Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Шахнович, А. Р. Математические методы в исследовании биологических систем регулирования

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.10.2023
Размер:
9.19 Mб
Скачать

Апостериорная плотность вероятности стремится к истинному значению параметра а. Апостериорная плотность вероятности, являясь информационным показателем опыта, представляет собой условную плотность вероятности Р (АIX) при условии, что на­ блюдаемый вектор X задан. Определяется апостериорная плот­ ность вероятности с помощью формулы Бэйеса:

 

 

 

Р {АІХ)

=

РіЛ)Р{ХІЛ)

_

 

 

 

 

 

 

 

^

P{A)P(X/A)dQ(A)

 

 

 

 

 

 

 

П(А)

 

 

 

 

Р (А)

— априорная

плотность

распределения

вектора

А.

Если

Р

(A)

dQ (А) — безусловная вероятность нахождения

век­

тора

А

в объеме dQ (А), то Р

{XIА) — условная

вероятность на­

хождения

вектора

X

при фиксированном

А.

 

 

Функция Р (Х/А)

 

называется функцией

правдоподобия. Фор­

мула Бэйеса дает возможность определить апостериорные веро­ ятности значений А, если известны априорные вероятности и век­ тор X, определяемый в результате опыта.

Отдельные наблюдения над случайным процессом £ (t), про­ текающим в контролируемых условиях опыта, дают каждый раз различные функции х (t) — реализации случайного процесса.

Одним из распространенных является марковский случайный процесс, для которого поведение (вероятностные характеристики для будущих моментов времени) определяется состоянием в дан­ ный момент и не зависит от «предыстории».

Динамические задачи для стохастических моделей могут ре­ шаться с помощью условных марковских процессов, причем диф­ ференциальное уравнение записывается, например, в виде

dxt = butdt

+ dr\u

(1-0-18)

где X, — координата пространства

состояний;

ut — управление;

т}< — шум с определенными статистическими

свойствами.

Рассмотренные выше классы

дифференциальных уравнений

не представляют всего многообразия моделей управляемых систем. Многие классы моделей управляемых систем имеют дискретновероятностные представления (связанные с нейронными сетями, конечными автоматами и т. д.), которые рассмотрены ниже в со­ ответствующих главах.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Беллмап Р. Введение в теорию матриц. М., «Наука», 1969.

Беллман Р., Кук К. Дпфференцпально-разностные уравнения. М., «Мир», 1967.

Буткоеский А. Г. Теория оптимального управления системами с распреде­ ленными параметрами. М., «Наука», 1965.

Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. М., «Наука», 1970.

10

Петровский

И. Г. Лекции по теории дифференциальных уравнений в частных

производных. М., 1947.

Понтрягин

Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М., 1961.

Стратонович

Р. Л. Условные марковские процессы и их применение к тео­

рии оптимального управления. М., 1966.

Фелъдбаум А. А. Основы теории оптимальных автоматических систем. М., 1963.

Ципкин Я. 3. Адаптация и обучение в автоматических системах. М., «Нау­ ка», 1969.

Глава 1-1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Одной из основных проблем, возникающих при исследовании управляемых систем, является определение характеристик объек­ та и приложенных к нему возмущений — проблема идентификации.

В этой проблеме возникают две задачи: определение структуры и параметров объекта и определение параметров объекта при изве­

стной

структуре.

 

В первой из этих задач исследуется «черный ящик», и она имеет

более

теоретическое значение.

 

Вторая задача имеет значительные практические применения.

Методы, применяемые при идентификации,

весьма разнообразны

и определяются

классом объектов. Методам, применяемым при

идентификации,

посвящена значительная

литература. Одну из

задач идентификации для линейного объекта рассмотрел Браверман (1966). Более общие проблемы рассмотрели Цыпкин (1968), Райбман (1967) и др.

Одним из методов определения характеристик объекта являет­ ся частотный метод. Как известно, при этом на вход объекта подается гармоническое возмущение

X (t) — X sin at,

где А (г- амплитуда; ш = 2л/ Г — частота; Т — период колебания. Выходная переменная объекта представляется также в виде

гармонических колебаний

у (і)

=

Y siu(wt + <р), где Y

— ампли­

туда; ф — фазовый сдвиг.

 

 

 

 

 

Этот метод основан на двойственном представлении

линейного

объекта в виде дифференциального

уравнения

 

n

 

m

.

 

d

У(1)

—Wh

dx (x)

 

2 я :•'

dt-

-

^Di~~dt~

 

3=0

•>

 

1=0

 

 

11

или в виде передаточной

функции

 

 

m

 

 

2 W "

W (ja)

=

i=o

Ä (/od)

о

которые связаны между собой с помощью прямого и обратного пре­ образования Лапласа.

Наиболее простой путь определения частотной характеристики физического или биологического объекта состоит в измерении установившейся реакции на синусоидальный входной сигнал для различных частот. При этом могут быть получены амплитудночастотная характеристика YIX (со) и фазочастотная характери­ стика ф (а>), характеризующие линейный объект.

Этот метод имеет ограниченную область применения (особенно для действующих систем).

В общем случае удобнее находить частотную характеристику путем анализа неустановившейся реакции объекта на произволь­ ное возмущение, которое может иметь форму единичной ступени или импульса.

Можно считать, что неустановившееся колебание представляет собой сумму синусоидальных колебаний с различными амплиту­ дами, перекрывающих весь частотный диапазон. Поэтому реакция линейной системы на неустановившийся входной сигнал может

рассматриваться как реакция этой системы на сумму

синусоидаль­

ных колебаний.

 

 

Метод преобразования данных переходного процесса объекта

в данные, выра?кенпые в функции частоты,

основан на использо­

вании интеграла Фурье

 

 

оо

 

 

/ (t) = О,

при t >

0.

о

 

 

Этот интеграл должен вычисляться для каждой частоты в пре­ делах времени от нуля до бесконечности. Интегрирование может

быть выполнено

только при

условии, что известно

поведение

/ (t) на бесконечном интервале

времени после возмущения. Это

означает, что сист

ма должна достичь установившегося

состояния

в течение некоторого конечного периода времени Т так, чтобы функция / (t) могла быть выражена аналитически на интервале времени от Т до бесконечности.

Таким образом, реакция объекта на входное возмущение мо­ жет быть представлена в виде

тоо

От

12

где ут — постоянное установившееся значение у (t), соответствую­ щее постоянной величине возмущения.

Раскладывая комплексную величину на действительную и мнимую составляющие

 

Y(ja) = R +

jI,

после элементарных

преобразований

получим

 

г

 

Ут

 

Я =

('

cos atdt

sin at,

\y(t)

 

 

I

y (i)'sin atdt

— cos at.

 

 

Аналогичные преобразования выполняются и для входного сиг­ нала X (t). Частотная характеристика системы получается в виде

где M = l ^ i ? 2

+ 1 2 модуль; (p =

arctg (~^J — фазовый сдвиг.

Численное интегрирование, необходимое при этом, весьма тру­

доемко, и поэтому целесообразно

использование

специальных

анализаторов

гармоник или специализированных ЦВМ.

Использование в этой процедуре

треугольного

входного сиг­

нала вместо единичной ступени является предпочтительным, так как не требует перехода объекта в новое состояние и при правиль­ ном выборе длины импульса позволяет получить достаточный спектр частот. '

Выше был рассмотрен один из способов идентификации, при­ годный для линейных систем.

Однако среди биологических процессов регуляции (например, метаболических процессов, см. гл. III-2) преобладают нелинейные динамические процессы. В этих случаях целесообразно использо­ вать идентификационную процедуру, основанную на квазилине аризации (Bellman et al., 1967).

Пусть динамический процесс описывается нелинейным диффе­ ренциальным уравнением вида

-§- = g(x,k,K),

где к ж К — скоростные константы, значение которых нужно оце­ нить.

Пусть іѴ-мерный вектор х {t) является решением дифференци­ ального уравнения

•§- = g{x), ач(0) = оц, і = 1 . . . 5 .

13

Первая из S компонент х (0) особая, а остальные N —S оцени­ ваются по минимуму суммы

 

M

 

 

 

 

 

 

Q = 2 [(ß, X{h)) - Wtf,

M>N-

S,

 

 

 

i=l

 

 

 

 

 

где (ß, x) — скалярное произведение;

ß — весовая

константа

(вектор);

Wi — наблюдаемое

значение х (і) в момент

tt.

Эта про­

цедура

носит итеративный

характер.

Если

х° (t)

— предполо­

жительное значение, тогда в линеаризованной форме это уравне­ ние можно записать так:

Якобиан

 

x1 =

/ (х°)

-1- / (а;0) (ж1

-

х°).

 

 

 

dg. (ж°)

 

 

 

 

 

 

 

 

может быть

вычислен

на интервале 0 ^ t

tm.

Мы получаем численно частные решения р (t) уравнения на

интервале 0

t ^

tm,

используя

удобные

начальные условия

 

 

 

(щ,

і =

1 .. .

S,

 

 

Р

' < ° Н о ,

i =

S +

l...N.

Тогда мы получаем численно N — S независимых векторных ре­ шений однородных уравнений

hj = / (a*) hy, / = 5 + 1, S + 2 ... N,

где hj {t), N — размерный вектор. Для начальных условий

hj (0); / = S + 1, S + 2 ... N,

тогда решение представлено в форме

s 1 (*) =

/>(*) + S

Cjhj(t),

 

3=S+1

 

где Cs+i ••• CN—константы,

которые

могут быть определены.

Они вычисляются как решение линейных алгебраических уравне­ ний

3Q

ВС, = 0, J = 5 + 1 . . . N. Тогда выражение для x (tt) имеет вид

 

N

 

 

х(Ь) = Р(и)+

S CjhjCti),

i =

l...M.

 

j=S+l

 

 

14

G учетом P (0) hj (0) мы имеем новое значение начального век­ тора

s(0) = as 1

Cs+i

Процесс может быть повторен для получения улучшенной оценки. Другой метод основан на использовании весовой функции.

Известно, что основной динамической характеристикой объ­ екта является весовая (импульсная переходная) функция (Пуга­ чев, 1960). Ее использование для определения характеристик ли­ нейной системы основано на принципе суперпозиции и свойствах б-функции.

Импульсной б-фуикцией называется такая функция, которая равна нулю всюду, кроме начала координат, равна бесконечности в начале координат, а интеграл от нее, распространенный на сколь угодно малый отрезок, содержащий начало координат, равен единице.

 

ô(s) = 0,

{хф%

0(0) = со,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ б (х) dx =

1

при

любом

Б ]> 0.

 

— Е

 

 

 

 

 

 

Можно видеть,

что для любой

функции / (х)

имеет место ра­

венство

 

 

 

 

 

 

 

ь

 

 

ь

 

 

 

 

^ / (х) ô (х — х0) dx = ^ / (х) б 0 — x)dx

— f (х0)

 

а

 

 

а

 

 

 

при a

<ixQ<zb.

принципа

суперпозиции

реакция линейной си­

На

основании

стемы на произвольное возмущение может быть представлена в ви­ де суммы реакции этой системы на элементарные возмущения, на которые это произвольное возмущение может быть разложено. Поэтому динамические характеристики линейного объекта можно

полностью характеризовать

его реакцией на

определенное эле­

ментарное возмущение, при помощи которого

можно выражать

любые

возмущения.

 

 

Если полное возмущение х (і), действующее на линейную си­

стему,

представить в виде

линейной комбинации возмущений

хг (t) ...

x,{t)

 

 

N x(t)=2ckxk(t),

15

то выходная переменная системы у

(t) может быть

представлена

в виде той же линейной

комбинации

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

к=і

 

 

выходных переменных

ук (t),

соответствующих

возмущениям

xk (t). Зависимость

выходной

переменной от возмущения может

быть представлена

в форме

 

 

 

 

 

Ук (0

= А х к

(t),

 

где А — оператор

объекта.

 

 

 

Если входные возмущения системы выразить как

x(t) = ^C(X)l(t,X)dX,

то выходная переменная система выражается как

где функции Z (t, X) являются выходными переменными данной системы, соответствующими возмущениям !• (S, X) при тех же зна­ чениях параметра X,

Z (t, X) = Atl (t, X).

С помощью известных свойств ô-функции произвольная функ­ ция X (t), являющаяся входным возмущением, может быть запи­ сана в виде

 

x(t)= ^

x(x)ô(t

x)dt,

 

 

тогда выходная переменная

линейного

объекта

выражается как

 

У(х)=

^

g(t,x)x(x)dt,

 

 

где

g (t, т) — реакция

этой

системы

в момент t

на возмущение

ô (t

— т) — называется

весовой

(импульсной переходной)

функ­

цией.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным методом построения математической модели

объекта

является статистический метод. Этот метод базируется на мате­ матической статистике. Поэтому рассмотрим здесь сначала основы этого метода для простейшего одномерного объекта, на входе которого приложено случайное воздействие х (t), а на выходе объ­ екта имеем случайную функцию у (t) (Райбман, 1967). Математи-

16

ческой моделью

является оператора;, которым описывается рас­

сматриваемый объект. Результат воздействия случайной

функции

х {t) на объект

с оператором

At

можно записать в виде

следую­

щего уравнения:

 

 

 

 

 

у (t) =

At

X (t),

 

которое устанавливает связь между выходной и входной перемен­ ными.

Для линейных объектов зависимость выходной переменной у (£) от входной X (t) может быть задана дифференциальным урав­ нением

11

j

т

і

J=0

d t

i=0

d t

импульсной переходной функцией g (t, s)

 

t

 

2/(0=

[

g(t,s)x(s)ds,

частотной характеристикой

Ф (t,

г со) \

оо

 

 

у (t) = ^ Ф (t,

і, со) Р (со) e™'dco,

где

ce

: (t) = ^ P (со) ешаа.

Определение общей характеристики объекта оператора может быть произведено по статистическим характеристикам входной и

выходной переменных х

(t) и у (t). Если у (t)

и х (t) могут быть из­

мерены,

то задача

сводится к определению

оператора

At по ре­

зультатам измерения входной и выходной случайных

функций.

Точнее,

ставится

задача определения

не самого оператора At,

а его

оценки А*,

которая и используется в качестве

характери­

стики

 

истинного

оператора At-

При

этом

разумно

потребо­

вать,

чтобы

оценка оператора А* была близка к его истинному

значению At

в смысле

некоторого

критерия,

т. е. должно

быть

выполнено

требование

близости

случайной

функции у*

(t) —

выхода

модели

 

 

 

 

 

 

 

 

у* (t) = Atx (s)

и случайной функции у (t), являющейся выходной переменной

объекта.

* " ' ~ ~ 7 ~ Л £ б ^ Г £ Г •4

17

біиолкотека СССР

Для решения задачи вводится функция р [г/,,

которая за­

висит от у (t) и у* (t) и не зависит от .оператора At.

Выбор

этой

функции зависит от принятого критерия оптимальности.

Функ­

ция p [yh j/;] обычно называется функцией потерь.

Для решения

поставленной задачи на математическое ожидание этой функции

накладывается

требование минимума

 

 

 

 

 

 

М{р

[уи

у\]} = min

 

(I - l - l)

и в этом смысле понимается близость оценки А* г< истинному

зна­

чению оператора At.

Соотношение

(1-1-1) будет выполнено,

если

потребовать

минимум

математического

ожидания

функции

P = \Уі->

Уі I П Р И заданной случайной функции х (t), т. е.

 

 

 

 

 

M [уи

уМ)

= ш т .

(1-1-2)

Условие

минимума

соотношения

(П-1) следующее:

 

 

 

 

 

-^-M{(>[y„y,/xs]}

=

0.

 

 

При идентификации объектов управления в большинстве прак­ тических случаев ищется оптимальный оператор по критерию минимума средней квадратической ошибки, т. е. принимают

Р [Уи У*] = ІУі — У*)2-

Тогда из условия (1-1-2) получим следующее уравнение для опреде­ ления оптимальной в смысле минимума среднего квадрата ошибки оценки оператора At:

у (t)

= А\х

(s) = M {у (i)lx

(s)}.

(1-1-3)

Из уравнения (1-1-3)

видно,

что оператор

условного

математиче­

ского ожидания, т. е. регрессия выходной переменной у (t) отно­ сительно входной X (t) дает оптимальный оператор объекта в клас­ се всех возможных операторов.

В нашедших широкое развитие статистических методах иден­

тификации чаще всего оптимальный оператор

ищут в классе ли­

нейных

операторов.

 

 

 

 

Можно показать, что в этом случае оценка

оператора Dt

свя­

зана с корреляционными

функциями

соотношением

 

 

 

А'КХХ

(v, s) = Кух

(t, v),

 

 

где

Кхх

(v, s) — автокорреляционная

функция

случайной

функ­

ции

X (t); Кху (t, ѵ) — взаимная корреляционная функция

слу­

чайных

функций у (t) и X (t).

 

 

 

18

Весовая функция g (t, s) определяется из интегрального урав­ нения

Kyx(t,v)= jj g(t,s)Kxs(s,v)ds, t-T

здесь T — интервал наблюдения.

В частном случае, когда функции х (t) и у (t) являются ста­ ционарными и стационарносвязанными, оптимальная оценка опе­ ратора А * может быть определена из уравнения

Кѵ х {%) = А ' К х х (t — х),

весовая функция (при бесконечном интервале наблюдения) — из интегрального уравнения Винера — Хопфа

 

 

оо

 

 

Kvx(ï)

=

\g(t)Kxx(t-T)dt.

 

 

О

 

Таким образом, по результатам измерения входного у (t) и

выходного

X (t) случайных сигналов определяется неслучайная

оценка At

случайного

оператора

At.

Как было показано выше, задачей идентификации является опре­ деление оператора Dt объекта или, иными словами, математиче­ ской модели объекта.

Первый простейший метод идентификации применялся Ро­ бинсоном (1968) для получения передаточной функции при иссле­ довании глазодвигательного аппарата (см.- главу II1-5). Ко второ­ му направлению идентификационных задач, основанному на тео­ рии квазилинеаризации, можно отнести идентификационную про­ цедуру, разработанную Р. Беллманом применительно к процессам метаболизма и кровообращения (см. главу Ш - 2) .

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

Браверман

Э. М. Восстановление дифференциального уравнения объекта в

процессе его нормальной эксплуатации.— Автоматика и телемеханика,

1966, № 3.

Пугачев

В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автома­

тического управления. М., Физматгиз, 1960.

Райбман

Л. С. Идентификация объектов управления.— Труды ЦЭМИ АН

СССР,

1967.

Цыпкин

Я.

3. Адаптация и обучение в автоматических системах. М., «Нау­

ка»,

1968.

Bellman R. Math. Bioscience, 1969, 5, N 1/2.

Bellman

Л.,

Kagiwara H., Kalaba R. Math. Bioscience, 1967, 1, N 1.

19

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ