Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Завдання 1.

Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 15000 грн., ціна якого визначається з використанням облікової ставки, було куплено за півроку до його погашення і продано через 3 місяці. Значення ринкових облікових ставок у моменти купівлі та продажу склали 40% і 35% річних відповідно. Визначити дохід від операцій купівлі-продажу та її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків.

Завдання 2.

Випущена купонна облігація з терміном погашення через 3 роки. Виплата відсотків 2 рази на рік. Номінал облігації становить 5000 грн. Річний платіж по облігації складає 12%. Прибутковість на ринку капіталу складає 15%. Знайти вартість облігації.

Завдання 3.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 100,0 тис. дол.США У момент кладання угоди курс СПОТ склав 8,08грн./дол., трьохмісячний форвардний курс – 8,12 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

а) 8,2 грн./дол.;

б) 8,1 грн./дол.;

в) 8,05 грн./дол.

Завдання 4.

Інвестор придбав привілейовану акцію номінальною вартістю 4500грн. з фіксованим розміром дивіденду 16% річних. Через 3 роки ( протягом яких дивіденди регулярно виплачувалися) акція була ним продана за 3500 грн. Визначте кінцеву ( середньорічну) прибутковість по даній акції.

Завдання 5.

В день укладання угоди на різницю курс акцій склав 74 гр.од., у день виконання – 78 гр.од. Обсяг угоди 100 лотів, премія складає 1,5 гр.од. на акцію. Визначте прибутки та збитки контрагентів. Перерахуйте результати їх діяльності, якщо курс акції складе: а) 75гр.од., б) 72 гр.од.

Завдання 6.

Яким буде фінансовий результат від операції з опціоном на купівлю ф’ючерсного контракту на газ, якщо ціна зіткнення опціону дорівнює 58,9 центів/галон, котирування ф’ючерсного контракту на момент виконання опціону – 61,2 центів/галон, тоді як премія дорівнює 0,5 центів/галон. Який це опціон. Пояснити розв’язання задачі.

Завдання 7. Визначте орієнтовну ринкову вартість і оцінку курсу для корпоративної облігації номіналом 5000 грн. за умови, що термін погашення через 3 роки, купонна ставка і ставка банківського відсотка – 14 і 6% річних.

Завдання 8.

Яким буде фінансовий результат угоди якщо укладено ф’ючерсний контракт на нафту, причому:

Варіанти	1		2		3		4		5		6		7		8		9
Вид позиції	коротка		довга		коротка		довга		довга		коротка		коротка		довга		коротка 1
Кількість контрактів, шт.	3		2		6		5		3		1		8		10		7
Ціна відкриття позиції, $ за барель	13,3		14,1		12,4		13.7		13.8		12,2		15,6		12,5		14,9
Ціна закриття позиції, $ за барель	11,5		16,4		15,4		12,1		13,5		14,8		13,7		15,3		12,2
Сума депозиту $ за один контракт	2500		1900		1825		1725		2000		2100		1986		1280		1380
Одиниця контракту, барелів	1000	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

Пояснити розв'язання задачі.

Завдання 9.

Визначити, при яких обставинах з ф’ючерсного рахунку клієнта буде списано суму х, якщо:

Варіанти	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вид позиції	коротка	довга	коротка	довга	довга	коротка	коротка	довга	коротка
Початкова ціна одиниці товару, долл./унцію по відкритій позиції	4,9	5,5	5.9	4,7	5,6	3,1	4,8	5,4	6,0
Одиниця контракту, унцій	5000	2000	5000	2000	5000	5000	5000	5000	5000
X	350	1450	1250	1240	690	925	437	790	908
Кількість 1 контрактів	2	7	4	6	2	1	1	2	2

Завдання 10.

Визначити, при яких обставинах на ф’ючерсний рахунок клієнта буде зараховано суму х, якщо:

Варіанти	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вид позиції	довга	довга	коротка	коротка	коротка	довга	довга	коротка	довга
Початкова	4,4	6,6	4.5	4,4	7.3	5,5	5,1	5,4	6,6
ціна одиниці
товару, долл./унцію по відкритій позиції
Одиниця контракту,	2000	5000	3000	2000	5000	5000	6000	5000	2500
унцій
X	5690	3900	1000	987	478	7578	25400	2000	2376
Кількість	1	2	1	5	3	8	6	1	3
контрактів

Завдання 11

Визначити суму маржевого рахунку при закінчені операції та розмір варіаційної маржі (якщо потрібно), якщо :

Варіанти	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вид позиції	коротка	коротка	довга	довга	довга	коротка	коротка	довга	коротка
Початкова ціна одиниці товару, долл./барель	66,7	69,8	71,4	76,5	59,8	69,5	85,8	50,1	49,9
Кінцева ціна одиниці товару, долл./барель	66,8	72,1	70,4	78,8	67,7	77,9	87,9	61,8	67,8
Одиниця контракту, барелів	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Кількість Контрактів	1	2	1	5	3	8	6	1	3
Первісна маржа на один контракт	3000	2500	3000	1800	2900	3000	3200	3100	3970

Примітки: при розрахунку необхідно застосовувати підтримуючу маржу.