- •1. Структурный анализ ресурсов
- •2. Анализ на основе финансовых коэффициентов.
- •3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- •1.Оценка риска посредством изучения бизнеса клиента и выявления рисков, сопутствующих ему:
- •60. Уставной капитал банка: назначение, способы формирования.
- •61. Развитие подходов Базельского комитета к оценке достаточности собственного капитала банка.
- •62.Система кредитования российскими банками клиентов: понятие, основные блоки.
- •63. Информационная база для оценки кредитоспособности клиентов, ее оценка применительно к российским условиям.
- •64. Критерии и показатели оценки качества активов банка. Их использование в российской практике.
- •65. Характеристика банковского законодательства.
- •66. Процедуры рассмотрения кредитной заявки банком.
- •67. Критерии и показатели оценки качества ресурсной базы банка.
- •1. Структурный анализ ресурсов:
- •2. Анализ на основе финансовых коэффициентов
- •2.1. Коэф достаточности капитала н1
- •3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- •68. Банковская гарантия как форма обеспечения возвратности кредита и факторы, определяющие ее эффективность.
- •69. Методы кредитования: понятие, виды, краткая характеристика.
- •70. Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка. Оценка состояния ликвидности российского банковского сектора в современных условиях.
- •71. Методика расчета собственного капитала банка.
- •72. Понятие и виды пассивных операций коммерческого банка.
- •73. Виды операций коммерческих банков с ценными бумагами. Их краткая характеристика.
- •74.Факторы, определяющие уровень договорной процентной ставки за предоставляемый банком кредит.
- •75. Функции собственного капитала банка.
- •76. Лизинговые операции и их характеристика.
- •77. Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц: понятие, краткая характеристика.
- •78. Показатели, регулирующие кредитный риск акционеров.
- •79. Система безналичных расчетов между клиентами банка, принципы организации, формы безналичных расчетов.
- •80. Значение кредитного договора в обеспечении интересов кредитора и заемщика.
- •81. Методы оценки финансового состояния заемщика.
- •82. Методы оценки кредитоспособности средних и малых предприятий.
- •83. Формирование прибыли коммерческого банка. Порядок распределения чистой прибыли банка.
- •84. Понятие субъектов кредитования.
- •85. Содержание договора о залоге: общие требования и особенности применительно к разным видам залога.
- •86. Факторы, снижающие собственный капитал банка, их оценка применительно к современным условиям.
- •87. Виды недепозитных способов привлечения ресурсов.
- •88. Классификация доходов коммерческих банков, их характеристика. Факторы, определяющие объем процентных ставок.
- •89.Характеристика межбанковских кредитов, получаемых российскими коммерческими банками.
- •90. Виды вексельных кредитов.
60. Уставной капитал банка: назначение, способы формирования.
УК явл-ся осн эл-том соб. ср-в б-ка. УК создает эк. основу сущ-я и явл-ся обязат. усл-ем образ-ния б-ка как юр. лица. УК к/о состав-ся из величины вкладов ее участников и опр-ет миним. размер им-ва, гарант-щего интересы ее кред-ров. В зав-ти от формы орг-ции б-ка по-разному форм-ется его УК. Если б-к создается как АО, то его УФ обр-ется за счет ср-в, поступивших от реал-ции акций. Б-к, являющийся ООО, формирует УК за счет паевых взносов уч-ков. Независимо от ОПФ б-ка его УФ полностью форм-ся за счет взносов участ-ков (юр. и физ. лиц) и служит обесп-ем их обяз-в. Вклады в УК могут иметь вид: • ден. средств; • матер. активов (т.е. здания или помещения, в к-рых располагается к/о, за искл-ем незав. строит-ва), права собств-ти на к-ые д.б. документ-но подтверждены. Ден. оценка им-ва, вносимого в оплату части УК при ее создании, производится по соглашению м/у ее учр-ми и утверждается общим собранием учредителей. ЦБ устан-ет норматив миним. размера УК вновь регистр-мой к/о, предел. размеры неденеж. вкладов в УК к/о, а тж перечень видов им-ва в неденеж. форме, вносимого в оплату УК. Норматив миним. размера УК м. устан-ся в зав-ти от вида к/о. Для форм-ния УК к\о не м.б. испол-ны:•ср-ва фед. бюджета и гос. ВБФ; • свобод. ДС и иные объекты собств-ти, находящиеся в ведении фед. органов (за искл-нием случаев, предусм-ных законами); • привлеч. ДС. Учр-ли (уч-ки) к/о, резиденты и нерезиденты, вправе производить взносы в УК создаваемых и действующих к/о полностью или частично в ин. валюте - в нал. и безнал. форме (юр. лица вносят вал. ср-ва только в безнал.форме). Оплата нерезидентами долей (акций) КО в ин. валюте осущ-ется после получ-я разреш-я ЦБ.
61. Развитие подходов Базельского комитета к оценке достаточности собственного капитала банка.
В июле 1988 под эгидой Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору было заключено «Соглашение о международной унификации расчета капитала и стандартам капитала». Базель-1. В этом соглашении банки договорились установить единообразие в определении структуры кап-ла, ввести единообразную шкалу взвешивания активов по степени риска и определили мин ур-нь = СК/активы, взвешенные с учетом риска. Это соглашение привело к существенному росту капитализации банков. В соответствии с этим соглашением капитал банка подразделяется на капитал 1-го уровня и капитал 2-го уровня.
Капитал 1 (основного) уровнявключает обыкн акции, нераспр прибыль, не предусматривающие накопления дивидендов бессрочные привилегированные акции. А также неконтрольный пакет акций консолидированных дочерних компаний минус неосязаемый (нематериальный) основной капитал.Капитал 2 уровня (дополнительный)включает резервы на покрытие убытков по ссудам, бессрочные, долгосрочные и конвертируемые привилегированные акции плюс среднесрочные привил акции и срочный второстепенный долг. Ни одна из форм дополнительного капитала не должна составлять более 50% основного капитала. Компоненты капитала 2 уровня регулируются самостоятельно сторонами, подписавшими Базельское соглашение. Требования к капиталу: 1) отношение капитала 1 ур к взвешенным по риску активам и забалансовым операциям должно быть не ниже 4% и 2) отношение совокупного капитала (сумма 1 и 2 ур) к совокупным взвешенным по риску активам и забалансовым операциям должно быть не ниже 8%.
В 1997 г. в соглашение Базель 1 было внесено изменение – в знаменателе показателя «СК/активы» стали учитывать рыночный риск (валютный, фондовый, %ый). Пок-ль=СК/Активы (с учетом риска по статьям и рыночного риска).
Разработка 2-ого соглашения с т.зр. оценки рисков –Основные положения Базель 2 - проблема достаточности кап-ла рассматривается как комплексная проблема. Комплексность означает, что оценка достаточности должна базироваться на след требованиях:
изменение требований к оценке достаточности капитала: более широкое использование достаточности кап-ла и операционного и кредитного риска. Предлагается ввести дифференцированную шкалу оценки риска. Для этого есть два метода: 1) стандартизированный и 2) основанный на внутренних коэффициентах (более широкое участие самих банков в оценке своих рисков)
организация эффективного банковского надзора. Вводятся его принципы:
Оценка ДК-систематичеки.
Оценка внутренних расчётов банка
Функционирование банков при высоком значение
Органы гос надзора должны вмешиваться на ранее стадии возможного возникновения у банка проблем.
3. внедрение рыночной дисциплины – установление требований по раскрытию инфо банками, которое позволило бы участникам рынка получить сведения о составе кап-ла, о принимаемых рисках, об общих принципах управления рисками.