книги из ГПНТБ / Чепиль А.М. Конспект лекций по элементам теории случайных процессов
.pdfДля того чтобы правая часть этого неравенства стремилась к нулю при А/, —>-0 и процесс £(/) должен б&ть СК непрерывен, т. е. должны иметь место равенства:
].i.m. | (А + ДА) = |
I (A), l.i.m g (A |
-i Mo) |
= ! (A) |
, |
||
Дfx—s-0 |
|
|
|
|
|
|
а тогда |
|
|
|
|
|
|
D [| (A + ДА) - |
| (A)] - 0 |
и D [g (A + |
Д/2) - |
£ (jf2)] |
-> 0 |
|
и, следовательно, |
|
|
|
|
|
|
I /Се (А + |
ДА. |
A + |
ДА) - /Се (A. |
A) I |
0 |
|
при ДА-^-0 и ДА-^0. т. е- /Се (А, А) — непрерывная функ ция по обоим аргументам. Необходимость доказана.
Достаточность. Покажем, что из непрерывности корреля
ционной функции К% (А, А) следует СК непрерывность цент-
О
рированного процесса g (А . а с ним и процесса £(£)• Для до казательства достаточно предположить непрерывность /Се (А, А) на прямой А = А. В самом деле
М [I (А) - 5 (А )]1 = м [Г- (А) - 2 £ (А) I (А) + I (А)] =
= /Се (А. А) ~ 2 /Се (А. А) 4 - /Се (А- А) •
Но при
А -*■ А /Се(А- А) — 2 /Се (А. А) “А /А (А> А) -*■ 0 •
в силу непрерывности корреляционной функции /Се (А, А) на прямой А = А- Следовательно,
Jim Ж [| (А) — 1 (А )]2 = 0
'\*lt
и
l.i.m. g (А) = § (А) •
Г1
О
Так как с (/) = g (А -1- пц (/), а оте (/) по условию непре рывная функция, то
l.i.m. g (А) = g (А) ,
т. е. процесс с (/) — С/( непрерывен. Теорема доказана. Перейдем к понятию производной случайного процесса.
Операцию дифференцирования случайного процесса будем по нимать в смысле СК.
30 |
Ч |
|
Пусть £ (t) — СК непрерывный случайный процесс. Рас смотрим два сечения этого процесса в моменты t и t At и составим случайную величину
l ( t 4 - At ) - £ ( t ) |
m |
At |
( 4 |
Определение 3. Если существует СК предел случайной ве личины (1) при At ->■ 0, то он называется СК. производной процесса t (И в точке t и обозначается одним из символов
6 <0 ши
Таким образом |
|
|
t и + |
д о - 1 (о |
( 2) |
£' (0 «= l-i.ni. |
At . |
|
д/->п |
|
Если С/( производная (t) существует при всех t из неко торого промежутка (0; Т), то процесс £ (t) будем называть СК дифференцируемым в этом промежутке.
Найдем основные характеристики СК производной случай ного процесса. При получении математического ожидания и корреляционной функции процесса используем тот факт, что операции СК предельного перехода и математического ожида ния перестановочны.
По определению,
d£ (t) |
, . |
£ (t + |
At) - |
£ (t) |
|||
---- J7---- — |
1.1. ГП------------- r ;-------:------Г |
||||||
UL |
|
Ы-+о |
|
ДдГ |
|
||
и |
|
|
|
|
|
|
|
м d£ (t) |
- M |
Li. in |
£ (t |
+ |
At.) |
— £ (t) |
|
dt |
|
Д(->0 |
|
|
At |
|
|
= lim /VI |
l |
(t + |
At) |
- |
t (0 |
] |
|
|
|
. At |
|
|
|
||
*U -> 0 |
|
|
|
|
|
||
__ |
1Щ (t |
-f |
At) |
— m,z (t) |
(t) |
||
~ I'iTo |
' |
|
A t ~ |
: |
|
|
eft |
Итак, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___ dm.: (t)_ |
(3) |
|||
|
|
dt |
~ d |
t |
|
||
|
|
|
|
и математическое ожидание /«s (/) СК дифференцируемого процесса > (t) — дифференцируемая функция.
„31
Займемся вычислением корреляционной функции СК про изводной случайного процесса.
Пусть
|
|
|
’1 ( 0 “ |
d l |
(t) |
|
|
|
|
|
|
|
dt |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тогда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V (0 = - d r ^ ( 0 - w e (0 ] = |
d l (t) |
|
|||||||
dt |
|
||||||||
Kn (tt, |
/2) |
|
м v (t,) |
v (t2) = |
м |
d l (t,) |
d l (t2) |
||
|
d t { |
|
dt2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Так как операции M и |
d_ |
перестановочны, |
то |
||||||
dt |
|||||||||
/ г,(0. |
0 ) |
= |
|
|
т |
ы i (0 ) |
дЧ <& ,. t2) |
||
dt. |
|
= |
dtx dt2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
и корреляционная функция СК производной случайного про цесса равна второй смешанной производной его корреляцион ной функции:
K v (*„ t2) = |
d 4 < ^ t< t,) |
|
dtl dt2 |
Таким образом, если процесс Е (t) СК дифференцируем в некотором промежутке (0; Г), то существует вторая смешан
ная частная производная его |
корреляционной функции при |
|
любых t\ и t2 из промежутка (0; |
Т). |
(t ) и |
Можно показать, что существование производных |
д- Ki(t„ t.) является достаточным условием СК дифференци dt{ dtn
руемости процесса I (t). Необходимость этого условия выте кает из формул (2) и (3).
Итак, СК дифференцируемость случайного процесса ? (t ) является лишь свойством первых двух моментов /п? (t) и Кч {th t2). Поэтому нельзя утверждать, что из СК дифферен цируемости случайного процесса вытекает обычная дифферен цируемость всех его реализаций. Может случиться, что все реализации процесса I (t) будут дифференцируемыми функ циями в обычном смысле, а сам процесс не будет СК диффе ренцируемым. Однако во многих практически важных случа ях производные отдельных реализаций являются реализация-
32
ми СК производной процесса ? (/)• Это выполняется в том случае, когда отношение
|
|
|
|
|
|
С ( t + д о - |
S (I ) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
At |
|
|
|
|
|
имеет ограниченную |
|
дисперсию при всех t |
и достаточно ма |
||||||||||
лых |
At. |
приходится |
рассматривать линейные |
комбинации |
|||||||||
Часто |
|||||||||||||
процесса |
5 (0 |
и его СК производной |
— |
|
, поэтому необхо |
||||||||
димо |
вычислить |
их |
|
взаимную |
корреляционную |
функцию. |
|||||||
Имеем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kvi (Л, /2) = М ? |
|
|
|
|
|
,,т а д + ^ - а д ) 1 м |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
= Нш Л4 |
5 |
(f, |
+ |
А/,) |
- |
g ( ^ ) |
g , , |
' |
|
|
||
|
д/^о |
|
|
|
Дt, |
|
|
|
5 1 J |
|
|
||
|
|
|
М g (f, |
+ А£.) |
€ |
( * а) |
~ |
Ж 5 |
(/,) |
g ( t 2) |
|
=!im
At
= lira 4^-»0
t . e.
K i (t, |
4 - At v, |
|
t2) |
— K i |
( t u |
/3) |
d K t ( t lt t 2) |
|
|
|
|
At l |
|
|
|
dt. |
|
ТУ |
t l |
4- |
\ |
= |
d K $ |
(tjr |
t 2) |
/ |
KVe |
( t u |
f9) |
--------- |
-------------- |
• |
(4 ) |
П р и м е ч а н и е . |
В дальнейшем для краткости СК |
производную про |
|
цесса $ (f) будем |
называть просто производной. Если |
процесс |
5 (f) СК |
дифференцируемый |
в некотором промежутке, то будем говорить |
просто, |
что он дифференцируемый в этом промежутке.
Рассмотрим некоторые примеры. Пример 1. Случайная гармоника
£(t) — A cos (at + ф)
—дифференцируемый случайный процесс, так как его мате матическое ожидание пц ({) = 0 — дифференцируемая функ ция при всех t и корреляционная функция
K t (t u t 2) = о2 cos со ( t 2 — jfj)
имеет вторую смешанную производную при всех t\ и h ‘.
3 Зак. 525. |
33 |
о- /и(Л, t2) |
д 2 cos to (/., — /,) |
to2 c'1cos tо (t2 —■/,) . |
|
dt, dt..2 |
dt] dU |
||
|
Этот результат можно получить и непосредственно, если учесть, что
—— — Лео sin (w/ -(- Ср) .
Очевидно, что все реализации процесса
х (/) = a cos (wt + ?)
являются дифференцируемыми функциями. Поэтому в данном случае производные реализаций процесса равны соответствую щим реализациям производной процесса.
Пример 2. Случайный процесс Е; (t), рассмотренный в при мере 4 предыдущего параграфа, не будет дифференцируемым, так как его корреляционная функция
не имеет производных на прямой tz—t\ (здесь |(г ~1\ |= т). В то же время все реализации процесса есть дифференцируе мые функции при всех t, кроме точек разрыва (напомним, что процесс может принимать только постоянные значения -И и
- !) •
Перейдем к рассмотрению вопроса об интегрировании слу чайного процесса. Здесь и в дальнейшем нам понадобится по нятие оператора, широко применяемое в самой математике и различных ее приложениях.
Пусть задано множество функций {.*:(£)) (в частности, эти функции могут быть и случайными) и множество функций {у(01Если по некоторому правилу или закону каждой функ ции х (t) из множества [х (/)} ставится в соответствие одна или несколько функций y{t) из множества (у(/)}. то говорят, что задан оператор на множестве {х(£)} со значениями в мно жестве (у(/)} и пишут
у(t ) — А х (t) .
А— это символ оператора, т. е. А означает совокупность тех операций, которым надо подвергнуть функции x ( t ) , чтобы получить функции y { t ) \ x ( t ) — аргумент оператора, а множе ство {xf/)} — область определения (область задания) опера тора А. Множество (у (0) — область значений оператора А. Если каждой функции x { t ) из множества {■*:(£)} ставится в со ответствие только одна функция у (t) из множества (у(£)}, то
34
оператор А называется однозначным. Когда каждой функции x{t) ставится в соответствие несколько функций y(t), то опе ратор А называется многозначным.
Итак, под оператором в математике понимают правило, по которому преобразуется одно множество функций в другое. Простейшим примером оператора является обычная функция
У = / (• *) •
где под символом f понимается правило, по которому каждо му значению переменной х ставится в соответствие определен ное значение переменной у.
Рассмотрим интегральный оператор
о
У (0 = J ё (Л х) х (т) d - (— со < а < b < + °о) ■ (5)
а
(Здесь для получения функции y(t) надо функцию x(t) умно жить на функцию g (t, х), которая называется весовой функ цией или ядром оператора, и проинтегрировать по т от а до
Ь). Функцию g(t, х) будем предполагать заданной и непре рывной в квадрате (а < t < Ь\ а < х < 6) (рис. 3). Если по ложить (рис. 4)
g (t, |
“0 = |
1 |
при |
т < |
t |
, |
(6) |
|
О |
при |
х > |
t |
, |
||||
|
|
|
||||||
то из равенства (5) |
получим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
У {t) = j |
х (х) |
rfx , |
|
|
( 7 ) |
||
|
|
в |
|
|
|
|
|
35
|
Перейдем теперь к определению |
интеграла |
от случайной |
||||||
функции. Пусть Е (х) |
— СК непрерывный случайный процесс |
||||||||
на отрезке а< т< & |
и |
g (£,, т) — вещественная непрерывная |
|||||||
функция в квадрате |
(а |
< |
t < Ь\ а |
< т < Ь). |
Точками |
а = |
|||
—т^т,,-,..... хл = ь |
разделим отрезок [а, й] произвольным об |
||||||||
разом на п частей и положим |
Дт, = |
т;+|— т,.- |
В каждой час |
||||||
ти |
Дт, |
выберем по точке |
т; |
и составим сумму произведений |
|||||
g |
(Л |
£ (х<) Дт,: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v |
г(/ . ^;У 5(7() |
: |
'.'■(8) |
|||
|
Сумма (8) является случайной величиной, |
зависящей от |
|||||||
деления отрезка [а, |
b] на части |
Дт,,. |
так как сечение процесса |
в момент т, есть случайная величина. Более точно, эта сум ма — случайный процесс, ибо она еще зависит от параметра t, входящего в ядро g (t, т).
Если существует СК предел суммы (8) |
при неограничен |
|||||||||||
ном увеличении числа делений отрезка [а, Ь) |
на части |
|
Ат, |
и |
||||||||
max Дт, |
0, |
не зависящий ни от способа |
деления |
отрезка |
||||||||
[а, ЬJ на части Ат,, ни от выбора точек |
т„ |
то он называется |
||||||||||
определенным интегралом случайного процесса |
£ (т) |
с ядром |
||||||||||
g (t, т) |
по отрезку [а, b]: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
l-i.ni- V |
g (I, |
т,) Е (т,) Ат, = Г g |
(t, т) |
Е (0 |
dx . |
|
(9) |
|||||
шах Дтi,->0 |
1 |
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
Так как ядро g(t, |
т) |
зависит от параметра i, |
то получен |
|||||||||
ный интеграл будет случайным процессом |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Т1(О =* |
J |
g (А х) £ (х) dx . |
|
|
|
|
(10) |
|||
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если ядро интеграла g(t, т) удовлетворяет условию |
(6), |
то |
||||||||||
|
|
т) (0 |
= |
^ £ (т) dx |
|
|
|
|
|
(11) |
||
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
|
|
|
|
и. в частности, при а = 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1) (0 = j £ (х) dx . |
|
|
|
|
|
(1Г) |
||||
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
X |
|
Подчеркнем, что существование интеграла случайного про цесса £ (х) с весом g (/, х) равносильно существованию пре дела
Пт М |
У, g {t. *t) S(x;) А |
- Л (t) = 0 , |
max Д'£->0 |
1 |
|
|
|
|
где |
|
|
Л (0 =“ J g (t, t) &(t) * |
• |
|
|
a |
|
Перейдем к вычислению математического ожидания и кор реляционной функции интеграла случайного процесса. Если существует предел (9), то в силу перестановочности операции осреднения по вероятности (математического ожидания) и СК предельного перехода имеем
Мц (t) = М l.i.m. V g (t, х,) g(х,.) Дх,
maxIх Дт^.—.-^*flО^A-J
|
lim |
М |
У g |
(П х.-) 5Ы Ах, |
|||
шах Дт.->0 |
|
|
|
|
|
||
= |
lim |
|
V М |
g |
(П xi) |
? (х<) ДХ( |
|
|
max Дх.->0 |
( |
|
||||
|
|
I |
|
1—1 |
|
|
|
= |
|
lim |
У g ( t , |
х£)М|?(т;)] Дт( = |
|||
|
max Дт.->0 f" |
|
|
|
|||
|
|
/ |
t= |
|
|
|
|
= lim |
у |
g- (/, x£) no. (x,) Дх; = |
Г g (t, x) mE(x) dx |
||||
max ДXx~.->0° f |
|
|
|
|
|
J |
|
* |
/=1 |
|
|
|
|
M |
г. e. математическое ожидание интеграла случайного процесса равно интегралу его математического ожидания:
Щ (0 = |
f g |
(t, x ) i m ( x ) d x . |
(12) |
|
a |
|
|
Если ядро g ( t , x) удовлетворяет.условию (6), |
то |
||
|
|
i |
|
т п (/) |
= |
|j’ /71 £ (x) dx , |
(13) |
a
37
а при а —О
t |
|
1ПЧ(t) = ^ пи. (х) rfx . |
(13') |
о
Кроме перестановочности операций СК предельного пере хода и математического ожидания при выводе формулы (12) использовано свойство математического ожидания
м 2 с ,5 ( = £ С, МП'.
/'=1 /=|
Из формул (12) — (13) следует, что операции интегрирова ния случайного процесса и математического ожидания пере становочны. Этим обстоятельством воспользуемся при вы числении корреляционной функции случайного процесса.
Заметим, что
т] (/) |
= |
т) (0 |
— m4(t) = |
j g(t, х)Е(х) rfx — j |
g(t, |
x)mE(x) cfx = |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
a |
|
|
|
a |
|
|
= |
j |
g |
(t , |
x) [S, (x)' — |
(x)] |
rfx = |
j |
g (t, |
x) i |
(x) rfx . |
|||
|
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
|
|
|
Поэтому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
К-ц (f,, |
t2) = M 7) (^) |
7) |
(*2) = |
|
|
|||
|
= |
M |
j |
S (tv |
Xl) g K ) * 1 |
j |
(f2. X2) g (X2) ^X2 |
||||||
|
|
|
. o. |
|
|
|
|
a |
|
|
|
|
|
|
= |
J J g |
(*1, |
x l ) Я (to, |
x2) M [I ( X j ) |
f (x2)] atx, cfx2 = |
|||||||
|
|
|
|
b |
b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j |
j g (tv |
xt) g (t2, X2) Кг (iu Ъ) |
d t2 ■ |
||||||
Итак, для вычисления корреляционной функции интеграла |
|||||||||||||
случайного процесса |
5 (х) |
нужно проинтегрировать его кор |
|||||||||||
реляционную функцию АГ3 |
(Х[, х2) |
по каждому из аргумен |
|||||||||||
тов |
Xj |
и х2 |
|
в тех же пределах, в которых рассматривался ин |
|||||||||
теграл от процесса |
£;(х): |
|
|
|
|
|
|
||||||
Кл (tv |
to) — j j |
g (tv xt) g (to, *С2) Кг (tv |
x2) |
dx2 . (14) |
|||||||||
|
|
|
|
|
a a |
|
|
|
|
|
|
|
|
38
Если g (t, x) |
удовлетворяет условию (6), то |
|
||
|
|
Т *2 |
|
|
Кц (t\, |
t2) = |
£ \ Кг (X,, |
Х2) fifx, dx, , |
(15) |
|
|
о а |
|
|
а при а = 0 |
|
|
|
|
|
|
Т и |
|
|
К п (*,, |
К) = |
^ Кг (х,, |
х2) rfx, dx, . |
(15') |
|
|
о 6 |
|
|
Формулы (12) и (14) |
показывают, что если процесс |
? (х) |
СК интегрируем на отрезке [а, Ь], то ёго математическое ожи дание тг (х) — интегрируемая функция на этом отрезке, а
корреляционная |
функция |
Кг (х,, х,) |
интегрируема в |
квад |
|
рате [а, Ь\ а, Ь]. |
Этим самым получены |
необходимые |
усло |
||
вия СК интегрируемости |
процесса |
£ (х) |
на отрезке |
[а, Ь]. |
Можно доказать, что интегрируемость математического ожи дания гщ (х) и корреляционной функции /(^(х,, х2) по каж дому из аргументов х,, х2 на отрезке [а, Ь] является не толь ко необходимым, но и достаточным условием СК интегрируе
мости |
процесса £ (х) на этом отрезке. |
Таким |
образом, и |
|
здесь |
СК интегрируемость случайного |
процесса |
Е, (t) лишь |
|
свойство первых двух моментов: тг (t) |
и |
Кг (Л- |
^)- |
Рассмотрим некоторые примеры.
Пример 3. На вход устройства, работа которого описывает ся оператором
t
|
у ( 0 = J |
х ( х) d- , |
|
|
||
|
|
о |
|
|
|
|
поступает комплексная случайная гармоника |
|
|
||||
|
5 ( 0 = |
W * ■ |
|
|
||
где Е = |
Ае‘9; а> = const; |
®. А — независимые случайные ве |
||||
личины, |
причем МА —О, DA = о2 |
и случайная величина |
® рас |
|||
пределена равномерно в интервале (0, 2it). |
|
|
||||
Найти характеристики |
процесса |
д (t) на |
выходе |
устрой |
||
ства. |
|
|
|
|
|
|
Решение. В примере 5 § 4 нашли: |
|
|
|
|||
|
яц (0 = 0, |
(/„ |
0 ) = |
°2 |
. |
|
39