Библиографический список

1. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике : пер. с англ. В. А. Банникова; науч. ред. и предис. С. А. Айвазяна. – М. : Научная книга, 2008. («Библиотека Солев»).

2. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М. : Финансы и статистика, 1999.

3. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 7-е изд., испр. – М. : Дело, 2005.

4. Носко В. П. Эконометрика. Кн. 1. Ч. 1,2 : учебник / В. П. Носко. – М. : Дело РАНХиГС, 2011. (Сер. «Академический учебник»).

5. Носко В. П. Эконометрика. Кн. 2. Ч. 3,4 : учебник / В. П. Носко. – М. : Дело РАНХиГС, 2011. (Сер. «Академический учебник»).

6. Эконометрика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007.

7. Эконометрика : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008.

8. Ben Vogelvang Econometrics Theory and Applications with EViews, Pearson Education Limited: Prentice Hall, 2005.

9. Gujarati D. N. Basic Econometrics, New York: Mc Graw–Hill, 2003.

10. EViews 7 User̕ s Guide I, II. QMS QUANTITATIV MICRO SOFTWARE, LLC. 2009.

Оглавление

Предисловие ……………………………………………………………………….3

Основные понятия…………………………………………………………………4

Глава 1. Анализ одномерных временных рядов………….………………...5

1.1. Анализ временного ряда на стационарность (автокорреляционная функция).................................................................................................................5

1.2. Компоненты временного ряда ……………………………………………….8

1.3. Показатели точности прогноза……………………………………………...12

1.4. Сглаживание уровней временных рядов……………………………..……13

1.5. Аналитическое выравнивание временных рядов……………………….....16

1.6. Проверка стабильности модели тренда (тест Чоу)…………………….…..17

1.7. Применение фиктивных переменных при моделировании тренда………21

1.8. Сезонная декомпозиция временного ряда………………………………….23

1.9. Полиномиальные модели экспоненциально взвешенных средних……....27

1.10. Моделирование стационарных временных рядов………………….…….30

1.10.1. Процессы белого шума и случайного блуждания……………………..30

1.10.2. Процесс случайного блуждания и единичный корень………………..34

1.10.3. Модель скользящего среднего и процесс белого шума……………….37

1.10.4. Модели авторегрессии – скользящего среднего

(методология Бокса-Дженкинса) ………………………………………………38

Глава 2. Многомерные модели временных рядов…………… ……….…45

2.1. Динамические модели со стационарными переменными…………….….46

2.1.1. Модель коррекции остатков……………………………………………...47

2.1.2. Модель частичного приспособления…………………………………….48

2.1.3. Уравнения модели с полиномиально распределённым лагом

(лаги Алмон)……………………………………………………………………..50

2.1.4. Уравнения модели с геометрически распределённым лагом

(метод Койка)…………………………………………………………..………..54

2.2. Динамические модели с нестационарными переменными……….……...55

2.2.1. Ложная регрессия…………………………………………………………55

2.2.2. Единичные корни и коинтеграция…………………………………….…59