3.2 Оцінка кредитної історії позичальника банку – фізичної особи

Кредитна історія позичальника – поняття не нове у кредитуванні. Він популярний у кредитуванні юридичних, ми ж розглянемо ефективність цього методу, застосовуючи його за кредитуванні фізичних осіб.

Один з напрямів зниження кредитних ризиків лежать у стандартизації вимог, і математичному моделюванні кредитоспроможності та створення відповідного комп'ютерного забезпечення.

Незадовільна кредитна історія є цілком достатнім аргументом відмовити у наданні кредиту.

>Стандартизация і формалізація кредитної історії відбувається за таким алгоритму:

а) відбір критеріїв оцінки;

б) формулювання вимог;

в) формалізація (математичне опис) вимог, що дає змогу оцінити кредитної історії в балах.

Математичного моделювання кредитоспроможності, складової якої є оцінка кредитної історії, показало, що її зручно проводити по100-балльной шкалою. Мінімальна допустима оцінка становить 60 балів.

Існують такі критерії оцінки кредитної історії:

а) наявність або відсутність простроченої і/або пролонгованої заборгованості на дату оцінки;

б) тривалість кредитної історії;

в) наявність або відсутність простроченої і/або пролонгованої заборгованості протягом кредитної історії;

р) сума кредитування протязі кредитної історії, і його співвідношення з сумою цього кредиту.

Відповідно до відібраними критеріями сформульовані такі вимоги:

а чи не допускається наявність простроченої і/або пролонгованої заборгованості на дату оцінки;

б) максимальна оцінка можлива при тривалості кредитної історії щонайменше п'ять років;

в) якщо відлік термінупросроченности чи пролонгації кредитів протягом кредитної історії становив щонайменше 12-ї місяців для довгострокових кредитів і/або шести місяців для короткострокових – загальна оцінка кредитної історії неспроможна перевищувати 60-ти балів;

р) максимальна оцінка четвертим критерію можлива, якщо ставлення між обсягом виконаних позичальником кредитних зобов'язань протягом кредитної історії держави та сумою цього кредиту незгірш від 3.

Відбір критеріїв і формулювання вимог проведено з урахуванням аналізу кредитних справ, термін повного виконання зобов'язань якими вже настав. За необхідності критерії відповідні їм вимоги можуть доповнюватися і уточнюватися.

Загальна формула оцінки кредитної історіїОц_і має такий вигляд:

>Оц_і=>Оц_n+(>Оц_>m+Оц_з)П_буд П_до, (3.2)

деОц_n – оцінка наявності або відсутність простроченої і/або пролонгованої заборгованості на дату проведення оцінки (наявність заборгованості – 0 балів; відсутність заборгованості – 60 балів);

>Оц_>m – оцінка тривалості кредитної історії, бали (0>Оц_>m 20);

>Оц_з – оцінка співвідношень між сумою погашених кредитів і сумою цього кредиту, бали (0>Оц_>m20);

П_>д(к) – поправка на наявність або відсутність простроченої і/або пролонгованої заборгованості протягом кредитної історії за довгостроковими (короткотерміновим) кредитах, коефіцієнт (0П_>д(к)20).

>Оц_>m=>4T_і  20, (3.3)

де Т_і – тривалість кредитної історії, рік.

>Оц_з =20/3(К_про –Заб)/К_із  20, (3.4)

де До_про – кредити, одержані від банку протягом кредитної історії, тис. грошових одиниць;

>Заб – заборгованість перед банком на дату оцінки, тис.ден. од.;

До_із – запитуваний кредит;

П_буд = 1 – Т_буд / 12 0, (3.5)

де Т_буд – максимальний прострочення чи пролонгації довгострокових кредитів, місяці.

П_до = 1 – Т_до / 6  0, (3.6)

де Т_до – максимальний прострочення чи пролонгації короткострокових кредитів, місяців.

>Рассчитаем кредитної історії обох позичальників. Використання наведених формул продемонструємо з прикладу з реальної практики. Зазначимо, що прізвища позичальників – умовні. Припустимо, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» звернулися із клопотанням про надання кредиту позичальники Ніколаєнко О.В. та БондаренкаП.В. (таблиця 3.4).

Таблиця 3.4 –Запрашиваемие кредити

Показник	Потенційний позичальник
	Ніколаєнко О.В.	БондаренкоП.В.
Об'єкт кредитування	Купівля меблів	Купівля побутової техніки від
Сума кредиту, грн.	30 000	1 400
Термін кредиту, міс.	36	12

Обидва позичальника є клієнтами ПАТ КБ «Приватбанк», їх кредитна історія відображена в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Кредитна історія позичальників

Кредитор	Позичальник
	Ніколаєнко О.В.	БондаренкоП.В.
ПАТ КБ «Приватбанк»	>Просроченной і пролонгованої заборгованості немає. Впродовж кількох останніх п'яти отримано 29 короткострокових кредитів загальну суму 95 300 грн., і трьох довгострокових кредиту загальну суму 86 000 грн. Заборгованість за короткотерміновим кредитах – 9 500 грн. і з довгостроковим 57 000 грн. з погашенням боргу протягом наступних 78 місяців. Кредитні зобов'язання виконувалися цілком і своєчасно.	>Просроченной і пролонгованої заборгованості немає. Впродовж кількох останніх трьох років отримано п'ять короткострокових кредитів загальну суму 3 620 грн. і тільки довгостроковий позику суму 2 000 грн. Заборгованість за короткотерміновим кредитах – 650 грн. і з довгостроковим – 2 000 грн з погашенням боргу протягом наступних 60 місяців. У 2008 року було пролонгація короткострокового кредиту у сумі 350 грн. терміном на 3 місяці.
Інші кредитори	Фактів невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань не виявлено.	Фактів невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань не виявлено.

Отже, оцінка кредитних історій Ніколаєнко О.В. та БондаренкаП.В. є така:

Ніколаєнко О.В.:

>Оц_і = 60 + (20 + 20)11 = 100 балів.

БондаренкоП.В.:

>Оц_і = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 бала.

Постає питання, наскільки адекватним є такий спосіб оцінки кредитних історій позичальників.

Відомо, що критерієм істини є практика. Застосовуючикорреляционно-регрессионний аналіз, ми зіставили оцінки кредитних історій позичальників на дату укладання ними кредитних договорів із рівнем виконання цими позичальниками своїх кредитних зобов'язань за кредитами, термін погашення яких настав. Після статистичної обробки інформації склали такої системи рівнянь:

.

Її вирішення визначило залежність між оцінкою кредитних історій позичальників, і рівнем виконання ними своїх де  - теоретичний (найімовірніший) рівень виконання кредитних зобов'язань позичальниками залежно від оцінки їхньої кредитних історій, %;

x – оцінка кредитної історії, бали.

Отже, між оцінкою кредитних історій позичальників, і рівнем виконання ними своїх кредитних зобов'язань є прямий залежність: якщо оцінка кредитної історії сягає 76,447 бала і від – кредитний ризик мінімізується; за незначного зниження оцінки до 60 балів очікуваний рівень виконання кредитних зобов'язань падає до 89,6%.

Тіснота зв'язок між досліджуваними перемінними визначено обчисленням коефіцієнта парній кореляції .

Досить високе значення коефіцієнта парної кореляції свідчить про адекватність обраного способу оцінки кредитних історій і істотному залежності рівня повернення кредитів від такої оцінки.

Наведена методика показала нам ефективність проведення оцінки кредитної історії позичальника ухвалення рішення про видачу кредиту, або відмову про його видачі із метою запобігання ризику не повернення кредиту. Наведений приклад показав, що обидві позичальника можуть одержати запитувані кредити,т.к. оцінка їхньої кредитної історії перевищує мінімальне значення.

Вважаю, що "застосування даної методики оцінки кредитної історії позичальника в ПАТ КБ «Приватбанк» позитивно позначиться на кредитну діяльність банку, особливо у період економічної кризи, коли кредитна діяльність лише відновлюється і є досить ризикованою [20].