книги из ГПНТБ / Иоффе, А. Д. Теория экстремальных задач [учеб. пособие]
.pdf§ 5.3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИНЦИПА МАКСИМУМА |
251 |
Сравнивая последнее соотношение с (15) и (17), полу чаем
3fg(t, x*(t), Pit), |
bo) = |
( h u ( t i „ x*(tu))\U) — |
|
|
|
||||
|
*1* |
|
|
|
|
|
|
|
|
— J |
H t (l, |
x , ( l ) , |
U, ( l ) , |
p { D, Ka) d i + |
|
|
|||
|
t |
|
|
k 9* |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
+ 5 ] |
J |
gix(l, x.itVdin; |
(20) |
||
|
|
|
|
< = i t |
|
|
|
|
|
(to,, |
x* (to*), p (to,), Ao) = |
(hot (to,, |
x* (to,)) |
|to). |
(21) |
||||
Таким образом, если (x#(-), |
«*(•)) — оптимальный |
||||||||
управляемый процесс в |
задаче |
(1)— (5), то |
найдутся |
||||||
не равные |
одновременно |
нулю |
число |
Ао ^5= 0, |
векторы |
||||
Rsi, / = |
1, |
2, вектор-функция |
р(1) |
и неотрицатель |
ные регулярные меры ц,-, сосредоточенные на множе ствах Т{ соответственно, такие, что выполняются соот
ношения (14), (15) и (19) — (21). При |
этом гамильто |
ниан 3%>(t,x»(t),p(t), Ао) есть функция |
ограниченной |
вариации, непрерывная слева.
Так выглядит принцип максимума Понтрягина для задач с фазовыми ограничениями и незакрепленным временем.
§5.3. Доказательство принципа максимума для задач
сфазовыми ограничениями
Напомним, |
что рассматриваетсязадача оптималь |
|||||
ного управления |
|
|
|
|
||
3 |
(*( * ) » « ( • ) ) = / f(t, х, |
и) dt-> inf; |
(1) |
|||
|
|
|
|
*0 |
|
(2) |
|
|
x = |
q>(t, х , и), |
|
||
|
|
|
и е= U, |
|
(3) |
|
|
|
h 0 (x(to)) |
= |
h l ( x ( t l)) = |
0, |
(4) |
8t (t, |
х |
(t)) < 0 , |
t |
e= [/„, f,], |
i = 1.........k, |
(5) |
в которой начальный и конечный моменты времени предполагаются фиксированными.
252 |
ГЛ. 5. ЛОКАЛЬНО ВЫПУКЛЫЕ ЗАДАЧИ |
5.3.1. Редукция задачи. Обозначим через 01 сово купность допустимых управлений в задаче (1)— (5):
Ш = {«(•) е 1^0 ( [/о, ti] ) |и (t) е U почти всюду).
Рассмотрим далее отображение F из Cn([t0, ^ ] ) Х ^
в C "([f0, /,] ) X R S,X R S‘:
F ( x ( ’ ). « ( - ) ) = ( £ / () , Оо, а ,)е = С "([/0, <,]) X R* X R” .
где
t
y(t) — x (t) — х (t0) — | ф (т, x (т), u (t)) dx,
u
ao = h0(x(tQ)), al = hl(x(tl)).
Определим, наконец, функции Gt на |
Cn([f0, /,]) сле |
|||||
дующим |
образом: |
|
|
|
|
|
|
( * ( • ) ) = |
max gi(t, x(t)), |
i = |
l .........k. |
||
Используя эти |
обозначения, |
можно |
придать задаче |
|||
(1) — (5) |
такой вид: |
|
|
|
|
|
|
|
3 ( х( - ), |
и( •))-*in f; |
|
||
|
|
F ( x ( - ) , |
«(•)) = |
О, |
|
|
|
G, (*(■))< 0, |
i = |
1........k, |
|
u ( - ) ^ . cU.
Таким образом, по крайней мере по форме, задача (1) —
(5) является частным случаем общей задачи, рассмот ренной в § 5.1. Для того чтобы применить теорему 1 из § 5.1, необходимо проверить, что функционал 3 , ото бражение F и функции Gi обладают перечисленными в ее формулировке свойствами.
Некоторые из этих свойств, именно, дифференцируе мость функционала 3 и отображения F по *(•), непре рывность и регулярная локальная выпуклость функций Gi, проверяются без труда.
В самом деле, дословно так же, как и в п. 2.5.2 (с той лишь разницей, что ссылку на следствие из тео ремы 1 из § 0.4 следует заменить ссылкой на лемму 1 из того же параграфа), показывается, что отображение x ( - ) - * F ( x ( ' ) , и(-)) непрерывно дифференцируемо по
§ |
5.3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИНЦИПА МАКСИМУМА |
253 |
||||
Фреше н |
что его производная в точке |
(лг*(-)» «*(•)) |
||||
имеет вид |
|
|
|
|
|
|
где |
Рх{-){х, ( •), и . ( - ) ) х ( |
■) = (!/(■), |
а0, |
а,), |
(6) |
|
|
(t.) — х (t0) — Jt ф* (т, л:, (т), u, ( t )) |
|
|
|||
y ( t ) = x |
a : ( t ) dx, |
|
||||
|
flo = |
ho (x, (t0)) x (tQ), |
a\ — h[ (xt (/,)) x (U). |
|
Точно так же функционал & как функция от *(•) непре рывно дифференцируем по Фреше и его производная в точке (**(•), «*(•)) вычисляется по формуле
= J |
х.(0, u,(t))\x(t))dt. |
(7) |
*0 |
|
|
Наконец, функции G,- регулярно локально выпуклы в
Cn([/0, ^i]) в силу теоремы 3 из § 4.4, а в п. 4.5.3 было показано, что субдифференциал функции G< в точке *»(•) содержит те и только те линейные непрерывные функционалы а* на Сп([f0, G]). которые можно предста вить в виде
(х\ х ( •)) = | (gu (t, х. (t)) \х (t)) djii, |
(8) |
*0 |
|
где Дг — неотрицательная регулярная мера на [/о, Л], со средоточенная на множестве
Ti = V е [^о, M |gi (t, x, (t)) = Gt (x, (• ))1
и имеющая полное изменение, равное единице.
Таким образом, осталось проверить, что условие б) теоремы 1 из § 5.1 также справедливо для задачи (1) —
(5). Это будет сделано в п. 5.3.3 при помощи подгото вительных лемм, которые доказываются в следующем пункте.
5.3.2. Подготовительные леммы. Условие б) теоре мы 1 из § 5.1 предполагает существование специаль ного отображения о. Построение такого отображения
254 |
ГЛ. 5. ЛОКАЛЬНО ВЫПУКЛЫЕ ЗАДАЧИ |
для задач оптимального управления основано на одной конструкции, относящейся к теории функций действи тельного переменного. Мы рассмотрим сначала простей ший вариант.
Пусть у ( - ) — измеримое ограниченное отображение отрезка [^о, tx] в конечномерное пространство, М — изме римое подмножество этого отрезка и %м(-) — характери стическая функция множества М, т. е.
I |
1, |
если |
t ^ M , |
Хм(0 = ( |
0) |
если |
t(£ M' |
Наконец, через Y(t) и YM(t) обозначим первообразные вектор-функций y(t) гг %м ( 0 у (t) , равные нулю в точ ке t0:
t |
t |
Y { t ) = J у {x)dx, t9
YM(t) = J Хм M УW dr. tg
Л е м м а |
1. Для любой ограниченной измеримой век |
|||||||||
тор-функции y(t), определенной на [^о, t\], « |
любого 6 > 0 |
|||||||||
можно |
построить |
однопараметрическое |
семейство |
|||||||
(М(а)} |
= {М (а; у { - ), |
б)} |
( O ^ a s ^ l ) |
|
измеримых |
под |
||||
множеств отрезка [/о, ^i] такое, что |
|
|
|
|
|
|||||
mes М (а) = |
а (t{ — /0)> |
М (а7) а М (а), |
если |
а' ^ а, |
(9) |
|||||
шах |
[ Ум (а)(0 — Yм <а0(0 — (а — а7) У (t) |
6| а — а71. (10) |
||||||||
Замысел описываемого ниже построения проще всего |
||||||||||
понять |
в том случае, когда вектор-функция y(t) |
яв |
||||||||
ляется |
константой: y ( t ) = C . |
Тогда, если разбить отре |
||||||||
зок [*„, М |
на равные |
отрезки Д*, |
i = |
|
1, .. .. г, длины, |
|||||
меньшей б/С, то в качестве УИ(а) |
можно взять объеди |
|||||||||
нение |
отрезков ДДа), |
t = |
1, . . . , |
г, |
у |
которых левый |
конец совпадает с левым концом отрезка Ди а длина составляет а-ю долю длины этих отрезков.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Всякая ограниченная изме римая вектор-функция есть равномерный предел «про стых» вектор-функций, каждая из которых принимает лишь конечное множество значений. Очевидно, лемму
§ 5.3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИНЦИПА МАКСИМУМА |
255 |
достаточно доказать лишь для таких простых векторфункций. В самом деле, для заданной ограниченной из меримой вектор-функции y(t) можно подобрать такую простую вектор-функцию y(t), что
sup |
I у (0 — у (/) |< ~ - г . |
(11) |
•*е=Ц0,Ц] |
h —ta |
|
Если для простых вектор-функций лемма верна, то можно построить семейство М{а) = М(а; у (•), 6) изме римых подмножеств отрезка [/0, t\\. Тогда, если, скажем,
а а', то
I Ym (a) (t) Ум (о) (t) Ум (а') (0 + Ум (а') (О I =
= I Ум (а ) \ М (а ') (0 — Ум( а ) \ М (а') (О I ^ 61а — а' | в силу (9) и (11) и
|(а — а') { Y { t ) - Y (t)) | < 6 | а -а '|
в силу (11). Сравнивая эти неравенства с (10), полу чаем
IУм(а) (0 — Ум (а') (0 — (а — а') Y (t) |< 361а — а ' |, т. е. М (а) = М (а; у (■), 36).
Итак, пусть у ( - ) — простая вектор-функция. Для опи сания конструкции множеств М(а) нам удобно ввести одно обозначение. Пусть А — измеримое подмножество отрезка [^0, ^], имеющее положительную меру. Тогда
t
|
Х А (t) = |
J %А (т) dx |
|
|
|
|
|
^0 |
|
|
|
•— непрерывная |
неубывающая |
функция, |
изменяющаяся |
||
от нуля до mesy4. Пусть |
t (a ) — ближайшая к t0 точка |
||||
отрезка [f0, М, в |
которой |
Хл ( / ) = а т е з Л . |
Тогда через |
||
(А)а обозначим |
пересечение |
множества |
А |
с отрезком |
|
№ ,*(«)]. |
|
|
|
|
|
Пусть |
|
|
|
|
|
256 |
ГЛ. |
5. ЛОКАЛЬНО |
ВЫПУКЛЫЕ ЗАДАЧИ |
|
|
и m a x lz /y ^ C . |
Разобьем |
отрезок [/0, |
на |
равные от |
|
резки Дь |
Дг длины, не превосходящей |
6/(2С). Тог |
|||
да множества |
(а) = U(Л 7 П Л,)в |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
i.i |
|
|
— искомые. В самом деле, |
|
|
|
||
mes М (а) = |
2 |
mes {А, f| Дг)а = а S mes (А , П А,) = |
|||
|
i,l |
|
i.i |
|
= a(tl — t0). |
|
|
|
|
|
|
Если а ^ а ', |
то |
(Aj f) Д*)а, <= (Aj П Д*)а и, |
следовательно, |
Ж (а') с М(а). Наконец, |
|
|
| |
y (t)dt = а [ |
у (t) dt = ayf mes {Ajft b t), |
iAj nA,)e |
Aj-n |
|
поскольку |
на множествах |
At вектор-функция у (t) по |
стоянна и равна У/. Отсюда следует, что на концах
отрезков Д( |
значения |
вектор-функций |
(а — а') У (О и |
||||||
Ум <а> (0 — Ум (<*')(*) совпадают. |
Если |
же |
Д ^ К - , |
т<+1], |
|||||
тi < t < Ti+1, то |
|
|
|
|
|
|
|
||
YM(а) (0 - Ум(«о (0 - (а - а') У (О К |
|
|
|
|
|||||
|
|
< | а — а' |
J |
y(A)dx |
+ |
|
|
|
|
+ |
|
j 0CM<a)(T) - W |
) ( T) ) ^ T) dX |
|
|
||||
|
|
xi |
<2С| а — а'II* — т, |
|
|
||||
|
|
|
< й | а |
— а ' | |
|||||
Лемма доказана. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Теперь можно доказать общий результат. |
|
||||||||
Л е м м а |
2. |
Пусть yi( - ): [/0, М -+ R"'» * = |
1, . . . , |
m, — |
|||||
ограниченные |
измеримые вектор-функции. |
Тогда для |
|||||||
всякого 6 > |
0 |
существуют |
однопараметрические семей |
||||||
ства Aii(a), |
. . . , Mm(а) |
измеримых подмножеств отрезка |
|
§ |
5.3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИНЦИПА |
МАКСИМУМА |
257 |
||||
\(0, / 1], |
где |
параметр а пробегает значения от 0 |
до 1/пг, |
|||||
такие, |
что |
|
|
|
|
|
|
|
mes М( (а) = а (/[ — /и) |
для |
всяких |
i — 1, |
пи |
||||
|
|
|
0 ^ |
a ^ |
1/т; |
|
|
|
|
Mt (a) f) |
(a') = |
0 , |
Mi (a') cr M, (a), |
|
|||
|
|
если |
O ^ a '^ a ^ l /in, |
I Ф k\ |
|
|||
шах |
IF ш (а) (0 — Yш, (а') (/) — (а — а') Yt (t) I < б |а — а' | |
|||||||
с= М- iЛ' |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
<е[*в,<|Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
для всех / = 1 , |
пг, О ^ а , |
а '^ 1 / т . |
|
|||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Пусть я = |
я, + . . . + ят . Тогда |
||||||
|
|
t-> z(t) = |
(yl (t), |
. .., |
Jm{t))l |
|
есть измеримое ограниченное отображение отрезка Ro,^i] в Rn. Выберем семейство {М {а)} ( O ^ a ^ l ) измери мых подмножеств отрезка [/0, ^1], удовлетворяющее соот
ношениям леммы 1 |
вместе |
с z (-) и б. Пусть, |
наконец, |
|||||
О ^ |
a ^ |
1 /пг. Положим |
|
|
|
|
|
|
Mt (a) = |
М ((г — 1 )/m + a) \ М ((г — 1 )/пг), |
i = |
1, |
. . . , in |
||||
Семейства {M ,(a)}, |
i — 1, |
... , |
пг, — искомые. |
В |
самом |
|||
деле, |
множества М{(а) и ЛД(а') |
при любых г ф k, О ^ а , |
||||||
а' ^ |
1/т, |
очевидно, |
не |
пересекаются, |
mesAf,(a) = |
=a(ti — t0) и (при 0 ^ a ' ^ a ^ l/m) М ( (a') cr Mt(a ) .
Наконец, последнее соотношение в формулировке
леммы |
также следует |
из леммы |
1 и того очевидного |
|
факта, |
|
что для всякого |
вектора |
z — (yh . . . , ут) е R", |
y t е Rrt‘, |
i — 1, . . . , пг, справедливы неравенства |
|||
^ | z | , |
I |
= 1, . . . , пг. Лемма доказана. |
5.3.3.Конструкция отображения V . Вернемся к за
даче (1) — (5). Нужно проверить, что эта задача об ладает свойствами, указанными в условии б) теоремы 1 из § 5.1. Для этого достаточно доказать следующее.
Пусть Hi(-)> |
.... Чщ(■) — некоторый |
набор допустимых |
|||
управлений |
(т. е. Uj(-)<^°U) |
и б > |
0. |
Тогда |
найдутся |
окрестность |
KcrC'^Ro. f j ) |
точки |
xt (•), число |
е > 0 и |
отображение а -> v (а) (•) множества е2т в °U (напомним, что
{
9 А. Д. Иоффе, В. M. Тихомиров
258 |
ГЛ. 5. ЛОКАЛЬНО ВЫПУКЛЫЕ ЗАДАЧИ |
так что |
|
eSm = |
|a = (a,.........am) е Rm |<ху > 0, 2 |
такие, что
у (0) ( t) = и , (t ) почти для всех t
И для всех *:(•), *'(•)< = У» а, а' <= е2т справедливы неравенства
max |
|
<р(т, х{х), v (а) (т)) — <р (т, х'{х), |
о(а0(т)) — |
|
|||||
|
U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— ф* (т , х, (т), и, (т)) {х (т) — х' (т)) — |
|
|||||
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
V (а/ — а/) (Ф (т, xt (т), |
UJ(т)) — ф (т, х, (т), и, (т))) dx < |
|||||||
|
/ = 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< 6 l l | x ( . ) - ^ ( - ) l l c + |
^ l « / - a J | j , |
(12) |
||||
^ |
(*(■), |
u ( a ) ( - ) ) - V ( x ( - ) , « , ( • ) ) - |
|
|
|
||||
|
m |
|
|
|
|
|
|
tn |
|
- |
2 |
^ |
(Э (х ( ■), и, ( •)) - |
& (х ( •), |
и. ( •))) < |
б 2 а;. |
(13) |
||
|
i =i |
|
|
|
|
|
|
1= I |
|
(В этом случае |
отображение v |
даже |
не |
зависит |
от |
||||
х (-).) |
Формула |
(12) получается |
из соответствующего |
неравенства в условии б) теоремы 1 из § 5.1 после под становки в него явных выражений для отображения F и его производной, данных в и. 5.3.1.
Итак, пусть набор иi(-), ... , ит(-) допустимых уп равлений и число 6 > 0 заданы. Рассмотрим (д+1)-мер- ные вектор-функции
У /(0 = (ф(*. x,(t), u,(t)) —
— Ф (t, x,(t), «,(/)), f(t, x,(t), u} (t)) — f(t, x,(t), u,(t))).
Они измеримы и ограничены, поскольку измеримы и ограничены управления и*(/), ui(0> um(t), а ото бражения ф и f непрерывны. Поэтому с помощью лем мы 2 можно построить однопараметрические семейства
§ 5.3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО |
ПРИНЦИПА |
МАКСИМУМА |
259 |
||
{M j(a)} (0 ^ a ^ 1/т), |
/ = |
1, |
т, измеримых |
под |
|
множеств отрезка (Y0, |
такие, |
что |
|
|
|
Mj (а) П Mk(a') — 0 |
при |
j Ф k, |
|
||
Mj (a') c; M} (a) |
при |
a '< a , |
|
mes Mj (a) = a {tx— t0)
и
|YiMj[a) (t) — YjMj(a’) (t) — (a — a') Yj (/) |<-|| a — a' |
при всех / е |
[10, t,], 0 < a , |
(14) |
|
a '< 1/m. |
|||
Положим |
теперь |
|
|
Qm= fa — (ah . .., |
am) e R m| 0 < a / < l//n } |
||
и для всякого a e |
Qm определим вектор-функцию |
||
|
|
m |
|
V(a) (0 — U, |
(t) + 2 |
XMj (ay) (0 (“ / (0 — И, (0) • |
|
Отображение |
c - > u (a )(- ) — искомое. Прежде чем дока |
зывать это утверждение, обратим внимание на то, как устроены вектор-функции v(a)(t). Поскольку множества
Mj(ccj), /— l, |
... , т, попарно не пересекаются, |
v(a)(t) |
при всяком |
t принимает одно из значений |
и* (О, |
Ui(t), ... , um(t). При этом, если отрезок А достаточно велик, то доля той его части, на которой v(a) (t) = Uj(t), близка к aj. Таким образом, вектор-функция v(a)(t) по лучается как бы в результате «перемешивания» управле
ний и*(t), ut(t), ... , um(t) в пропорциях, |
определяемых |
||||||
вектором a = (ai.........am). |
Отметим еще, |
что поскольку |
|||||
множества Mj(aj), /’ = 1, |
... , |
т, не пересекаются, имеет |
|||||
место |
очевидная |
формула |
|
|
|
|
|
g(t, v (a)(t)) = g(t, ut (t)) + |
|
|
|
|
|
||
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
+ 2 Xaj, («,)(*)(£(*» |
u i < t ) ) — gQ* |
МО)), |
(15) |
|||
справедливая для всякой вектор-функции |
g, заданной |
||||||
на [fo, М X Rr- |
|
|
что при |
всяком |
a E Q m |
||
Из |
определения следует, |
||||||
вектор-функции |
t —*v(a)(t) |
измеримы, |
ограничены и |
9 :
260 |
|
г л . 5. |
ЛОКАЛЬНО ВЫПУКЛЫЕ ЗАДАЧИ |
|
|
||||
принимают значения из множества U . Кроме того, оче |
|||||||||
видно, у (0) (/) = |
«*(/). |
управления «*(•), иД -), ... |
|||||||
Далее, |
поскольку |
все |
|||||||
... , ггт (-) ограничены, их |
значения |
содержатся |
в |
ком |
|||||
пактном |
множестве U\ c z Rr. Поэтому, |
используя |
непре |
||||||
рывность |
ф |
и /, |
можно выбрать такое |
о > 0, что |
нера |
||||
венства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ф(/, х, |
u) — y(t, |
*„(/), и) |< |
Y (I^—/uj~' |
|
(16) |
|||
|
|/ ((, х, |
и) |
/ (/, х, (0, и) |< |
8 (ti6 /в) , |
|
(17) |
|||
|ф (t, х, и)—ф (/, х', и)—ф* (/, |
(t), и) (х—х') |
|
(1^) |
выполняются для всех t, х , х', и, удовлетворяющих со отношениям |х — х, (/) 1< а, 1х' — X, (/) I < а, « е ( / П о ложим
1 / = И - ) е С п([/0, Д]) III х ( •) — х, ( ■) |с < а)
и выберем |
число е > 0 |
таким образом, |
чтобы е < | 1 /т и |
|||||
|
е(/|— f0) |
max |
I Фх (t, х, (Д, |
и) |
| < . |
(19) |
||
|
|
|
t^ 1*0» |
*ll |
|
|
|
|
|
|
|
и е U i |
|
|
|
|
|
Здесь |ф* |есть норма ф* как линейного оператора из R" |
||||||||
в |
Rn. |
теперь |
х (•), |
х' ( •) е |
V, |
а, |
а' е eSm |
(тогда |
|
Пусть |
|||||||
a, |
a ' ^ Q m, поскольку е ^ 1 / т ) . |
Имеем |
|
|
1 ф(т, х (г), v (а) (т)) —ф(т, х'(т), v {а') (т)) —
— Фх (х>х.(г), и, (т)) (х (т) — х'(т)) —
т
— V (а/ — а}) (ф (т, х, (т), иs(т)) — ф (т, х. (т), и, (т))) dx < y=i
It [ф(т, х (т), V (а) (т)) —Ф (т, х'(т), v (а) (т)) —
/q
— Фх (х, X, (т), v (а) (т)) (х (т) —х' (т))] dx\ +