![](/user_photo/_userpic.png)
книги / Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы
..pdf422 |
ГЛ. VI. ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ И АППРОКСИМАЦИИ |
|
(8.18) следует, |
что |
|
|
|
|
|
|
lim P w (1X (t) — ||т < |
в |II |
— Ф IT < 6) = |
|
|
|
||
6i0 |
|
|
|
|
|
|
|
__ цт |
|
|
II w~ Ф11т<6) |
Ew (M\ 1w- |
ф |r < |
6) |
|
6io E W ( M : I X (t) — |
||T < |
e, |«> — (f |T < |
6) |
P w ( |j w — <p |T < 6) |
|
||
П р и м е р |
8.1. Пусть |
L0, Lu ..., |
LT— векторные |
поля |
на Rd, |
коэффициенты которых (в евклидовых координатах) ограничены и гладки с ограниченными производными. Пусть Xx = (X(t, w)) — ре
шение уравнения |
Г |
|
|
|
|
dX (t) = |
S ^ |
(X (t)) о dwi (t) + L0 (X (t)) dt, |
,X(0) = |
x. |
|
Пусть Px — вероятностный |
закон процесса Xх. Из теоремы 8.1 сле |
|
дует, что |
|
|
^(Р.) = {£(*, Ф); Ф ^ 9 > ) .
|(х, ф) — решение динамической системы
i—L
lo = x-
Известно (см. [99]), что {%{х, ф): qi&S} содержит все кривые тр такие, что
|
|
|
|
—' = |
Z (rp) + L0(тр), |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
/Чо = |
|
|
|
|
|
|
|
|
где Z — элемент |
алгебры Ли |
fi(£i, L2, ..., |
Lr), |
порожденной |
век |
|||||||
торными полями |
Lu Lt, ..., Lr. В частности, |
если fi(L,, Ьг, ..., |
LT |
|||||||||
имеет ранг d в каждой точке, то {£(#, ф); ф е |
S } = |
W d: = [ w e |
W d'» |
|||||||||
w (0) = |
я} и, следовательно, S (Рх) = W d. |
Пусть |
А — дифференци |
|||||||||
П р и м е р |
8.2 |
(принцип |
максимума). |
|||||||||
альный |
оператор, |
определенный |
равенством |
(8.2). Фупкция |
и, |
|||||||
определенная |
в |
области D |
Rd, |
называется |
А-субгармонической |
в |
D, если она полунепрерывна сверху и А и^О (в определенном сла бом смысле, который будет уточнен ниже). Классический принцип максимума для лапласиана утверждает, что любая субгармоническая функция в D, достигающая своего максимума в D, должна быть по стоянной. Однако, если оператор А вырожден, то в общем случав
§ 8. НОСИТЕЛЬ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ |
423 |
|
такой принцип максимума уже не остается в силе. Например, если d = 2,
А==Ц + ^ 2’ * = t*1» **)
и D — любая область, пересекающая ось хь то функция и (ж), опре деленная равенством
если х2> О,
и (х) —
если х2^ О,
является непостоянной И-субгармонической функцией, достигающей
своего максимума в J). |
|
|
|
|
Мы интересуемся следующей проблемой. Для задапной области |
||||
D и точки x e D определить (относительно) замкнутое подмножест |
||||
во D{x) области D со следующими свойствами: |
|
|
||
для любой А-субгармонической функции и(у) |
в D |
|
||
такой, что и (х )= |
max и (у), |
выполняется условие |
||
|
y<=D (x) |
|
|
|
п (у)= и(х) |
для всякого y ^ D (x ), (8.19) |
|||
D(x) — максимальное подмножество со свойством (8.19), |
||||
т. е. если zsJ)\D(x), |
то существует Л-субгармоническая |
|||
функция и(у) в D такая, что и(х) = шах и{у) |
и u(z)< и(х). |
|||
|
|
y£D(x) |
|
|
|
|
|
|
( 8.20) |
Ясно, что D(x) единственно, если |
только |
опо |
существует. Тео |
|
рема о носителе 8.1 дает |
нам возможность |
описания множества |
D(x). Однако, прежде чем продолжить, мы уточним понятие Л-суб- гармопичпости. Для простоты мы ограничимся локально ограничен
ными функциями. Пусть Я* — вероятностный |
закон |
решения |
урав |
||||||||
нения |
(8.1). Пусть /1 — область в IV' и {DJ — компактное исчерпы |
||||||||||
вание |
области D: /А, — ограниченные |
подобласти |
D |
такие, что |
|||||||
Dn<=Dn+i и |
[} Dn = |
D. Пусть |
оп = а„(и>) = inf {t: |
w (t)^D n}, |
п — |
||||||
= |
1 ,2 ........w е |
W". |
8.1. Функция и(х), |
определенная |
в D, |
назы |
|||||
|
О п р е д е л е н и е |
||||||||||
вается А-субгармонической в D, если |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
(I) |
опа локально ограничена и полунепрерывна сверху и |
|
||||||||
|
(II) |
для каждых |
п = 1, 2, |
. . . и |
х ^ D t *-*■u(w(t [\ оп)) — и(х) |
||||||
является / )*-субмартипгалом. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Если и принадлежит C2(D), то u(w(t/\on ) — и (х) = мартингал + |
||||||||||
|
«Дап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
j* |
(Ягх) (го(s)) ds. |
Отсюда |
легко |
видеть, |
что |
и |
Л-субгармо- |
|||
|
0 |
|
|
|
|
|
в Д. |
|
|
|
|
вичпа тогда и только тогда, когда А и > 0 |
|
|
|
|
$ 9. МЕРА ТРУБЧАТОЙ ОБЛАСТИ |
425 |
Предположив, временно, что лемма доказана, мы завершим до казательство теоремы 8.3. Пусть z<=D\D(x). Тогда в силу теоремы 8.1 можем найти такую ограниченную окрестность U точки z, что
Px(a,j < т) = 0. |
Выберем |
неположительную непрерывную функцию |
||
/ в D такую, |
что f(z) = —l |
и / ( у ) ~ 0, если уёС/ . Положим |
||
|
и(у) = |
j{u?{s))ds |
|
|
|
|
|
]■ |
|
Тогда и — ограниченная |
неположительная у1-субгармоническая |
|||
функция в D такая, что |
и(х) = 0 и n(z)<0 . Тем |
самым доказано, |
||
что D(x) обладает свойством (8.20). |
и — ограниченная |
|||
Д о к а з а т е л ь с т в о |
л е м м ы 8.4. Функция |
|||
функция в силу вышеприведенного предположения относительно D. |
Докажем, что и полунепрерывна сверху. Мы видели в доказатель
стве предложения V-2.1, |
что если |
X(t, |
х) — решение уравнения |
|
(8.1), то для всякого t > 0 |
функция |
Rd3 |
х |
X (t, х) е= W* является |
непрерывной п. н. Легко убеждаемся, что |
х >-* /<(<т[л-(.,*ш явля |
|||
ется полунепрерывной снизу п. н. функцией |
и, следовательно, х<~* |
*-*■ ■Л«т[Х(-,х)]>/(Х (£, #)) является |
полунепрерывной сверху н. н. По- |
|
лунепрерывпость сверху функции |
|
|
х >-*•и (х) |
А’* j l(w(s))ds |
j E [f (X (t, a;)) /{«i[A (. ,*)i>l dt |
|
Lo |
о |
следует немедленно из леммы Фату.
Теперь мы докажем, что t и (w(t До»)) является Рх-субмар- тннгалом для всякого п. Для этого достаточно лишь доказать, что Ex[u(w(a/\оп))]^ и (х) для всякого момента остановки а. Но это непосредственно вытекает из формулы (формула Дынкипа), следующей из строго марковского свойства:
ала„
[j
§ 9. Асимптотическое вычисление диффузионной меры для трубчатой области вокруг гладкой кривой
Рассмотрим песипгулярпый диффузионпый процесс X па много образии М. Иногда возникают следующие вопросы: какая из двух данных гладких кривых, начинающихся в одной и той же точке, более вероятна для диффузионного процесса, или какая среди все возможных гладких кривых, соединяющих две заданные точки, яв ляется наиболее вероятной для диффузионного процесса? Одним способом, позволяющим дать ответ на эти вопросы, является вычис ление меры трубчатых областей вокруг гладкой кривой ([154]). Как мы знаем из § 4 гл. V, можно предположить, что М — риманово
§ 9. МЕРА ТРУБЧАТОЙ ОБЛАСТИ |
427 |
|
с = ф , ( 0 ) ( ф l (x)dx, |
ф|(лг) — нормированная |
собствеппая функция, |
||||||||||
|
D |
|
|
|
|
Г > 0 |
и |
произвольны, |
но фикси |
|||
соответствующая Х|. Далее, |
||||||||||||
рованы. |
9.1. |
|
Пусть |
ф: |
[О, |
.TJ-^R1— гладкая кривая*) |
та |
|||||
Т е о р е м а |
|
|||||||||||
кая, что ф(0) = ж. Тогда |
(записывая Ь(х) = (Ь*(х), Ь2(х), |
..., bd(x))) |
||||||||||
Px (w: ||щ— ф |г < р) ~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Т |
|
|
|
|
|
|
Т |
|
-1 |
|
|
|
— у J |ь (ф(«)) — ф(s)|2ds — у j (diVЪ (Ф (s)) ds Pw (||м?||г < |
е) ~ |
||||||||||
|
О |
т |
|
|
|
|
|
D |
т |
-* |
|
|
|
( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
—у |
J \Ь(ф(s)) — ф(-9)l2 ds — -J j ( div b) (ф(*)) * |
|
|
||||||||
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
о |
при |
е|0. |
(9.3) |
|
|
|
<1 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Здесь |
(div Ь (х) = |
2 |
дх% |
Ь1(х). |
|
|
|
|
|
|
||
С л е д с т в и е . |
~ |
|
Онсагера — Маклупа L(x, х) задается, |
|||||||||
Функция |
||||||||||||
с точностью до постоянного слагаемого, равенством |
|
|
||||||||||
|
|
L (х, х) = ---- 1-1 х — Ь(х) |2---- (div b) (х). |
|
(9-4) |
||||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Посредством |
преобразования |
сноса, |
рас |
||||||||
смотренного в и. 4.1 гл. IY, получаем |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
Рх (В) = Ew \охр |
|
j* b (х + |
w(.?)) dw (s) |
— £ j* |b (x + w(s)) |2 ds |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
' B > |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.5) |
для |
(W1') . Аналогично **), |
|
|
|
|
|
||||||
P W(B) = |
|
|
|
|
— -y|^(s)| 2dsj: |
(w; [w + Ф — x]<= B)j. |
||||||
^expj^— |ф(«)йн;(«) |
||||||||||||
= E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.6) |
*) |
Достаточно предположить, что cp e С2(Г0, T] |
определяется |
равенством |
|||||||||
**) |
Для |
wе Wd и |
г е К , |
» |
+ * е |
|||||||
[гс + х\ (г) ■= w(t) + |
х. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428 |
ГЛ. VI. ТИОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ II АППРОКСИМАЦИИ |
|
Комбинируя (9.5) и (9.6), получаем |
|
|
|
|
|
|||||||
Рх (||ы> — ф1|т < |
е) — Е* |
|
— J Ф (s) dw (s) — у j I cp (s) I2 ds + |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
V |
|
О |
1 |
|
1 |
T |
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
||
+ § b (w { s ) + (p(s))d[w(s) + <f(s)] — Y Jlb(ti;(s) + cp(s))|2ds |
: (Hlr < |
e . |
||||||||||
О |
|
|
|
|
|
|
o |
|
|
J |
|
J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.7) |
|
Если w удовлетворяет неравенству lli£>llT< e , |
то*) |
|
|
|
||||||||
|
т |
|
|
|
|
|
т |
ф(s) ds |
|
|
|
|
|
j* ф (s) dw (s) |
= |
ф (T) w(Т) — \w(s) |
< Лхе, |
|
|||||||
|
о |
|
|
|
|
|
« |
|
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
т |
(ф(s)) ф(s) ds |
|
|
|
|
|
J b (w(s) + ф(s)) ф(s) ds — J b |
< А2е |
|
|
||||||||
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
С-4-е. |
|
|
|
|
J |b(w(s) + |
Ф(s)) I2 ds — j |
|b (Ф (s)) |2 ds |
|
|
||||||
Отсюда немедленно получаем, что |
|
|
|
|
|
|||||||
ехр |
|
г |
|
|
|
|
|
+4-+4i)ej < |
|
|
||
4“jl4>(*)—Иф(*))!**— |
|
(A i |
|
|
||||||||
< Р .т (|н>—фЦт<е)\Е |
J^exp |
j |
b (w (s) + ф(s))dw (s)j:| w|T < ejj |
< |
||||||||
|
< |
exp |
—4-j Iф(*) “ |
(ф(s)) I2ds + (Л 1 + A2 + As) ej* |
(9-8) |
|||||||
|
|
|
|
О |
|
|
|
|
|
|
j |
|
Следовательно, достаточно показать, что |
|
|
|
|
||||||||
Ew J4xp |
b (iv (s) + |
ф(s)) dw(s) + -у J(div b) (ф(s)) dsjj|w|r < ej |
- |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при |
e|0. |
(9.9) |
*) Ль Л2, ... и Ku K2l ...—положительные постоянные, не зависящие от е.
|
|
|
|
§ 9. МЕРА ТРУБЧАТОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
429 |
|||||
Имеем *) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J Ь (w(s) + |
ф(s)) dw (s) + ~ I* (div b) (ф (s)) ds = |
J b (ф (s)) dw(s) + |
|
||||||||||
0 |
£ |
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
d |
|
|
|
|
Z |
|
|
|
|
d |
T |
|
|
2 |
) b)(sf (s))w’ (s)d w 1 (s) + т J ( divb)((p(s))ds+ |
2 |
J Ф*(®iw )dw *(s), |
||||||||||
i.?=l 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф* (s, u>) = |
bl (W (s) + Ф (S)) - |
V (Ф (s)) _ |
2 |
Ь)(ф (s)) v9 (s). |
(9.10) |
|||||||
Так как |
|
|
|
|
|
|
|
j=i |
|
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Л4е, |
если |
||и>Цт<е, |
|
||||||
|
|
|
f Мф (s))dw (s) |
|
|
||||||||
то (9.9) эквивалентно тому, что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Ew Гexp ( 2 |
J b)(ф(s)) w?(s) dw*(s) + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
L |
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
т |
|
•> T |
|
|
|
\ |
|
|
|||
|
+ • |
|
( d i v f c ) ^(s))ds + |
2 |
j |
Ф(s,; |
w) dw{ (s)| |
l N T < e j - ^ l |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при e|0. |
(9.11) |
|
Заметим, что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
d |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
j* ь*»(ф( * ) ) ( * ) dwi (s)+т |
J <div b) ^(s))ds= |
|
|
|
||||||||
*’i=1 о |
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
d |
Г |
Г |
( |
s) + |
|
Sydsl - |
|
d |
т |
|
|
|
2 |
1 b*i (Ф (*)) I"’''(s) |
i |
|
2 |
f bi (Ф (*)) d%1(s)% |
|||||||
где |
|
’•j=1 о |
|
|
|
|
|
J |
U = i |
о |
|
||
|
|
|
|
l |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
V1{t) = |
j |
W ? (s) 0 dw1(s). |
|
|
|
|
|||
Вообще, |
если |
случайные величины Yt, Yz удовлетворяют условию |
|||||||||||
|
|
|
|
lim £ w [ecYi|||Ww||rT:< e ] < l , |
* = |
1,2, |
|
||||||
|
|
|
|
elo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
ГЛ. VI. ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ II АППРОКСИМАЦИИ |
|
|||
для всякой действительной константы с, то |
|
|
|||
elo |
Ew [exp [Ух + У2] 11 w|T < |
e] < |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ h ^ { E w (exp [2Yt] \II w|T< |
e) Ew (exp [2YJ |||w\\T< |
e)]1/2 < 1, |
||
|
ElO |
|
|
|
|
и, аналогично, |
|
|
|
|
|
|
lim Ew (exp( - |
У х - |
У 2) \||w|г < |
e )< 1. |
|
Ho |
ej.o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ew (exp [Ух + У 2] |II w|r < e) Ew (exp [ - У х - |
У 2] 11|w|r < |
e) > |
|||
|
^ \ E W[ex$ ri+r.]„f [ziVz2i]|,.K<.)}*_i, |
||||
и, следовательно, |
|
|
|
|
|
lim Ew (exp [У1 + У 2] 11|w|r < |
e) > |
|
|
|
|
еЮ |
|
|
|
|
|
|
> ( lim £ w ( e x p ( - y 1' - y 2)|||w |
|
|||
|
I c I n |
|
|
|
|
Итак, имеем |
|
|
|
|
|
|
lim Ew (exp [Уx + |
У2] |Ци; «г < |
г) = 1. |
|
|
|
£i0 |
|
|
|
|
Этот результат легко можно распространить па произвольное число
случайных величин: если |
У(, У2, ..., |
У„ |
удовлетворяют |
условию |
lim Ew (exp [сУ11| w;|т < |
е ) < 1 |
|
||
eio |
|
|
|
|
для всякой действительной копстапты с и i = 1, 2, |
то |
|||
lim Ew (exp [Ух + |
У 2 + . . . + |
У„]| |и;|т < е) = 1. |
|
|
ею |
|
|
|
|
С учетом этого факта замечаем, что соотношение (9.11) будет сле довать, если мы покажем, что для всякой действительной постоян ной с и г, / = 1, 2, ..., d
lim Ew |
^•(ф(5) ) ^ И |
lk l!r < |
|
(9.12) |
ею |
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
lim |
Ф4 (s, w) dwl (s) |
Iw||r< |
< |
(9.13) |
ею |
|
|
|
|