книги / Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы
..pdf§ 7. ТЕОРЕМЫ АППРОКСИМАЦИИ |
т |
||
|
|||
где опять о(1) О |
равномерно по |
tiе [О, Т]. Наконец, согласно* |
|
(7.53), (7.58), (7.59) и (7.73), имеем |
*1 |
|
|
Я Гsup \X6(t, w) - |
|
|
|
X (t, w)\*]^K3A E[\X6{s,w)-X(s,w)\*]ds+o(l). |
|||
|
J |
0 |
(7.74> |
|
|
|
|
Как и выше, o (l) |
0 равномерно по |
^ [9, Т]. Соотношение (7.46) |
тогда получается из (7.74) посредством стандартного рассуждения. Этим завершается доказательство.
З а м е ч а н и е 7.1. Если векторные поля А „ А2, ..., АТкоммута тивны, т. е. [Ап, Ат] = 0 для п, т — 1, 2, ..., г, то, как показываеттеорема 7.2, предельный процесс для (Х«(£, w)) не зависит от вы бора аппроксимации {Bt(t, w)}. Это в данном случае видно и непо
средственно, |
если мы заметим, что Х(-, |
w) — непрерывный фупкцио- |
||
пал на W j |
в силу результата Досса |
(пример 2.2, |
§ 2 гл. III). |
|
Если, однако, A it А2, ..., АТне коммутативны, то Х(*, |
w) не непре |
|||
рывно на Wo и предельные процессы |
для |
(•, w) |
управляются |
посредством {Si,}. Для кусочно-линейных аппроксимаций или аппрок симации посредством сглаживания имеем si}—0 и, таким образом, предельный процесс является решепием стохастического дифферен циального уравнения, соответствующего векторным полям A t, А2, __
. . Ат и Ао в смысле определения из § 1 гл. V.
З а м е ч а н и е 7.2. В доказательстве теоремы 7.2 мы фактически
показали, что |
|
|
lim su p E l sup |
|X&(t, x, w) — X(t, x, и?)|г1 = 0. |
(7.75)- |
0 xSRd |
J |
|
В последующем изложении мы ограничимся классом кусочно* липейных аппроксимаций. Вопрос о перенесении последующих ре зультатов на случай с более общим классом аппроксимаций остает
ся открытым. Будем предполагать, что коэффициенты ah и 6’’ век торных полей Ао, А и . .., Аг принадлежат классу С“ и ограничены вместе со своими производными всех порядков. В дальнейшем рас смотрении выражения, содержащие коэффициенты Ъ\ не вызывают затруднений и поэтому, ради простоты изложения, будем предпола гать, что Ао — 0. Таким образом, мы рассматриваем стохастическоедифференциальное уравнение *)
|
dX(t) = o(X(t))odw(t). |
|
|
|
(7.76> |
|
Также, полагая для каждого п = 1, 2, . . . |
|
|
|
|
|
|
Wn(t) = 4 ( Ч г - |
* М » ) + (* - тг) w ( п г 1)]* |
|
|
|
||
___________________ |
если — <1 f sgC |
/ = |
0 , 1 , . . . » |
|||
п |
^ |
п |
1 |
• |
* |
*) Ниже мы будем пользоваться матричными обозначениями; в частности,
с== (ffa) и w = (“")•
26 с. Ватанабэ, Н. Икэда
402 |
ГЛ. VI. ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ И АППРОКСИМАЦИИ |
|
|||||||
будем рассматривать |
следующее |
обыкновенное |
дифференциальное |
||||||
уравнение: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dt |
|
|
|
|
|
(7.77) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решения уравнений |
(7.76) |
и (7.77) с начальным значением i e R j |
|||||||
обозначаются через X(t, х, w) и Xn(t, х, w), |
соответственно. |
||||||||
Л ем м а |
7.2. Пусть Т и N — произвольные |
заданные |
положи |
||||||
тельные постоянные. Тогда |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
sup sup Е Гsup (IDaXn(s, х, w) |Р1< oo |
(7.78) |
||||||
|
|
|sc|«JV |
n |
|
|
J |
|
|
|
для всяких |
|
2 и мультииндекса a. |
случай а = (0, 0, ... |
||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . Сначала |
рассмотрим |
||||||||
__ , 0), т. е. DaXn — X„. Обозначим Ahw = w |
|
|
— и7( т ) ' ^ ог- |
||||||
к ^ |
t |
к-f~ 1 |
|
|
|
|
|
|
|
да, если — ^ |
------ , то |
|
|
|
|
|
|
||
п |
|
п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
X n(t, X, w) — Xn |
X, wj = J o(X n(s, X, w))Ahwdsn<= |
|
|||||||
|
|
|
|
h/n |
|
|
|
|
|
|
|
== a (x n |
x, u?)) Ahum |
|
+ |
|
|||
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ j* [o (Z . (s, x, w)) — a |
|
|
x, wj j |
ds Ahw n |
||
и поэтому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[nf]-l |
|
|
|
|
|
|
|
X n (t, x, w) — x = 2 |
CT(^ » ( T ’ x' “vj ^hW+ |
|
|
|
|
||||
[nf]— 1 (^"Н-)/п _ |
|
|
|
|
|
|
|
||
k=0 |
|
k/n |
|
|
|
|
|
ds AhW n + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
+ |
a (x „ |
(1^1, * ,u ;))A [nJ]U, ( i - 1^.1) « . |
+ |
|
||||
|
' |
|
|
|
|
|
|
J |a(Xn(s, X, w)) — О ( x n |
xy ivjj ] ds A[„t]U; n = |
Inf]/» |
|
|
= (0 + I* (0 + h W + Л (0* |
404 |
|
|
ГЛ. VI. ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ И АППРОКСИМАЦИИ |
|||||||
Что касается />(£), то |
|
|
|
|
|
|||||
е \ sup |
]]/3(г)!Р1 < я [ |
sup |
а ( х п |
х, u;')') A[ni]u>| < |
||||||
Lo<t«T |
|
|
J |
Loci^r |
\ |
\ |
/ / |
II |
||
|
|
|
|
|
sup lA [ni]u ;f |
< K 6E |
max l!Aftu ? f l< |
|||
|
|
|
|
|
OCi«T |
|
|
|
o^h<[nT] |
J |
|
|
|
■ |
< |
[nГ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
£ „ 2 |
E[\\ A hw f ] < K 7 ([nT] + 1) n~p/2 < K 8< oo. |
||||||
|
|
|
|
|
k—o |
|
|
|
|
|
Наконец, как и при оценивании h{t), |
|
|
||||||||
Е\ sup |
ii/4( * ) f ] < |
|
|
|
|
|
||||
0«t<T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L» |
“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sup |
j |
(cr (X„ (s, X, w)) — |
|
|
|
|
|
|
|
|
0<i<r [■n t y n |
|
|
||
|
|
|
— a ^Xn(^-1, x, w'j'jj A[„4 ]UJ|P dsj npri |
|
||||||
|
|
([ni]+l)/n |
|
|
|
|
|
|||
< E |
sup |
f |
|
\a(Xn(s,x,w)) — а (х п(1^,ж , u?)) |
A[n(]w fds n |
|||||
|
|
[nT] |
r(ft+i)/n |
|
|
|
|
-j |
||
|
K »n 2 |
E |
L |
j |
j x n(s>x, w) — X n |
X, w) |P 1Akw f ds < |
||||
|
|
л=о |
kin |
|
|
|
|
J |
< K iQn '~ > ^ K la< o o .
Следовательно, мы получили оценку |
|
|
|
|
|||||
|
|
Я Г sup |
| Хп(i, х, w) f 1 < |
К и (1 + |
|ж |p). |
(7.79) |
|||
|
|
[0 « i« T |
|
J |
|
|
|
|
|
Таким образом, для a = (0 , 0, |
..., 0) |
соотношение (7.78) |
доказано. |
||||||
|
Далее, рассмотрим случай с производными |
первого |
порядка. |
||||||
Полагая |
Y „ (f, х, w) = |
Xln(t, х, wfj |
и Da = |
o«jt |
будем |
||||
иметь *) |
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y n (t, xt w) = I + |
j Da (Xn(s, xt w)) Yn(s, x%w) wn(s) ds. |
|||||||
|
*) Мы пользуемся следующими обозначениями: для |
А =• (aj a), В = (&)) |
|||||||
■ |
С = (с“ ), |
ЛВС = (d j), |
где |
dj = 2 |
akia $ ca' |
Легко видеть, что |
\\АВС\\ ^ |
||
< |
ЦЛ1111ВШ1С1, где М 1 = |
^ 2 |
I 4 a t 2j 1/a* |
|
|
|
|
§ 7. ТЕОРЕМЫ АППРОКСИМАЦИИ |
407 |
Для /з(г):
■
Е\ sup. H/S( i ) f = E sup |
2 |
Da (Xn(s, X , w)) Yn(s, x, w)— |
0 |
‘ = 0 kin |
V |
- |
|
|
M b
[ntjJ-Kft+D/n ,
|
|
Tv~lnv 2 |
j |
E |
I Da (Xn(s, x, w)) If I Yn(s, ж, w) |
||||||
|
|
|
|
|
b=0 |
ft/n |
|
L |
|
“ |
|
|
|
|
|
|
|
Yn[lE,x, w^j|P|Aftu;|p ds : |
|
|
|||
|
|
|
|
|
(fc+O/n |
|
|
|
|
|
|
|
< |
Z 18np |
2 |
j* |
E || Y n(s, ж, u;) — Y n^ |
, x, wj |
\Ahwf j ds. |
||||
|
|
|
|
|
k — O |
k / n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7.82) |
„ |
к |
|
~ |
^ |
к-f- 1 |
|
|
|
|
|
|
Если — ^ |
|
s ^ |
—2—, TO |
|
|
|
|
|
|||
|
n |
^ |
|
|
ra |
|
|
|
|
|
|
|yn(s, x, w) — |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C Do (Xn (u, ж, u;)) Y n (м, ж , W) Akwdu ra2< |
|
|||||
|
|
|
|
|
k / n |
|
|
|
« |
Ц |
|
|
|
|
|
|
« |
|
|
|
|
|
|
|
< |
n21AhwIf j |
IDo (Xn(u, x, u;))|2du j ||Y« (u, x, w) f |
du < |
|||||||
|
|
|
|
|
k / n |
|
|
|
k / n |
|
|
|
|
|
|
< |
K^n* 1A^W2 (s — 4 ) |
f 11Y * (ц>x’ w) ll2 du < |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k / n |
|
|
|
<Z20{llAbu;ll2|yn(^, ж, u>)[ + n\\Akw f j |
Yn(u, x, w) — |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k / n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y n l K x , U,V du\ |
|
Йз этого неравенства получаем следующую оценку: |
|
||||||||||
|
Yn{s, х, w) — У „ у |
•, ж, u> |
< |
X , wj 4exp |tf20re \\Akw\* («—•£)} |
|||||||
|
|
|
|
|
К 2oil Ahw f |
Уя(•£, |
408 |
|
|
ГЛ. VI. ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ И АППРОКСИМАЦИИ |
|
||||||||
и, следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Yn(s, х, w) — Y n [ —, х, w ^ < |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
< K 2l\Ahw f |
Yn( 4 , x, u;) Г exp {K.i2i Ahwf} . |
(7.83) |
||||||
Подставляя (7.83) в (7.82), получаем |
|
|
|
|||||||||
E \ sup |
j / 8( o r ] < |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
< |
K23npn |
1 2 |
E [I Yn (-p |
x, u?) P |
E [|Akw|2p exp {K22 \Akwf } ] < |
|||||||
|
|
|
|
k—0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
< |
K u -i 2Д Ц y „ ( 4 , *, u;)|P] < K2^ E ^sup( II y n (st X, u>) f j df, |
(7.84) |
||||||||||
поскольку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
£ |
[ft |
|
f P exp {K221 Apwf } ] = |
|
|
|
|
|
||||
|
|
- |
j |
(2л 4 )~ Г/2 |* |2p exp [К221* j* - |
-J |
I * I1} *r < K 2bn~p |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для достаточно больших n. |
||
/ 4(f) |
оценивается таким образом: |
|
|
|
|
|
||||||
£ [ sup |
I / 4 (*) If |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
Е |
sup |
Da |
x, ivjj Yn |
|
x, w'j n (t — ^ j ‘A[n;]a; |
|
|||||
|
|
|
|
|
Ф |
I Y n ( |
n |
a:, иЛ P |A[ni]u; f 1 < |
|
|||
|
|
|
|
|
Ktjl |
\ |
|
J |
J |
|
||
|
|
|
|
|
[«ij] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< K 2* 2 |
£ |
[ l Y n (-^ ,x, |
w) |
P||Aftu ;f l < |
|
|||
|
|
|
|
|
fe=0 |
|
1.1 |
\ |
|
J |
J |
|
lnh]