![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Чепиль А.М. Конспект лекций по элементам теории случайных процессов
.pdfгде f0 — момент включения системы. Когда известна весовая функция g(t) системы, то характеристики выходного процесса т) (£) определяются через соответствующие характеристики входного процесса по общим правилам, рассмотренным в па раграфе 5 главы I.
Если устремить t 0 оо (это соответствует тому, что си стема включена бесконечно давно, все переходные процессы закончились и система работает при установившемся режиме), то процесс
П(t) = l.i.m. |
f g (t — т) £ (-u) dx = |
f g ( t — z)% (x) dx |
о |
*0 |
“ |
на выходе стационарной линейной системы будет уже стацио нарным в широком смыслу Действительно, если £ (/) — ста ционарный случайный процесс, то
|
|
|
t |
|
|
|
|
с |
|
|
|
Щ (0 = j i (t — х) |
dx = /n£ j g (t — X) dx . |
||||||||||
|
|
|
----00 |
|
|
|
|
00 — |
|
|
|
Полагая |
t —x= u, |
получаем |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
тц (t) |
= m... j |
g |
(и) du — const ; |
|
|
|||
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
{tu |
|
|
‘l |
f2 |
g (^1 — И) g (^2 — |
(x, - |
T j dx^x., . |
||||
|
= |
[ |
J |
||||||||
Введем замену переменных ty — xi — |
t2 — x2 = |
«2. Но |
|||||||||
вые переменные |
будут изменяться |
в пределах 0 < |
ц, < о о , |
||||||||
О < и., < |
°о, |
а якобиан перехода равен единице. Поэтому |
|||||||||
К, |
t3) |
= |
j |
j g |
(их) g- (и,) Д:£ (/2 — ^ — u2 + |
tix) duxdu2 |
|||||
|
|
|
о |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
t. e. корреляционная |
функция |
K n |
(tь h) |
зависит |
только от |
разности аргументов t2—tt и, следовательно, процесс т) (t) ста ционарен в широком смысле.
Нас интересует метод получения характеристик тч и /^(т) на выходе системы при установившемся режиме с помощью спектральной теории. Вернемся к передаточной функции Ф (р) системы. При р = ио передаточная характеристика Ф {ш ) называется частотной характеристикой системы, которая в об щем случае является комплексной величиной. Физический смысл частотной характеристики Ф (гш) ясно виден на при
110
мере преобразования гармонического колебания |
е ш . Если |
||
на вход системы поступает функция е1ш1, |
то на выходе будет |
||
гармоническое колебание этой же частоты |
со, |
умноженное на |
|
частотную характеристику системы Ф (ш ). |
Для |
частоты со |
передаваемая энергия равна приходящей, умноженной на ко эффициент энергетической передачи, а именно на Ф(ссо)р.
Пусть (со) — спектральная плотность процесса Е (/) на входе системы, a (ш) — спектральная плотность процесса
"Л(*•) на выходе системы. Средняя мощность флуктуации про цесса т) (t) определяется равенством
со
0 , = [ s, (®) d a .
С другой стороны, в соответствии с тем, что передаваемая энергия равна приходящей, умноженной на коэффициент энер гетической передачи, имеем
L\ = f I Ф (гш)|‘ s%(со) rfoj ,
откуда
s^(co) = | Ф (ccp);2 s£ (со),. - |
(12) |
Итак, для определения спектральной плотности sr (ш) про
цесса -г] (t) на выходе стационарной линейной системы, рабо та которой описывается оператором (2), требуется найти спек
тральную плотность (со) процесса с (/), поступающего на
вход системы, и умножить ее на квадрат модуля частотной ха рактеристики Ф (ш), причем существование спектральной
плотности Хт,(со) на выходе системы процесса т, (t ) гаранти руется сходимостью интеграла
со
j I Ф (га) р (со) d ш.
Чтобы получить формулу (12), мы требовали существова ния m-й производной процесса Е (t). Однако, даже в тех слу чаях, когда на вход стационарной системы поступает недиф ференцируемый случайный процесс Е (0 и, следовательно,
уравнение (2) теряет смысл, по спектральной плотности |
(а ) |
процесса Е (<) определяется спектральная плотность s (со)
Ш
процесса т) (t) с помощью формулы (12), причем требуется только сходимость интеграла
j | Ф (ш ) |2 (ш) dw ,
—сю
что в реально существующих системах всегда имеет место. Здесь важно только, чтобы в уравнении (2) было т < п. Тогда квадрат модуля частотной характеристики |Ф (гш)|2 будет ограниченной функцией (порядок ее числителя по крайней ме ре на две единицы ниже порядка знаменателя) и существова ние интеграла
^ |
(ш) du |
•о— |
|
влечет за собой сходимость интеграла |
|
jj |Ф (гео) |2 |
(<в) dm |
--- ОО |
|
даже в том случае, когда в уравнении (2) т —п.
Наконец, для определения математического ожидания тл отклика •») (t) по математическому ожиданию /я£ воздействия
I (t) на стационарную линейную систему достаточно в равен стве
’ « |
= |
- щ щ - |
« W - |
ф (■'“ ) 5 « |
|
положить си = |
0 |
и заменить |
Е, (t) |
на те . |
|
Тогда получим |
|
|
|
||
|
тг — Ф (0) /га5 = |
т, , |
(13) |
||
так как неслучайную составляющую тг процесса Е, (I) |
можно |
рассматривать как гармоническое колебание нулевой частоты. Таким образом, полное решение поставленной задачи со
стоит из следующих шагов:
1. По математическому ожиданию >п. воздействия 5 (0 систему определяем математическое ожидание tnv отклика т( (t) системы:
тп — |
А |
ш, . |
|
й0 |
|
112
|
2. |
По корреляционной |
функции Кг (т) |
вычисляем спек |
|||
тральную плотность входного воздействия Е (t): |
|
|
|||||
|
|
|
s5(w) = |
- |
f Кг (т) е~1т Л . |
|
|
|
3. |
По виду оператора линейной системы находим ее частот |
|||||
ную |
характеристику |
|
|
|
|
||
|
|
|
Ф (гш) |
В т (до) |
|
|
|
|
|
|
Ап (ш) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
вычисляем |
спектральную |
плотность s n (ш)отклика |
систе |
|||
мы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s n (ш) = | Ф (гш) |- s . (о)) . |
|
|
||
|
4. |
Вычисляем корреляционную функцию |
Кц (т) |
отклика |
|||
Ti |
(0 : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со |
|
|
|
|
|
|
(х) = |
J Sij (ш) |
|
= j |Ф (гш) |2 s£ (со) е,га" <7ш. |
—со
Внекоторых случаях исследователя может интересовать только дисперсия выходного процесса т( (Q, которая вычисля
ется весьма просто:
|
D,, = J |Ф (гш) ]2 |
(ш) dco . |
|
|
|
|
Перейдем |
к рассмотрению |
примеров. |
|
|
|
|
Пример 1. |
Напряжение на входе |
ЯС-фильтра (рис. 17) |
||||
|
R |
|
представляет |
собой |
||
|
в |
белый |
шум, |
спект- |
||
-I |
|-------------- |
ральная |
плотность |
|||
|
с |
|
которого |
равна go. |
||
|
_ |
Найти |
корреляцион |
|||
|
|
|
ную функцию выход- |
|||
|
-------- «г |
ного напряжения. |
Решение. Пусть и (() — входное на пряжение, а и(^) —
выходное. Входное напряжение u(t) равно сумме падений на пряжений на сопротивлении R и емкости С, т. е.
8. Зак. 525. |
ИЗ |
и (0 = Ri (t) + |
1 |
d x . |
(14) |
|
С |
||||
|
|
|
Выходное напряжение v(t) равно падению напряжения на емкости
1л
v(0 = —gr- ^ i (х) dx .
Дифференцированием последнего равенства ио t выразим ток через напряжение:
i (/) =-- С
dv (t) dt
Подстановка тока в уравнение (14) приводит к дифферен циальному уравнению, описывающему работу ДС-фильтра:
CR dt— |- V и .
Находим частотную характеристику фильтра:
R C i i + I '
Спектральная плотность выходного напряжения имеет вид:
g o ______
R 2 С2 со2 + 1
Наконец, вычисляем корреляционную функию выходного напряжения:
I W ^ T T da
Для вычисления несобственного интеграла продолжим аналитически подынтегральную функцию на всю комплек сную плоскость и воспользуемся леммой Жордана.
114
|
П р и |
х > |
О |
|
|
|
Г |
p*ft |
|
|
go e imz |
i |
|
J |
№ С2 w2 -f 1 |
= 2 ^ Res |
Я2 C2 u>2 + 1 |
RC |
||
|
|
|
|
— |
P R C . |
|
|
|
|
|
RC |
|
|
|
При |
x < |
О |
|
|
|
i |
R W |
T |
T |
rf“ “ - 2”i R“ |
go eimT |
i |
R2 C2 to2 + 1 |
RC |
-go RC
что вполне согласуется со свойствами корреляционной функ ции стационарного случайного процесса. Объединяя резуль таты вычисления интеграла в одну формулу, получаем
к * Ь ) = ~ Ж ~ е ' ^ '
Итак, выходное напряжение v(t) будет отличным от бело го шума, так как его спектральная плотность отлична от по стоянной на всей оси частот. Энергетический спектр белого
•шума на выходе стационарной линейной динамической систе мы с точностью до постоянного множителя совпадает с квад ратом модуля частотной характеристики линейной системы. Это обстоятельство используется для определения ширины полосы пропускания (в энергетическом . смысле) линейной динамической системы. Ширину полосы пропускания системы полагают равной длине основания прямоугольника, высота которого равна максимуму выходной спектральной плотности, а площадь — дисперсии выходного процесса, при условии, что на вход системы подан белый шум.
Если функция зч(ш)=| Ф(гш)|2^0 имеет максимум в точке ш0, равный (ш0). то ширина полосы пропускания |ш— со0|< < Дш линейной системы в энергетическом смысле вычисля ется по формуле
go J I ф (ito) |2 |
Рп |
щ0 — Дю < о) < ш0 -f- Дщ « — ----------------- |
|
S’]К) |
Sn (©о) |
115
В нашем примере спектральная плотность выходного на пряжения
|
sv (“>) |
Яо |
|
|
|
|
||
|
R- С- со2 + |
1 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
имеет максимум в точке ш=0 |
S'v(O )=g0, а дисперсия выход- |
|||||||
|
|
«Я, |
|
|
|
|
|
|
ного напряжения равна |
ьо |
Поэтому ширина полосы про |
||||||
RC |
||||||||
|
|
|
|
|
ш I < |
Дсо |
||
пускания /?С-фильтра в энергетическом |
смысле |
|||||||
равна |
- : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дш = |
TZ |
|
|
|
|
|
|
|
2RC |
|
|
|
|
||
и полностью зависит от параметров R |
и С. |
|
|
|||||
Пример 2. На вход /?£С-фильтра |
(рис. 18) поступает бе |
|||||||
лый шум, |
спектральная плотность которого равна go. |
|
||||||
|
|
|
|
|
Как следует |
вы |
||
|
|
|
|
|
брать |
параметры |
||
|
|
|
|
|
фильтра, чтобы дис |
|||
|
|
|
|
|
персия |
выходного |
||
|
|
|
|
|
напряжения не |
пре |
||
|
|
|
|
|
восходила |
заданного |
||
|
|
|
|
|
числа D? |
|
|
Решение. Входное Рис. 18 напряжение u(t)
равно сумме паде ний напряжения на сопротивлении R, индуктивности L и емко сти С\
и (() = Ri (t) + L ^ |
+ - L - j i (т) dx . |
*0
а выходное напряжение u(t) равно падению напряжения на емкости С:
dx .
Исключая из этих соотношений ток i(t), получаем
LC |
d *v |
+ RC |
dv |
-f v — и . |
|
~W |
|
dt |
|
116
Частотная характеристика фильтра имеет вид
|
ф («*>) |
= Т С {шу- + RC ш + Г |
’ |
||
а спектральная плотность выходного напряжения |
|||||
|
, |
ч |
go |
_ |
|
|
s« W |
~ |
(1 _ Z-Сш2)2 + R2 С- ш2 |
|
|
|
_________________go_______________ |
||||
|
“ |
L°- С2 (o“ — (2 LC - R l С2) о,2 + 1 |
|||
Вычисляем дисперсию выходного напряжения: |
|||||
|
|
|
«о |
|
|
|
•о |
|
- - о* |
|
|
|
|
dw |
|
||
= go |
|
|
Т о |
||
I 2 С- |
— (2LC - R- О ) Ш2 + 1 |
/ ? с ~ ' |
|||
|
Несобственный интеграл можно вычислить при помощи теории вычетов. При этом следует иметь в виду, что знамена тель подынтегральной функции не должен иметь действи тельных корней. В противном случае интеграл был бы расхо дящимся, а дисперсия выходного напряжения — неограни ченной.
Дисперсия выходного напряжения зависит только от двух параметров У? и С и не превзойдет заданного значения D при
RC >
Itjfn
D
Пример 3. На вход динамической системы, работа которой описывается дифференциальным уравнением
|
/ (0 + |
3 / |
(f) |
+ |
2 у (0 |
= |
x ' ( t ) + 2 х |
(t) |
, |
|||
поступает стационарный случайный |
процесс £ (t) |
|
с математи |
|||||||||
ческим |
ожиданием |
тс => 2 |
и |
корреляционной |
|
функцией |
||||||
■*«(*) = |
4е-М -. |
|
|
|
|
реакции |
системы |
д (/) при |
||||
Определить характеристики |
||||||||||||
установившемся режиме. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
• Решение. Процесс д (t) |
связан с процессом |
5 (t) |
уравне |
|||||||||
нием - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V 4 0 + |
3 +( 0 |
+ |
2 - ч ( 0 « = |
5 ' ( 0 |
+ |
|
2 5 ( 0 - |
117
I. |
Находим математическое ожидание |
тч |
процесса f\{t |
|||||||||
на выходе системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
тп = |
-g- |
|
= 2 . |
|
|
|
|
|
2. |
Находим |
|
частотную |
|
характеристику |
системы Ф (ш |
||||||
и квадрат ее модуля: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
л /• ч |
— |
ш |
4 -2 |
’ |
I ^ |
\ |
~ |
|
tb2 -j- 4 |
_ |
||
(w>) |
|
з |
_j_ 2 |
I |
I |
со4 -(- 5 co2 -f- |
4 |
|||||
|
|
|
|
w2 -f- 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
(ш2 -|-4) (to2 + |
1) |
|
со2 |
+ |
1 |
|
|
|||
3. Вычисляем спектральную плотность процесса £ (/)•' |
|
|||||||||||
|
|
- -01 ~~ |
|
|
|
|
|
|
О |
|
|
|
^ (ш) = |
I |
4 |
е~'ш' tfx = 41 eO-H--dz + |
|
||||||||
it |
) |
|
|
it ^ 1 |
— ito |
\ |
|
ito J |
it (1 -)- ш2) |
|||
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Вычисляем |
корреляционную |
функцию К* (х) |
процесс |
||||||||
4 (t) |
на выходе системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кп(х) |
* |
| : Ф (м)) р 5=(“ ) е*" |
=» |
~г J |
-(~Ш2 |
^ 1)2 |
dw ■ |
|||||
|
—оа |
|
|
|
|
|
|
•« |
|
|
Продолжим аналитически подынтегральную функцию на всю комплексную плоскость и для вычисления интеграла при меним теорию вычетов:
При х > О
|
|
dz = |
o l - Z |
|
|
|
|
( z 2 |
+ |
2гЛ Res |
l)2 |
|
|
||
I ) 2 |
(z2 + |
|
|
||||
= 2 та lim |
A |
eHz (z — i f |
2 |
(x.+ |
.' |
||
(z zi |
i)2 (г + i)2 |
||||||
|
dz |
|
|
118
П ри |
х < О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o l - Z |
|
|
|
|
|
|
|
r>i~Z |
|
— / |
|
|
|||
|
~ dz — — 2 -к/ Res |
(Z2 + |
l)2 |
|
|
|
||||||||||
|
(Z *+ 1) |
|
|
|
|
|
|
|
’ |
|
|
|
||||
= — 2 ut lim |
|
|
|
e,TZ (г + |
г)2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
dz |
|
(г |
- |
|
/)2 (г |
+ |
i f |
|
= |
т |
(| |
|
|
|
||
|
z-*—i |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Таким образом, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
К , Ы = |
2(1 |
— х) ет |
при |
|
х < |
0 , |
|
|
|
||||||
|
2 (1 |
-Ь х) |
при |
|
х > |
0 . |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К , 00 |
~ |
2(1 |
+ I X I) е-М, |
|
|
|
|
|
||||||
а |
|
|
Dr, = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/С, (0) = 2 . |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Пример 4. Заданы спектральные плотности |
случайных про |
|||||||||||||||
цессов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
ЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
С“ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||
а> |
<“ > ” |
T |
F + |
4 |
P |
; |
б) |
s =<“ > |
= Т У Т " |
“ |
; |
|||||
в) |
5- (со) - i l / . |
|
|
|
|
V + |
a- -j- (Р — <и) |
|
|
|||||||
|
|
т. |
( о?- -)- (Р -j- со)- |
|
|
|
||||||||||
(« > о, |
Р > 0) . |
случайные |
процессы |
дифференцируемы |
и |
|||||||||||
Будут ли эти |
||||||||||||||||
сколько раз? |
|
|
дифференцируем |
один |
раз, так как |
|||||||||||
Решение. Процесс а) |
||||||||||||||||
j* со2" s5 (со) d a |
= |
SO |
|
|
со2 d со |
|
|
25 |
< |
-f |
со |
|
||||
|
|
|
|
(со2 + 4)2 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Процесс б) дифференцируем п раз |
(п — любое, |
но конеч |
||||||||||||||
ное); ибо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СО2" S. (со) da = |
2 |
К * . |
г |
со2" |
|
|
d a = |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
во |
|
|
,0s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К Т |
- |
1 |
со2" е |
16 |
da . |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119