107

Заключение

Сегодня деятельность в любой области экономики требует от специалиста применения современных методов работы, понимания языка экономической литературы. Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях и приемах. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Фактически, эконометрика играет роль основного методологического инструмента в экономике. С ее помощью подтверждают или отвергают экономические теории, а также устанавливают границы их применимости.

В настоящее время эконометрика – это не только средство получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для разработки систем поддержки принятия решений. С развитием информационных технологий, распространением пакетов прикладных программ эконометрические методы стали важным инструментом в деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов различных компаний и государственных учреждений.

Глоссарий

Автокорреляцией называется коррелированность возмущений с различными номерами.

Авторегрессионная модель – это модель, в которой в качестве факторных переменных содержатся лаговые значения результативной переменной.

Аналитическим выравниванием временного ряда называется построение аналитической функции для моделирования тенденции временного ряда.

Гетероскедастичность – зависимость дисперсии возмущения от номера наблюдения.

Гомоскедастичность – независимость дисперсии возмущения от номера наблюдения.

108

Динамическая эконометрическая модель – модель, которая в данный момент времени учитывает значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.

Индекс множественной корреляции: характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.

Коллинеарными называются две переменные, которые находятся между собой в линейной зависимости.

Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака.

Коэффициент множественной корреляции оценивает тесноту совместного влияния факторов на результативный признак.

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1 %.

Метод наименьших квадратов: метод оценивания параметров линейной регрессии, минимизирующий сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от искомой линейной функции.

Модель с распределенными лагами – это модель, содержащая в качестве лаговых переменных лишь независимые переменные.

Мультиколлинеарность возникает, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимостью.

Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю.

Параметризация уравнения регрессии: оценка значений параметров выбранной формулы статистической связи переменных.

Приведенная форма модели – система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составляющие.

109

Производственная функция характеризует связь между производственными факторами и величиной продукта.

Состоятельность оценок: характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.

Спецификация уравнения регрессии: выбор формулы связи переменных.

Структурной формой модели (системы одновременных уравнений) называется система уравнений, в каждом из которых помимо объясняющих переменных могут содержаться объясняемые переменные из других уравнений.

Тренд – это длительная тенденция изменения временного ряда, определяющая основную тенденцию изменения экономических показателей.

Фиктивные переменные – это переменные с дискретным множеством значений, которые количественным образом описывают качественные признаки.

Функция регрессии – функция, описывающая изменение условного математического ожидания зависимой переменной y при изменении x.

Частный коэффициент корреляции: определяет силу линейной зависимости между двумя переменными без учета влияния на них других переменных.

Экзогенные переменные - внешние по отношению к модели переменные, их значения определяются вне модели и поэтому они считаются фиксированными, обозначаются обычно как х.

Эконометрическое моделирование: процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей.

Эндогенные переменные - переменные, значения которых определяются внутри модели и обозначаются обычно как у.

Эффективные оценки – характеризуются наименьшей дисперсией.