Расчет прибыльности операций на forex

Для определения прибыльности операций на рынке FOREX необходимо уметь расчитывать стоимость (цену) одного пункта курса валюты, т.е. изменение стоимости контракта при изменении котировки валюты на 1– н пункт.

Все примеры приводятся для стандартных контрактов в 100.000 базовых единиц.

Стоимость 1-го пункта по прямым котировкам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD определяется формулой:

100.000 X 0.0001 = 10, т. е. при изменении курсов по EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD на 1 пункт стоимость соответствующего контракта изменяется на 10 долларов США.

Расчет стоимости одного пункта по обратным котировкам осуществляется на момент закрытия позиции (проведения контрсделки).

Стоимость 1-го пункта по обратным котировкам USD/CHF, USD/CAD определяется по формулам:

(100.000 X 0.0001) / (курс USD/CHF) и (100.000 X 0.0001) / (курс USD/CAD), что соответствует: 10 / (курс USD/CHF) и 10 / (курс USD/CAD)

Например: - при курсе USD/CHF = 1.4580 цена одного пункта по USD/CHF будет соответствовать 10 / 1.4580 = 6,86 доллара США, т.е. изменение курса USD/CHF на один пункт изменяет стоимость контракта USD/CHF на 6,86 доллара США.

- при курсе USD/CAD = 1.5610 цена одного пункта по USD/CAD будет составлять 10 / 1.5610 = 6,4 доллара США, т.е. изменение курса USD/CAD на один пункт изменяет стоимость контракта USD/CAD на 6,4 доллара США.

(При изменении курсов USD/CHF и USD/CAD на момент закрытия позиций цена одного пункта по этим контрактам будет соответственно другой).

Стоимость 1-го пункта по USD/JPY определяется по формуле:

(100.000 X 0.01) / (курс USD/JPY), что соответствует: 1000 / (курс USD/JPY)

Например: - при курсе USD/JPY = 122.80 цена одного пункта по USD/JPY будет составлять 1000 / 122.80 = 8,14 доллара США, т.е. изменение курса USD/JPY на один пункт изменяет стоимость контракта USD/JPY на 8,14 доллара США.

(При изменении курса USD/JPY на момент закрытия позиции цена одного пункта по этому контракту будет соответственно другой).

Расчет стоимости одного пункта по кросс - курсам осуществляется на момент закрытия позиции (проведения контрсделки).

Стоимость 1-го пункта по КРОСС – курсам для GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY определяется по формуле:

(100.000 X 0.01) / (курс USD/JPY), что соответствует: 1000 / (курс USD/JPY)

Например: - при курсе USD/JPY = 122.80 цена одного пункта по GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY будет составлять 1000 / 122.80 = 8,14 доллара США, т.е. при изменении курсов GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY на один пункт стоимость контрактов GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY изменяется на 8,14 доллара США.

(При изменении курса USD/JPY на момент закрытия позиций по контрактам GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY цена одного пункта по ним будет соответственно другой).

Стоимость 1-го пункта по КРОСС – курсам для GBP/CHF, EUR/CHF определяется по формуле:

(100.000 X 0.0001) / (курс USD/CHF), что соответствует: 10 / (курс USD/CHF)

Например: - при курсе USD/CHF = 1.4580 цена одного пункта по GBP/CHF, EUR/CHF будет соответствовать 10 / 1.4580 = 6,86 доллара США, т.е. при изменении курсов GBP/CHF, EUR/CHF на один пункт стоимость контрактов по GBP/CHF, EUR/CHF изменяется на 6,86 доллара США.

(При изменении курса USD/CHF на момент закрытия позиций по котрактам GBP/CHF, EUR/CHF цена одного пункта по ним будет соответственно другой).

Стоимость 1-го пункта по КРОСС – курсу EUR/GBP определяется по формуле:

(100.000 X 0.0001) / (курс GBP/USD), что соответствует: 10 / (курс GBP/USD) Например: - при курсе GBP/USD = 1.5760 цена одного пункта по EUR/GBP будет соответствовать 10 / 1.5760 = 6,34 доллара США, т.е. при изменении курса EUR/GBP на один пункт стоимость контракта по EUR/GBP изменяется на 6,34 доллара США.

(При изменении курса GBP/USD на момент закрытия позиции по контракту EUR/GBP цена одного пункта по нему будет соответственно другой).

Следует знать, ЧТО: движение графиков по кросс - курсам вверх означает рост

(укрепление) базовой валюты по отношению к другой

национальной валюте, участвующей в сделке.

Так, при движении вверх графика EUR/GBP будет укрепляться EUR, т. е. за 1 ЕВРО можно купить больше английских фунтов.

В мировых информационных системах значения котировок валют выражаются, как правило, следующим образом:

USD/CHF = 1,4580/85, где:

1,4580 – BID – цена, предлагаемая Маркет-Мейкером (Банком) для покупки (для трейдера – цена продажи Маркет-Мейкеру (Банку).

1.4585 – ASK – цена, предлагаемая Маркет-Мейкером (Банком) для продажи (для трейдера – цена покупки у Маркет-Мейкера (Банка).

Это означает, что трейдер может покупать доллары США за швейцарские франки по курсу 1.4585, а продавать доллары США за швейцарские франки по курсу 1.4580.

Причем, разница между ценой покупки и ценой продажи называется - Спрэд (spread).

Стандартный банковский спрэд от 5 до 10 пунктов.

Главная особенность Forex – это возможность проводить прибыльные операции, независимо от движения рынка – вверх или вниз. Можно открывать позиции как на покупку, так и на продажу. В одном случае мы преследуем цель: – купить дешевле и продать дороже; в другом, наоборот – вначале продать дороже, а потом - купить дешевле.

Рассмотрим как такое возможно…

1. GBP/USD

Предположим, что мы, прогнозируя рост курса (движение графика вверх), открыли позицию на покупку при курсе GBP/USD = 1.5700. Т. е. купили 100.000 английских фунтов за 157.000 долларов США (в 1 английском фунте содержится 1,5700 доллара США).

Если курс GBP/USD вырос, к примеру, до значения 1,5800, мы можем закрыть позицию (провести контрсделку по продаже английских фунтов за доллары США). Однако, располагая 100.000 английских фунтов, мы приобретаем уже 158.000 долларов США. Значит, эта операция могла принести нам прибыль в размере $1000, т. е. разницу между приобретенными $158.000 и затраченными $157.000.

Если же прогнозируя падение курса (движение графика вниз) открыть позицию на продажу при курсе GBP/USD = 1.5800 – это будет означать продажу 100.000 английских фунтов за 158.000 долларов США, т. е. мы станем обладателями 158.000 долларов США.

В этом случае, при движении курса GBP/USD вниз, например, при значении 1.5700, мы можем закрыть позицию (провести контрсделку по покупке английских фунтов за доллары США). Однако, если в случае продажи 100.000 английских фунтов мы приобрели 158.000 долларов США, то купить, те же 100.000 английских фунтов, мы можем уже за 157.000 долларов США. Значит, эта операция могла принести нам прибыль в размере $1000, т. е. разницу между приобретенными $158.000 и затраченными $157.000.

Это свойственно для валют, использующих прямые котировки и кросс – курсов, когда движение графика вверх означает рост (удорожание) базовой валюты по отношению к другой валюте.

Прибыль от операций по кросс - курсам, выраженная в различных валютах, как правило, приводится (пересчитывается) к основной резервной валюте – доллару США.

2. USD/CHF

Этот пример приводится для валют с обратной (косвенной) котировкой, когда движение графика вверх означает падение (удешевление) национальной валюты по отношению к доллару США. Однако, и в этом случае, операции покупки осуществляются при движении графика вверх, а продажи – при движении графика вниз. Это объясняется тем, что в 1-м примере базовой валютой является английский фунт, а во втором доллар США, который, при росте графика, дорожает по отношению к швейцарскому франку.

Прогнозируя рост курса, движение графика вверх (удорожание доллара США по отношению к швейцарскому франку), мы можем открыть позицию на покупку. Например, при курсе USD/CHF = 1.4300, мы покупаем 100.000 долларов США за 143.000 швейцарских франков (в 1 долларе США содержится 1,4300 швейцарского франка).

Если курс USD/CHF вырос, к примеру, до значения 1.4400, мы можем закрыть позицию (провести контрсделку по продаже долларов США за швейцарские франки). Однако, располагая 100.000 долларов США, мы приобретаем уже 144.000 швецарских франков. Значит, эта операция могла принести нам прибыль в размере 1000 швейцарских франков, т. е. разницу между приобретенными 144.000 и затраченными 143.000 швейцарских франков.

Если же прогнозируя падение курса, открыть позицию на продажу при курсе USD/CHF = 1.4400 – это будет означать продажу 100.000 долларов США за 144.000 швейцарских франков, т. е. мы станем обладателями 144.000 швейцарских франков.

В этом случае, при движении курса USD/CHF вниз, например, при значении 1.4300, мы можем закрыть позицию (провести контрсделку по покупке долларов США за швейцарские франки). Однако, если в случае продажи 100.000 долларов США мы приобрели 144.000 швейцарских франков, то купить те же 100.000 долларов США мы можем уже за 143.000 швейцарских франков. Значит, эта операция могла принести нам прибыль в размере 1000 швейцарских франков, т. е. разницу между приобретенными 144.000 и затраченными 143.000 швейцарских франков.

Прибыль от операций, выраженная в различных национальных валютах, как правило, приводится (пересчитывается) к основной резервной валюте – доллару США.