69. Методы кредитования: понятие, виды, краткая характеристика.

Понятие– совокупность приёмов, с помощью которых банки осуществляют погашение и выдачу кредитов.Разновидности: 1. метод кредитования по обороту 2. метод кредитования по остатку 3. оборотно-сальдовый метод.Краткая характеристика:1. метод кредитования по обороту– кредит следует за движением объекта кредитования. Кредит авансирует затраты заёмщика до момента высвобождения его ресурсов. Размер ссуды возрастает по мере роста потребности в ней и погашается по мере снижения потребности. Метод обеспечивает непрерывное движение кредита (явл-ся непрерывным возобновляемым процессом) 2.метод кредитования по остатку– связан с остатком ТМЦ и затратами, вызвавшими потребности в ссуде. Т.е. пр-е может сначала закупить необходимые ценности за счёт своих ресурсов, а потом обратиться за ссудой в банк под их обеспечение. Т.о. кредит выдаётся под остаток ТМЦ в порядке компенсации, а не аванса. 3.оборотно-сальдовый метод– на первой стадии кредит выдаётся по мере потребности, а погашается в строго определённые сроки. Т.е. на первой стадии кредит выдаётся на начальной фазе оборота ТМЦ и затрат; на второй стадии погашается на базе остатков срочных обязательств клиента перед банком.

70. Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка. Оценка состояния ликвидности российского банковского сектора в современных условиях.

Ликв-ть (Л) банка - способность банка своевременно и без потерь для себя выполнить свои обяз-ва перед вкладчиками, кредиторами и др клиентами. Выделяют внутренние и внешние факторы, определяющие ликвидность КБ. Внутренние: 1) качество активов (осуществляется на основе их ликвидности, рискованности, доходности, диверсифицированности структуры); 2) качество привлеченных средств (пассивов) – на основе ликвидности обязательств (их способности возобновляться; чем короче срок обязательств, тем у КБ должна быть для обеспечения Л большая способность их возобновлять), стабильности депозитов (способность их закрепляться за КБ; она отражает неснижаемую часть депозитов, кот привлек КБ), зависимости от внешних источников (чем выше зависимость от межбанковского кредита, тем Л КБ ниже). 3) сопряженность активов и пассивов по срокам (определяет состояние ликвидной позиции КБ – если ликв позиция выражена в превышении обязательств над требованиями КБ, то возникает риск ликвидности; если у КБ есть привлеченные ресурсы определенного срока, то он должен их вложить на приблизительно такой же срок), 4) грамотный менеджмент, т.е. качество управления (проявляется через организацию банковской политики, структуры организации, четкое понятие различных процедур принятия решений), 5) имидж КБ (положительный имидж – преимущества при привлечении ресурсов, т.е. быстрее устранить недостаток в ликв средствах). Внешние: 1) полит и эконом обстановка в стране, кот-я создает предпосылки для развития банковских операций, 2) развитие рынка цен.б., что обеспечивает наиболее оптимальный вариант портфеля ц.б. у КБ, 3) развитие межбанк-ого рынка, кот-й распределяет ресурсы между банками в виде депозитов и кредитов, 4) система рефинансирования ЦБРФ ком банков (КБ может повысить Л за счет кредита ЦБРФ), 5) эф-ть надзорных функций ЦБРФ, кот-ые обеспечивают взаимодействие надзорного органа с КБ в части управления Л, 6) доверие публики к КБ.

ЦБ РФ устанавливает для кредитных орг-й особенные коэф ликвидности. ЦБ определяет состав пок-лей, объясняет как их надо рассчитывать и устанавливает предельное значение (инструкция ЦБ РФ №110И)

НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА:

1) Н2 – норматив мгновенной ликвидности = (Лам (ликвидные активы мгновенные) – высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть или могут быть получены в течение ближайшего календарного дня. К ним относятся: касса, кор счет в ЦБ, кор счета в банках из числа группы развитых стран, депозит в ЦБ на 1 день, кредиты предоставленные ЦБ – овернайт) / (Овм – обязательства до востребования. К ним относятся: все ср-ва до востребования (остатки на разл счетах), просроченные долги, % и тд; долговые обяз-ва РФ др развитых стран). ≥ 15%. Регулирует риск потери ликвидности в течение одного операционного дня

2) Н3 - норматив текущей ликвидности = (Лат – ликвидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть получены или могут быть востребованы в течение ближайших 30 дней (+мгновенные). Включают: активы в теч 30 дн, активы, до востребования которых осталось менее 30 дн (даже если первонач больше)) / (Овт – обязательства до востребования и сроком погашения в ближайшие 30 календарных дней. Входят: обяз-ва до востребования, обяз-ва со сроком погаш 30 дн.). ≥50%. Регулирует риск потери ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней

3) Н4 - норматив долгосрочной ликвидности = (Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 года) / (СК – собственный капитал плюс ОД – обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным и обращающимся на рынке долговым обязательствам со срокам свыше 1 года). ≤ 120%. Регулирует риск потери ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (сроком свыше 1 года)

4) Н5 – норматив общей ликвидности = (Лат – ликвидные активы) / (А –Ро, где А –общая сумма реальных активов , Ро –обязательные резервы банка). ≥ 20%. Регулирует общий риск потери банком ликвидности

Т.о. ЦБ регулирует риск ликвидности в 3 периода: 1) самые краткосрочные (мгновенные – однодневн ликв-ть); 2) в теч 30 дн (30-дн ликв-ть); 3) более года (годовая ликв-ть). Соблюдение этих нормативов нужно проверять банку ежедневно. Отчетность предоставляется на каждое 1-ое число месяца. Если эти пок-ли были не соблюдены в течение месяца банку нужно уведомить ЦБ. Если пок-ли не соблюдены, то ЦБ принимает санкции (предупреждение, штраф, ограничения на какие-либо операции, отзыв лицензии).

Коэф метод применяется не только для контроля ликв-ти. В РФ действует вторая система коэф, которые использует ЦБ в аналитических целях. Они не обязательны как предыдущие. 2 система используется для того, чтобы допускать кред орг-ии в систему страхования вкладов. Основная часть банков уже принята в эту систему. ЦБ все равно проверяет эти орг-ии, несмотря на то, что они уже вошли в систему страхования вкладов. Во вторую систему включены 3 предыдущих коэф-та + 7 дополнительных:

• Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных ср-в. Т.е. соотношение = мгновенные активы/все привлеченные ср-ва

• Привлеченные и размещенные межбанк кредиты / вся сумма привлеченных ср-в

• Ссуды выданные клиентам / остатки на счетах клиентов

• Пок-ль своевременности формирования обязат резервов и др…

Существует еще 3я система пок-лей для управления ликвидностью. Эту систему устанавливает каждый банк лично для себя.