оценки эффективности использования методов управления рисками
- •8) Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками
- •Тема 16. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками
- •1) Разработка программы управления рисками
- •2) Контроль и пересмотр программы управления рисками
2) Этапы идентификации и анализа рисков
Можно предложить множество критериев для выделения этапов процесса идентификации и анализа рисков.
Наиболее распространенным является степень подробности исследования риска:
1) Осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска (опасность - подверженность риску - уязвимость).
2) Анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий. Данный этап представляет собой подробное изучение отдельных рисков (причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением неблагоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба).
3) Комплексный анализ рисков. Предполагает изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми сталкивается фирма. Это позволяет проводить единую политику по управлению риском. Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит безопасности, т.е. всестороннее исследование бизнеса фирмы, методов принятия решений и используемых технологий с целью выявления и анализа рисков, которым они подвержены.
В ряде случаев не все перечисленные этапы реализуются в практике риск-менеджмента конкретных фирм, но наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для крупных фирм, занимающихся сложным бизнесом.
Тема 11. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском
1) Принципы информационного обеспечения системы управления риском
2) Источники информации для идентификации риска
3) Информационная система
4) Визуализация рисков
1) Принципы информационного обеспечения системы управления риском
Информация является ключевым аспектом при идентификации и анализе риска, так как ее наличие позволяет в дальнейшем принимать правильные решения в условиях риска и неопределенности. Объем и содержание необходимой информации определяются рядом принципов:
1) Полезность информации. Принцип полезности состоит в том, что для принятия решений необходимо использовать лишь ту информацию, которая действительно необходима для этого. Получение избыточной (излишней) информации означает непроизводительную растрату ресурсов.
2) Эффективность управления риском. Принцип эффективности представляет собой требование, согласно которому затраты на управление риском (включая стоимость получаемой для этого информации) не должны превышать эффект от снижения риска и его неблагоприятных последствий. Это означает, что следует учитывать ограничения на затраты, связанные с получением информации.
3) Доступность информации. Принцип доступности информации подразумевает учет простоты ее получения. При этом не следует путать доступность с дешевизной информации: первое является характеристикой наличия данных и связано с исследованием источников информации, а второе относится к количеству ресурсов (в первую очередь финансовых), которые нужно потратить на получение соответствующей информации.
4) Достоверность информации. Принцип достоверности заключается в учете степени доверия к тем или иным источникам информации при их использовании для анализа рисков. Данные, характеризующиеся низкой степенью доверия, должны в меньшей степени влиять на процесс принятия решений или даже быть полностью исключены из этого процесса.
Указанные принципы отчасти являются противоречивыми. Например, принцип доступности информации может не согласовываться с принципом полезности или достоверности, так как имеющаяся в наличии информация не обязана содержать сведения, необходимые для принятия решения по управлению риском. Таким образом, источники информации и поступающие из них сведения должны быть предварительно проанализированы на соответствие указанным принципам, причем такой анализ должен быть комплексным. Целью анализа является достижение такой ситуации со сбором и обработкой данных, для которой характерен определенный компромисс между перечисленными принципами.