- •Глава 8. Численное интегрирование
- •8.1. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса Постановка задачи приближенного интегрирования. Квадратурные формулы
- •Квадратурные формулы Ньютона – Котеса
- •Необобщенные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона
- •Обобщенные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона
- •Оценка погрешности и определение порядка точности для формулы трапеций
- •Оценка погрешности и определение порядка точности обобщенной формулы трапеций. Преобразуем разность между точным и приближенным значениями интеграла, вычисленным с помощью обобщенной формулы трапеций:
- •Оценки погрешности и порядки точности обобщенных квадратурных формул прямоугольников, трапеций и Симпсона
- •8.2. Квадратурные формулы Гаусса. Метод неопределенных коэффициентов Квадратурные формулы Гаусса
- •Метод неопределенных коэффициентов
- •8.3. Метод Монте-Карло
- •Первая схема метода Монте-Карло
- •Вторая схема метода Монте-Карло
- •8.4. Вычисление первообразных, несобственных и кратных интегралов
- •Вычисление первообразных
- •Вычисление несобственных интегралов
- •Вычисление кратных интегралов. Кубатурные формулы
- •8.5. Обусловленность квадратурных формул интерполяционного типа
- •Контрольные вопросы и задания
Вычисление кратных интегралов. Кубатурные формулы
Для вычисления интегралов, кратность которых не превышает четырех, обычно используются квадратурные формулы, которые в этом случае называют также кубатурными. Если кратность интеграла выше четырех, то используется метод Монте-Карло, легко обобщающийся на многомерный случай. Рассмотрим пример построения кубатурной формулы для вычисления двойного интеграла методом повторного интегрирования.
Пусть требуется вычислить приближенное значение двойного интеграла
(8.4.16)
с
Рис. 8.12.
Запишем искомый двойной интеграл в виде повторного
, (8.4.17)
где
. (8.4.18)
Используем для приближенного вычисления определенного интеграла (8.4.17) обобщенную формулу средних прямоугольников
, (8.4.19)
где
, ,. (8.4.20)
Согласно равенству (8.4.18),
, . (8.4.21)
Для приближенного вычисления интегралов (8.4.21) также будем использовать обобщенную формулу средних прямоугольников
, (8.4.22)
где
, ,
, . (8.4.23)
Заменим в формуле (8.4.19) точные значения интегралов приближенными значениями. В результате получим еще одно приближенное значение двойного интеграла
. (8.4.24)
В последней формуле приближенное значение интеграла Q представляется в виде суммы значений подынтегральной функции в отдельных точках области интегрирования G (узлах) с определенными коэффициентами. Подобные формулы называют кубатурными. На рисунке 8.12 показано расположение узлов кубатурной формулы (квадратики), а также точек(кружки) при,.
Получим асимптотическое разложение погрешности полученной кубатурной формулы (8.4.24)
при . (8.4.25)
В этой формуле слишком много параметров: . Чтобы можно было определить порядок точности этой формулы и применить правило Рунге, необходимо выделить один главный параметр, при стремлении которого к 0 разностьстремилась бы тоже к 0. Выберем в качестве такого шаг. Выбор остальных шаговподчиним требованию
. (8.4.26)
Этого можно добиться, выбрав
, . (8.4.27)
Здесь квадратными скобками обозначена функция вычисления целой части вещественного числа. При таком выборе будет выполнено условие (8.4.26), причем погрешность этого приближенного равенства представляет собойприи
Тогда из формулы (8.4.25) получим
при . (8.4.28)
Таким образом, если выбирать по формуле (8.4.27), то кубатурная формула (8.4.24) будет иметь второй порядок точности при .
Рассмотрим алгоритм вычисления приближенного значения двойного интеграла Q . Единственным исходным данным осталось значение величины m. Поэтому в дальнейшем будем обозначать это приближенное значение двойного интеграла .
Вначале по формулам (8.4.20) вычисляются и, затем по формуле (8.4.27) вычисляются, по формуле (8.4.23) вычисляютсяии, наконец, по формуле (8.4.24) вычисляется приближенное значение интеграла.
Чтобы получить приближенное значение двойного интеграла с заданной точностью , можно использоватьправило Рунге. Выберем и с учетом того, что порядок точности кубатурной формулыp равен 2, запишем асимптотическую оценку погрешности (6.3.7)
. (8.4.29)
Для получения приближенного значения интеграла с погрешностью, не превышающей заданного положительного числа , задается последовательность значений параметраm, которая представляет собой растущую геометрическую прогрессию
, ,,, …
Очевидно, , следовательно,.
Далее вычисляются последовательно приближенные значения прии при каждом значенииn проверяется выполнение неравенства
, . (8.4.30)
Рано или поздно, при достаточно большом значении n, это неравенство выполнится, и мы получим приближенное значение интеграла , которое будет иметь погрешность, приближенно не превышающую.
Аналогично строятся и используются другие кубатурные формулы. При этом вместо формулы средних прямоугольников можно использовать любые другие квадратурные формулы.