18. Выбор оптимального варианта в зависимости от качества исходной информации.

При выборе оптимального варианта используется тот или иной критерий оптимальности, который формируется под воздействием большого числа др пок-ей как зависящих так и не зависящих от лица, принимаемого решения.

Различают 3 осн сост-я инф-ии об этих пок-ях:

1) полная определенность. Заране известно какие значения будут принимать те или иные пок-ли, что позволяет вполне определено и однозначно опр-ть величину критерия оптимальности

2) условие риска. Значение пок-ей, исп-х для расчета критерия оптим-ти, могут быть различны, однако, вероятность этих различных значений известна с любой требуемой для принтия решений вероятностью.

3) условие неопределенности. Значения показателей так же могут быть различны, однако, вероятности либо изветны приближенно, либо неизвестны вообще, либо не имеют смысла.

В условиях риска, а также в условиях неопределенности, когда вер-ть известна, но приближенно, исп-ся одинаковые методические принципы дл выбора оптимального варианта:

1) рассчит-ся средняя взвешенная по вер-ти значений отдельных пок-ей, кот затем подставл-ся в формулу для критерия оптимальности

2) рассчит-ся критерий оптим-ти для различного сочетания знач пок-ей, а затем усред-ся по вер-ти. Это более точный вариант, кот подходит не только в случае лин зав-ти критерия оптим-ти от факторов, но и для случаев не лин зав-ти.

Пред-е для пр-ва прод-и может закупать сырье у разных поставщиков по разным ценам. Если у поставщика А( вер 0,8) с/с прод-и оказ-ся 1000р. Если же у постав Б, то 1200р. В зав-ти от действий пред-й конкурентов прод-я может быть реализ-на по цене 2000р в кол-ве 1000 ед (вер0,1) или по цене 1500р(вер0,9).

Усред с/с

1 метод. z=0.8*100+0.2*1200=1040р/ед

p=0.1*200+0.9*1500=200+1350=1550

Приб=(p-z)q=(1550-1040)*1000=510000р

2 метод

прибыль

r1= 2000-1000=1000р/ед r3= 2000-1200=800р/ед

вер-ть 0,1*0,8=0,08 вер-ть 0,2*0,1=0,02

r2=1500-1000=500р/ед r4=1500-1200=300р/ед

вер-ть 0.8*0.9=0.72 вер-ть 0.2*0.9=0.18

rср=1000*0,08+500*0,72+800*0,02+300*0,18=510р/ед

R=r*q=510*1000=510000р.

2 метод как видно, позволяет не только оценить знач-я крит-я оптимальности, в нашем случае прибыль пред-я, но и составить своего рода дерево возможных состояний.

Если вер-ти не известны, но воозможна их приближенная оценка на основе прошлого опыта, также прим-ся один из рассм-х методов. Осн задача здеь провести оценку вер-тей.

Подходы:

1) присваивается первая вер-ть

2) сост-е ранжир-ся по степени возрастания вер-ти

3) прим-ся метод попарных сравнений.

Если даже оценка вер-тей невозможна прим-ся след методы:

1) метод крайнего пессимизма (метод Вальда). Предп-ся, что ситуация будет развиваться наихудшим образом. Допусим имеется некск вариантов из кот нужно выбрать наилучший по величине полученной прибыли.

Варианты	Состояние цены				Мин-е знач-е
	S1	S2	S3
Х1	10	5	2	2
Х2	8	7	15	7
Х3	4	12	6	4
Х4	13	2	1	1

Именно второй вариант будет оптимальным, поскольку он обеспечивает максим прибыль из всех миним ее значений по вариантам.

2) метод Сейвиджа или миним из максим рисков.

Варианты	Состояние цены				Максим риск
	S1	S2	S3
Х1	10(10)	5(5)	2(8)	8
Х2	8(7)	7(8)	15*(10)	8
Х3	4(18)	12*(0)	6(6)	8
Х4	13*(10)	2(11)	1(12)	2

*-максим прибыль по варианту

Риск-разница между максим знач приб и текущ

3) метод взвешенного оптимизма (Бурлица) отличается от метода Вальда тем, что предп-ся не 100% наихудшее развитие операции, а учитывает коэф риска. Если Криска=0,8, то в 80% случаев стьуация будет развиваться наихудшим случаем, а в 20 % - наилучшим.

Варианты	Состояние цены				Миним прибыль		Максим прибыль		Сред прибыль
	S1	S2	S3
Х1	10	5	2	2		10		0,8*2+0,2*10=3,6
Х2	8	7	15	7		15		0,8*7+0,2*15=8,6
Х3	4	12	6	4		12		0,8*4+0,2*12=5,6
Х4	13	2	1	1		13		0,8*10+0,2*13=2,68