- •Предисловие
- •Основные понятия
- •Глава 1. Анализ одномерных временных рядов
- •1.1. Анализ временного ряда на стационарность (автокорреляционная функция)
- •1.2. Компоненты временного ряда
- •1.3. Показатели точности прогноза
- •1.4. Сглаживание уровней временных рядов
- •1.5. Аналитическое выравнивание временных рядов
- •1.6. Проверка стабильности модели тренда (тест Чоу)
- •1.7. Применение фиктивных переменных при моделировании тренда
- •1.8. Сезонная декомпозиция временного ряда
- •1.9. Полиномиальные модели экспоненциально взвешенных средних
- •1.10. Моделирование стационарных временных рядов
- •1.10.1. Процессы белого шума и случайного блуждания
- •1.10.2. Процесс случайного блуждания и единичный корень
- •1.10.3. Модели скользящего среднего и процесс белого шума
- •1.10.4. Модели авторегрессии – скользящего среднего (методология Бокса – Дженкинса)
- •Глава 2. Многомерные модели временных рядов
- •2.1. Динамические модели со стационарными переменными
- •2.1.1. Модель коррекции остатков
- •2.1.2. Модель частичного приспособления
- •2.1.3. Уравнения модели с полиномиально распределённым лагом (лаги Алмон)
- •2.1.4. Уравнения модели с геометрически распределённым лагом (метод Койка)
- •2.2. Динамические модели с нестационарными переменными
- •2.2.1. Ложная регрессия
- •2.2.2. Единичные корни и коинтеграция
- •Глава 3. Векторные модели авторегрессии
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Тест Гренджера на причинность
- •3.3. Модель коррекции остатков для нестационарных временных рядов
- •Глава 4. Панельные данные
- •4.1. Основные понятия
- •4.2. Модель с фиксированными эффектами
- •4.3. Модель со случайными эффектами
- •4.4. Фиксированные эффекты или случайные?
- •4.5. Качество подгонки панельных данных моделью
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Глава 1. Анализ одномерных временных рядов………….………………...5
- •Глава 2. Многомерные модели временных рядов…………… ……….…45
- •Глава 3. Векторные модели авторегрессии………………………………...64
- •Глава 4. Панельные данные…………………………………………….……76
- •680042, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, хгаэп, риц
Глава 3. Векторные модели авторегрессии………………………………...64
3.1. Общие положения………………………………………………………...…64
3.2. Тест Гренджера на причинность…………………………………………...67
3.3. Модель коррекции остатков для нестационарных временных рядов…...70
Глава 4. Панельные данные…………………………………………….……76
4.1. Основные понятия…………………………………………………………..76
4.2 Модель с фиксированными эффектами……………………………..….…78
4.3. Модель со случайными эффектами……………………………….…….…80
4.4. Фиксированные эффекты или случайные?.................................................82
4.5. Качество подгонки панельных данных моделью…….………….…….….84
Библиографический список ………………………...………………………..93
Оглавление…………………………………………………………………….94
Учебное издание
Павел Яковлевич Бушин
Эконометрика
Анализ временных рядов
Учебное пособие
Редактор Г. С. Одинцова
______________________________________________________________________
Подписано в печать 2013г. Формат 60 х 84 / 16. Бумага писчая.
Печать цифровая. Усл.п.л. 5,6. Уч.-изд.л. 4,0. Тираж 210 экз.
Заказ №
______________________________________________________________________