книги / Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений
..pdf5 |
5] |
|
БОЛЬШИЕ УКЛОНЕНИЯ. ПГОДОЛЛхЕПИЕ |
|
|
321 |
|||||||||||||
значения б > |
0 можно |
указать функцию ф( : [О, |
Т] |
|
RT |
||||||||||||||
такую, что |
sup |
|<р, - |
Ф, |< |
8, ф0 |
= ф0, Фtk — Ф,й_, е= Лй |
||||||||||||||
|
п |
|
О |
|
|
|
|
|
п |
|
|
_ |
|
|
* |
н 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
„?, |
|
|
~ |
*?**-!> > |
,2 |
^ fo * |
~ 9 * -i) |
- S . |
Для |
та- |
||||||||
кой функции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
s |
(ф) > |
S |
|
/ft (ф|* - |
ф(*_,) - |
8. |
|
(5.9) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
fe—1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для точек р G |
|
.4^ верхняя грань, входящая в определение |
|||||||||||||||||
Zfe(|5), |
достигается |
(см. |
|
V о к а ф е л л а р |
[1 ]). |
В |
силу |
||||||||||||
этого |
можно |
указать |
такие аке |
Rr, что lk (cpfft—- cp^—1) = |
|||||||||||||||
= |
(<PtA— ф/л_ 1? ak)—Yk (« а); |
яри э т о м |
a ft |
удовлетворяют |
|||||||||||||||
соотношению |
cp/ft — ф,А |
= |
VY/i (ak)- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Пусть |
ф(т ) — произвольная |
последовательность |
сту |
|||||||||||||||
пенчатых |
функций, равномерно сходящаяся |
при |
т - > |
оо |
|||||||||||||||
к ср. Определим последовательность ф(щ) из |
условий: |
||||||||||||||||||
фат) = |
Фо> |
<pim,=V a ^ (^ m>. a j |
при |
SG (fft_lf 1ft), |
ф',”|о=* |
||||||||||||||
— Ф()|—о- Тогда функции |
ф(т> |
сходятся |
при m —>- оо |
к |
|||||||||||||||
функции Ф4 в точках 0, ti, 12, . . ., tn = |
Г. В самом деле, |
||||||||||||||||||
< ’ - < рГ , - |
|
? v .ff |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
*ft—1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
«Л |
V a # (ф 3, aft) ds - |
ф//к — ф, |
. |
(5.10) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
J |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
fk—1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здесь |
мы |
воспользовались |
тем, |
что |
из |
сходимости |
при |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гк |
|
|
|
|
m -*■ оо выпуклых функций |
|
у™ (а) = |
J |
Я (ф!7П), a) ds |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гк—1 |
|
|
|
к дифференцируемой функции уй(а) следует сходимость VY™ (а) -> VY& («) ( Р о к а ф е л л а р [1 ]).
И А. Д. Вентцель, М. И. Фрейдлин
322 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С УСРЕДНЕНИЕМ |
(ГД. Т |
|
Так как |
|
ф'т) = |
у аН (ф*т), ак) при s (= (г,,-., |
th), то |
|
L |
Фат)) = snp [(ф1т), а) — Я (у[т \ ос)] = |
|
||||
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
= (ф'Л аА) - Я (ф!т), ah). |
(5.11) |
|
Из |
(5.10) и |
(5.11) вытекает, что прп т |
о о |
|
||
| i W “ , Й” |
) * " |
|
|
|
||
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) - Я (ч,™ |
а)] ds - |
|
|
П |
- |
tk |
th |
|
|
|
= 2 |
|
J № " ’, « » ) * - J |
|
|
|
|
А = 1 |
-*k—1 |
*k—1 |
|
|
|
|
|
|
-> 2 |
h (ф** - Ф*_,) < V |
(ф) + 6. |
(5.12) |
|
|
|
h—i |
|
|
|
Выбирая достаточно малыми б и интервалы между точ
ками tk, можно сделать ф*т) и <р* как угодно близкими. Отсюда и из (5.12) вытекает утверждение леммы 5.2.
Теперь переходим непосредственно к доказательству теоремы 4.1. Пусть ф е С0Т (Rr),S0T(ф)<°о.Выберем сту
пенчатую функцию фАи функцию (р*-так,чтобы Рот(ф^,ф) <Я,
т
sup | |
— (pt |< я, и чтобы f L (\|& фз) ds < S0T(ф) + у . |
о« < т |
5 |
Это можно сделать в силу леммы 5.2. Из ограниченности функций bh{x, у) и их первых производных нетрудно вы вести, что для любого б > 0 имеется включение
(со: рог (Х\ ф) < б) = (со: р0Т(Х м "\ фх) < б'!,
если только К = >.(б) и б' = б'(б) достаточно малы.
§ 5] |
БОЛЬШИЕ УКЛОНЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ |
323 |
||
Из этого включения и оценки (5.5) вытекает неравен |
||||
ство |
|
|
|
|
Р (Рог ( * е, ф ) < |
61 > Р {р оТ ( х м ’\ ф х) |
< б ') > |
|
|
> exp I— г~1 |
(q /) + Y)} > exp I - |
г-1 (SoT(ф) + |
2у)1 |
|
|
|
|
(5.13) |
|
при |
достаточно |
малых е. |
|
|
Докажем теперь второе неравенство, входящее в опре |
деление функционала действия. Прежде всего заметим,
что так как функция |
\Ь(х, у)| ограничена, то траектории |
||||
А®, |
так же как |
исходящие из точки х е |
/Г, при |
||
t е |
10, Л принадлежат некоторому компакту F ClCoT{Rr). |
||||
Из |
полупепрерывности функционала §от(ф) |
по Ф ВЫТ(э- |
|||
кает, что для любого |
0 можно выбрать б = |
б7(ф) так, |
|||
что |
5^(ф)> s — у/2, |
если роТ(ф, |
ф) < б и |
SoT(ф )> s. |
|
На основании полунепрерывности |
5 от(ф) п0 Ф заключа |
||||
ем, |
что б7(ф) — полунепрерывный снизу функционал от |
Ф <= CoT(Rr). Следовательно, на каждом компакте функ ционал б7(ф) достигает своей нижней грани.
Пусть F1 — компакт, который получается, если из F выбросить точки б/2-окрестности множества Фx(s) = |фе
е Сот(й г): ф0 = |
х, SoT(ф) ^ |
s}; обозначим 6Y= |
inf |
6Y(ф), |
|
б' = 6Y/(4 КТ + |
2), где К —■константа Липшица |
тег, |
|
||
функции |
|||||
Цхч у). |
|
|
|
и |
пусть |
Выберем в компакте F конечную б'-сеть, |
|||||
Ф*1), . . ., ф(]У) — элементы |
этой сети, не принадлежащие |
||||
множеству 0*(s). Очевидно, что |
|
|
|||
Р |Рог (Xе, Ф* («)) > 6) < |
i |
Р (РоТ (X е, ф(‘>) < |
6'), |
(5.14) |
|
|
i= 1 |
|
|
|
если б' < б. Из непрерывности Ь(х, у) по Липшицу при Р0г(ф> Ф) < б получаем включение
{со: роТ(Хе, ф) < б '} Q {со: рвТ(Х е* , ф) <
< (2КТ + 1)6'}. (5.15)
11*
324 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С УСРЕДНЕНИЕМ |
[ГЛ. 7 |
|||
|
Выберем ступенчатые функции |
ф(2), . . |
так, |
||
чтобы риТ(Ф(*\ <P(i)) < 672 |
при i = |
1, 2, . . |
N. Из (5.14) |
||
п (5.15) вытекает оценка |
|
|
|
|
|
р IРот (х\ Фх(*)) > 6] < |
s Р (рох |
ф(1)) < |
|
||
|
|
i—1 |
|
|
|
|
|
< (2 Я Г + |
1)в'). |
(5.16) |
Каждое слагаемое правой части последнего неравенства может быть оценено с помощью следствия (5.7) из лемы 5.1. Для каждого i — 1, . . Лт при достаточно малых г справедлива сцзнка
P (Po-r(X ^(iU (i)) < 6 v/ 2 ) <
< е х р { — е—1[inf (5*<г>(ф): рог(ф, Ф(,)) < 6V/ 2} — Y/4]}.
Из определения 6Y вытекает, что нижняя грань, входящая в правую часть последнего неравенства, не меньше чем s — у/2, и, следовательно,
Р |р0Т (Х е^ 1), ф(0) < 6V/ 2} < ехр { - е~1(s - у)}. (5.17)
Из (5.16) и (5.17) при достаточно малых е получаем нуж ную оценку
Р{Рог(*е, Ф *(*))>в} < е х р { —e-^s - у)}.
Теорема 4.1 полностью доказана.
§ 6. Поведение системы на больших интервалах времени
Как мы видели в гл. 4 и 6, поведение на больших ин тервалах времени случайного процесса, получающегося
врезультате малых возмущений динамической системы,
взначительной степени определяется характером больших уклонений. В этом параграфе мы приведем ряд результа
тов относительно |
поведения |
процесса Xf — решения |
системы (1.2). Эти |
результаты |
вполне аналогичны тем, |
которые излагаются в гл. 4 и 6, в связи с этим мы только
§ б] |
ПОВЕДЕНИЕ НА БОЛЬШИХ ИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ |
325 |
коротко наметим доказательства, сосредоточив основное внимание на имеющихся здесь различиях. Мы будем рас сматривать случай, когда быстрое движение, т. е. Еь есть марковский процесс с конечным числом состояний.
Пусть О <= Rr — асимптотически устойчивое положе ние равновесия усредненной системы (2.2), D — ограни ченная область, содержащая точку О, граница dD которой имеет непрерывно вращающуюся нормаль. Предположтм,
что траектории хи исходящие из точек xQ— x^D \]dD , при t -> оо стремятся к О, не покидая области D . Положим
те = inf [t: Xf ф D}. В отличие от случая, рассмот ренного в гл. 4, т8 может, вообще говоря, с положитель ной вероятностью обращаться в бесконечность.
Введем в |
рассмотрение |
функцию |
|
|
|
V (X, у) = |
inf |
5 (Ф), |
|
где НХчУ — совокупность функций <р со значениями |
в Rr, |
|||
определенных на всевозможных отрезках [О, Т], |
О, |
|||
для которых |
сро = х, фг = |
У- |
Функция V(x, у) |
может |
быть выражена через функцию ux(t, г/), о которой шла речь
в § 4: V (х, у) = inf их (t, у). Из полунепрерывностп снизу t> о
функционала S(ф) следует, что функция V(x, у) полу непрерывна снизу; она может обращаться в +оо. Обо
значим V (х, dD) = |
inf V (х, у). |
|
|
|
|
V&dD |
|
|
|
Т е о р е м а 6.1 |
(Ф р е й д л и н [11]). Пусть выполнены |
|||
условия |
теоремы |
4.2. Предположим, что для |
каждого |
|
у е dD |
при некотором i = i(y) |
|
||
|
|
(Ь(у, 0. п(у))> 0, |
(6.1) |
|
где п(у) — вектор внешней нормали к dD в точке у. |
||||
Тогда, если V(0, dD) < оо, |
то при любом x |
e f l |
||
|
lim 6 In Мл.т8 = |
V (О, dD). |
|
|
|
e | |
О |
|
|
Если F(0, dD) = + оо, то при любом е >> О
ро {Те «= 00} = 1. |
(6.2) |
326 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |
С УСРЕДНЕНИЕМ |
|
[ГЛ. Т |
|||||
Для доказательства этой теоремы нам понадобится |
|||||||||
следующая |
лемма. |
|
|
что выполнены |
условия |
||||
Л е м м а |
6.1. Предположим, |
||||||||
теоремы 6.1. Тогда, если V(xo, dD) < оо для |
некоторого |
||||||||
xQе D, |
то |
функция |
V{x, |
dD) |
непрерывна в |
точке |
хо. |
||
Если V (О, |
dD) < оо, |
то V (х, dD) ^ V (О, dD) <оо |
при |
||||||
всех х е |
Z), |
и функция V(x, dD) непрерывна. |
|
|
|
||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Пусть Х\ |
и Z* — решения |
|||||||
уравнения (1.2), исходящие в момент |
нуль из |
точек хо |
|||||||
и z соответственно. Тогда |
для |
разности Х\ — Z\ выпол |
|||||||
няется неравенство |
|
|
|
|
|
|
|
i
О
Отсюда с помощью леммы 1.1 гл. 2 получаем
|
|
|
| X ? - Z f | < eK7> 0- z | . ] |
|
(6.3) |
||
Если ТДхо, |
dD) < |
оо, то с учетом условия (6.1) для |
|||||
любого у > |
0 и достаточно малых б > |
О можно построить |
|||||
функцию срt, i e |
[О, |
Т], фо = хо, р(срг , D) > |
б, для кото |
||||
рой SoT(ср) < |
F(x0, dD) -f у/4. Отсюда на основании тео |
||||||
ремы 4.1 заключаем, что при достаточно |
малых |
е > О |
|||||
Р{т'/2< |
Т} > |
exp {-s-\V(xo, |
dD) + |
Y/2)}, |
(6.4) |
||
где Тб/2 = |
inf |
{*: р |
(Xf, D) > 6/2). |
Пусть |
|z — хо|< |
||
< е-ктЫА; |
А — событие, состоящее |
в том, |
что траекто |
||||
рия Ъ\ до момента Г выходит из D. Из (6.3) и (6.4) выте |
|||||||
кает оценка |
|
|
|
|
|
|
|
Р(А) > |
ехр { —e-1(F(x0, dD) + y/2)}. |
|
С другой стороны, Р(Л) можно оценить сверху по теоре
ме 4.1: при достаточно |
малых е >> О |
Р (Л) < ехр |
в - 1 ( inf S0T(ф) — Y/4)|, |
где А — множество функции из СоТ(Rr) таких, что фо =*
f 6] |
ПОВЕДЕНИЕ НА БОЛЬШИХ ИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ |
327 |
|
=3 2, и |
выходит из 0 |
до момента Т. Из последних двух |
|
оценок |
получаем, что |
при \XQ — z\ < е~кт6/А |
|
V (z} dD) < inf SQT(ф) < V (x0x dD) + у.
фGA
С другой стороны, из полунепрерывности V{xxdD) следует неравенство
V(z} dD) > V(xo, dD) — у,
если 6 достаточно мало. Таким образом, |F(z, dD) —
— F(;ro, dD) |< у при достаточно малых б. Непрерывность в хо доказана.
Если F(0, dD) < оо, то функция F(z, 50) непрерывна
в точке О. Пусть б1 таково, что |F(z, dD) — F(0, dD) |
Y |
при \z — О|< б1. Так как траектория усредненной |
си |
стемы, исходящая из любой точки х ^ 0 , обязательно входит в б1-окрестность точки 0, а на траекториях усред ненной системы функционал действия обращается в нуль, то V(x, dD) < F(0, dD) + Y- Отсюда, в силу произволь ности Y » вытекает, что V(x, 50) < оо, и, значит, функция F(z, 50) непрерывна всюду в 0 . Лемма 6.1 доказана.
Наметим теперь доказательство теоремы 6.1. С учетом непрерывности V(x, dD), доказательство первого утверж дения теоремы вполне аналогично доказательству теоре
мы 2.1 гл. 4. Следует только иметь в виду, что процесс X®, который мы здесь рассматриваем, не является, вообще говоря, марковским, поэтому нужно рассматривать пару
(Xf, £,/е). Эта пара уже образует марковский процесс. Докажем последнее утверждение теоремы. Предполо жим противное. Не ограничивая общности, можно счи
тать, что (6.2) не выполняется при е = 1: траектории Х|,
исходящие из точки Xj = 0, с положительной вероят ностью выходят из 0 . Тогда в силу условия (6.1) траекто
рии Х\ с положительной вероятностью выходят из неко торой 6-окрестности 0 +б области 0 , Ь> 0: при некотором Т
Р0Ы < Т\ > а > 0,
где т! = inf [t: X, ф£+б).
328 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С УСРЕДНЕНИЕМ |
[ГЛ. 7 |
|||||||||||
Пусть |
0 < |
<1 < |
. . . < |
fn_ 1 < |
Т, |
5 > |
О, |
70, 71, . . |
|||||
in_j — последовательность |
целых |
чисел. |
Рассмотрим |
||||||||||
множество ступенчатых функций на отрезке [0, Т J: |
|||||||||||||
|
1(б) = |
* (*) = |
** ИР“ |
5 е 1*1» sft+i).] |
|
||||||||
|
/г = |
0, |
|
— 1; |
s0 = 0, |
К |
~ |
|
|
|
|||
|
|
|
|
при |
1 < |
ft < |
п — 1, |
sn =s Г; |
ф (Г) = fn—l}. |
||||
Из (6.5) вытекает, что найдутся |
целое /г > |
0, |
моменты |
||||||||||
времени ti, |
. . |
tnl9 целые числа го, i’i, . . |
|
in-i |
п б '> 0 |
||||||||
такие, |
что |
решение уравнения |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Уг = |
|
ф(0), |
|
= |
О, |
|
|
|
|
выходит до момента Т из |
D+$/2 |
при |
любой |
функции |
|||||||||
ф е Л !1 |
!n—j(6'). Из |
марковского |
свойства |
процесса £t |
|||||||||
легко вывести, что при некотором |
с < |
оо |
|
|
|
||||||||
Учитывая |
эту |
оценку, приходим к заключению: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
Р{х* < Г } > е-™ -1 |
|
|
|
(6.С) |
||||
при любом |
е > 0. |
в силу теоремы 4.1 |
|
|
|
||||||||
С другой |
стороны, |
|
|
|
|||||||||
|
|
lim е In Р {т8 < |
— |
inf |
S0T(<p), |
(6.7) |
|||||||
где Я ? |
= |
|(f G Сот(Rr): ср0 = О, cps е dD при некотором |
|||||||||||
S < = 10, |
Г ]}. Так как |
V {О, dD) < |
inf |
Sот (ф)i то из (6.0) |
|||||||||
и (6.7) |
имеем |
|
|
|
|
фе н £ |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
V (0 ,3 Z ?)< |
|
inf |
5 ( ф ) < - lim g In P {т£ < |
T) < с < оо, |
что противоречит условию F(<9, <9ZJ) = -J-оо. Полученное
§ 0) |
ПОВЕДЕНИЕ НА БОЛЬШИХ ИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ |
329 |
противоречие доказывает последнее утверждение теоре мы 6.1.
Заметим, что для конечности F(0, dD) достаточно, например, чтобы при каком-нибудь i = 1, 2, . . ., N решение уравнения
xt = |
b(xh i), хо = <9, |
выходило из области |
D. |
Аналогично тому, как это делалось в § 6 гл. 6, может
быть решен вопрос о выходе при малых е процесса Хг из области, содержащей несколько положений равновесия или предельных множеств более общего вида. Следует только иметь в виду, что в ситуации, рассматриваемой в этом параграфе, функция V(x, у) может обращаться в + оо, и соответствующие переходы могут быть вообще невоз можны. В частности, как мы видели в теореме 6.1, могут существовать поглощающие предельные множества, т. е. та кие предельные множества, что траектория, попавшая в область притяжения этого множества, никогда ее не по кидает. Аналогично могут существовать поглощающие циклы, если, как это делалось в гл. 6, рассматривать разбиение всех предельных множеств на иерархию циклов.
Если выполнено условие связности: для любых но меров j, j предельных множеств Ki, . . ., Kt системы (2.2)
V(Kh Kj) = V (х, у) |x^K^yeKj < ° ° , то результаты § 6 гл. 6 о расслоении на циклы сохраняются полностью.
И, наконец, несколько слов относительно инвариант ных мер процесса X] и их поведения при е | 0. Если
проекция усредненного векторного поля Ь(х) на радиусвектор, соединяющий начало координат с точкой х, вне
некоторого |
компакта F a Rr отрицательна и отделена |
от нуля равномерно по х ф. F, то можно доказать, что про |
|
цессы X] |
имеют инвариантную меру по крайней мере |
при достаточно малых е. Эта инвариантная мера, вообще говоря, не единственна. Если не сделать никаких допол нительных предположений, то семейство \ле инвариантных
мер процесса X] при е \ 0 будет, вообще говоря, иметь много предельных точек (в топологии слабой сходимости мер). Если предположить, что выполняется условие связ
330 ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С УСРЕДНЕНИЕМ 1ГЛ. 7
ности, то предельная мера в случае общего положения уже единственна. Она может быть описана с помощью конст рукции (г)-графов, рассмотренной в предыдущей главе (см. Ф р е й д л и н [11]).
§ 7. Не очень большие уклонения
Мы уже рассмотрели уклонения Xf от xt порядка е1/2 и порядка 1. Здесь мы коротко остановимся на уклоне ниях порядка ен, где х е (0, 1/2) (см. Б а й е р , Ф р е й д л и н [1]). Такие уклонения имеют общие черты и с укло нениями порядка 1 (их вероятности стремятся к нулю), и с уклонениями порядка в1/2 (они определяются поведе нием функций Ь(х, у) вблизи усредненной траектории). В связи с этим уклонения порядка ех, х е (0, 1/2), управ ляются, как и в случае нормального приближения, систе мой, которая получается из (1.2) путем линеаризации
вблизи функции xt.
В этом параграфе мы для краткости ограничимся рас смотрением отклонений от положения равновесия усред ненной системы, т. е. будем считать, что начальное усло вие в уравнении (1.2) является положением равновесия усредненной системы, и оно совпадает с началом коорди
нат: X Q = 0, 6(0) = 0. Это положение равновесия мы пред полагаем асимптотически устойчивым по первому прибли жению.
Введем обозначения
ъ(0, у) = / (у), ^ (0, у) = В] (у), В (у) = (В\(у)Ъ
Т
Предполагается, что эти пределы существуют по вероят-
X |
дЬ / /~\\ |
|
ности, и Bj |
= —. (0). |
|
Будем говорить, что выполняется условие |
если |
|
для любой ступенчатой функции а8: 10, Т ] -*■ IV |
выпол- |