Econometrics1_enie_aaee_iia_

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Красноярский государственный торгово-экономический институт»

И.Н. Коюпченко В.В. Шишов Н.А. Петрова Г.Б. Кофман С.И. Сенашов

ЭКОНОМЕТРИКА В

ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ

Утверждено Редакционно-издательским советом института в качестве учебного пособия по дисциплинам «Эконометрика», «Теория систем и принятия экономических решений», «Прогнозирование и принятие решений в маркетинге», для студентов следующих специальностей и направлений: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (в торговле)», 080105.65 «Финансы и кредит», 080111.65 «Маркетинг», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080100.62(бакалавры), «Экономика», 080500.62 «Менеджмент», 080100.68(магистры) « Экономика фирмы» всех форм обучения

Красноярск 2009

2

УДК 004.41 (075.8)

ББК 32.973.202-018.2я73

Рецензенты:

доктор физико-математических наук, профессор ГОУ ВПО КГТЭИ В.Г. Подопригора; кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИЛ СО РАН В.В. Шашкин

И.Н. Коюпченко Эконометрика в примерах и задачах: учебное пособие / И.Н. Коюпченко, В.В.

Шишов, Н.А. Петрова, Г.Б. Кофман, С.И. Сенашов. Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.: Красноярск, 2009. – 113 с.

УДК 004.41 (075.8) ББК 32.973.202-018.2я73

Учебное пособие «Эконометрика в примерах и задачах» предназначено для студентов экономических специальностей и направлений с целью изучения основ проведения эконометрических исследований в практической деятельности торговых предприятий. Данное пособие разработано для чтения курса лекций и введения практических занятий по следующим дисциплинам: «Эконометрика», «Теория систем и принятие экономических решений», «Прогнозирование и принятие решений в маркетинге». Учебное пособие «Эконометрика в примерах и задачах» содержит примеры решения задач, перечень контрольных вопросов по каждой теме и лабораторные работы с методическими указаниями к их выполнению

.

© ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт», 2008 © И.Н. Коюпченко, В.В. Шишов, Н.А. Петрова, Г.Б. Кофман, С.И. Сенашов

3

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение……………………………………………………………..6

Глава 1. Парные корреляции и регрессии………………………9

1.1.Теоретические основы……………………………..9

1.2.Вопросы по главе………………………………….16

1.3.Лабораторная работа № 1…………………………17

1.4.Лабораторная работа № 2…………………………21

Глава 2. Множественные корреляции и регрессии…………...25 2.1 Теоретические основы………………………………..25

2.2.Вопросы по главе…………………………………….35

2.3.Лабораторная работа № 3……………………………36

2.4.Лабораторная работа № 4……………………………40

Глава 3. Анализ временных рядов……………………………...44

3.1.Теоретические основы………………………………44

3.2.Решение типовых задач……………………………..54

3.3.Вопросы по главе……………………………………65

3.4.Лабораторная работа № 5…………………………...66

Глава 4. Системы эконометрических уравнений…………….71

4.1.Теоретические основы………………………………71

4.2.Решение типовых задач……………………………..75

4.3.Вопросы по главе……………………………………88

4.4.Лабораторная работа № 6…………………………...89

Заключение………………………………………………………...96

Список литературы……………………………………………….98

Приложения……………………………………………………….101

4

Введение

Вданном учебно-методическом пособие кратко излагаются теоретические

ипрактические основы эконометрики, которые могут быть использованы при федеральном тестировании в экономических вузах по этой дисциплине.

Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей (http://ru.wikipedia.org/). Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдельных предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.

Термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и «метрика» — от «измерение». Эконометрика входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных областях науки и практики. К этому семейству относятся, в частности, биометрия, технометрия, наукометрия, психометрия и др. (http://ru.wikipedia.org/). Особняком стоит социометрия — этот термин закрепился за статистическими методами анализа взаимоотношений в малых группах, то есть за небольшой частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии

Этапы эконометрического исследования:

•Постановка проблемы

•Получение данных, анализ их качества

•Спецификация модели

•Оценка параметров

•Верификация модели и интерпретация результатов

Воснову теоретического материала данного курса легли опубликованные работы ведущих специалистов в данной области Елисеевой И.И. и ее соавторов

(2002, 2004, 2007 гг.)

Впрактической части авторами пособия предлагаются лабораторные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине эконометрика. Кроме этого приводятся типовые примеры решения задач по темам и вопросы к зачету (экзамену), отвечающие ГОСу по данной дисциплине для экономических специальностей и направлений.

5

Учебно-методическое пособие состоит из 4 глав:

1.Парные корреляции и регрессии;

2.Множественные корреляции и регрессии;

3.Анализ временных рядов;

4.Системы эконометрических уравнений

По 1 и 2 главе необходимо выполнить по 2 лабораторных работы, для 3 и 4 главы предусмотрено по 1 лабораторной работе.

В качестве приложения в пособие включены основные статистические таблицы распределений случайных величин, необходимые для проверки статистической значимости получаемых оценок параметров различных эконометрических уравнений. Кроме этого, приводятся статистические данные для выполнения лабораторных работ, а также контрольная работа для студентов заочной формы обучения.

Все практические работы выполняются по вариантам (см. Таблицу 1). Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списке своей группы.

Таблица 1.

Варианты лабораторных работ для студентов очной формы обучения по дисциплине "Эконометрика"

6

Все практические работы сдаются через Электронную систему обучения ГОУ ВПО "Красноярский государственный торгово-экономический институт" (http://e-distance.ru). Работа считается сданной, если за ее выполнение получено не менее 70 баллов из 100 возможных.

7

Можно воспользоваться готовыми формулами, которые вытекают из этой системы:

Тесноту связи изучаемых явлений оценивает линейный коэффициент парной корреляции rху для линейной регрессии (-1 ≤ rху ≤ 1):

и индекс корреляции pxy - для нелинейной регрессии (0 ≤ рху ≤ 1):

Оценку качества построенной модели даст коэффициент (индекс) детерминации, а также средняя ошибка аппроксимации.

Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение расчетных значений от фактических:

A 1 y y 100%. n y

Допустимый предел значений А - не более 8 - 10%.

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов измениться в среднем результат, если фактор изменится на 1%. Формула для расчета коэффициента эластичности имеет вид:

Ý f x x . y

Средний коэффициент эластичности Э показывает, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится результат у от своей средней величины при изменении фактора на 1% от своего среднего значения:

Э =f '(х) x y

Так как для остальных функций коэффициент эластичности не является постоянной величиной, а зависит от соответствующего значения фактора x, то обычно рассчитывается средний коэффициент эластичности

Приведем формулы для расчета средних коэффициентов эластичности для

10