- •Введение
- •Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ
- •1.1. Предмет эконометрики
- •1.2. Особенности эконометрического метода
- •1.3. Виды измерений
- •Раздел 2. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
- •2.1. Спецификация модели
- •2.2. Линейная регрессия и корреляция
- •2.4. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии
- •2.5. Нелинейная регрессия
- •2.6. Подбор линеаризующего преобразования
- •2.7. Корреляция для нелинейной регрессии
- •2.8. Средняя ошибка аппроксимации
- •Раздел 3. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
- •3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •3.5. Частные уравнения регрессии
- •3.7. Частная корреляция
- •3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
- •3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии
- •3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •РАЗДЕЛ 4. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
- •РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
- •5.1. Общие понятия о системах уравнений
- •5.2. Структурная и приведенная форма модели
- •6.1. Основные элементы временного ряда
- •6.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
- •6.3. Моделирование тенденций временного ряда
- •6.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
- •Библиографический список
2.8. Средняя ошибка аппроксимации
Средняя ошибка аппроксимации предназначена для оценки качества модели в целом, представляющая собой среднюю арифметическую относительных ошибок аппроксимации по всем наблюдениям, включаемых в модель:
|
̅ |
|
|
|
|
|
(30) |
|
|
|
|
|
|||
Модель сч тается подобранной= ∙ |
достаточно∙100%.хорошо, если средняя ошибка ап- |
||||||
СибАДИ |
|||||||
проксимац не превышает 8 – 10% [1]. |
|
||||||
|
|
|
Контрольные вопросы |
||||
1. |
Что пон мается под парной регрессией? |
|
|||||
2. |
Как е методы пр меняются для выбора вида модели регрессии? |
||||||
3. |
Как е задачи решаются при построении уравнения регрессии? |
||||||
4. |
Как стро тся доверительный интервал |
для линейного коэффициента |
|||||
парной корреляц ? |
|
|
|
||||
5. |
Каковы основные параметры оценки линейного уравнения регрессии? |
||||||
6. |
Что означает коэффициент корреляции? |
|
|||||
7. |
Что означает средняя оши ка аппроксимации? |
||||||
|
|
|
|
|
|
Тесты |
|
1. |
В каких случаях применяется уравнение парной регрессии: |
а) можно выделить один фактор, оказывающий наиболее сильное влияние на результативный признак;
б) можно выделить несколько факторов из генеральной совокупности;
в) можно выделить основной фактор из генеральной совокупности; г) можно определить среднее значение результативного признака.
2. Что означает коэффициент регрессии:
а) среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; ) наклон линии регрессии; в) влияние неучтенных в модели факторов;
г) абсолютное отклонение линии регрессии от генеральной совокупности.
3. Спецификация модели – это:
а) функциональная зависимость между переменными; б) формулировка вида модели, исходя из связи между переменными; в) математическое ожидание;
г) формулировка корреляционной зависимости между факторными переменными.
22
4. К основным способам оценки параметров линейной регрессии от-
носят:
а) графический, аналитический, метод наименьших квадратов; б) коэффициентный, метод наименьших квадратов; в) графический, метод наименьших квадратов; г) метод наименьших квадратов, аналитический.
СибАДИ5. Функциональная связь – это:
а) каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной;
б) каждому значен ю одной переменной соответствует условное распределение другой переменной;
в) каждому значен ю одной переменной соответствует генеральное распределен е другой переменной;
г) каждому значен ю одной переменной соответствует среднее значение другой переменной.
6. Случайная вел чина в уравнении регрессии означает:
а) вл ян е неучтенных в модели факторов; б) выбор неправ льной спецификации модели;
в) отклонение признака в генеральной совокупности; г) отсутствие связи между признаками.
7. Особенность относительной ошибки аппроксимации:
а) предназначена для оценки качества модели в целом; б) оценивает каждое наблюдение в отдельности и поддается сравнению;
в) характеризует процентное изменение результативного признака; г) оценивает качественные показатели признака.
8. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1%;
) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1%;
в) на сколько % изменится значение y при изменении x на единицу своего измерения.
9. Неравенство факт < табл означает:
а) связь между факторным и результативным признаками существенная; б) уравнение регрессии считается статистически незначимым; в) максимальная величина отклонений, которая имеет место при расхо-
ждении факторов; г) факторный признак не соответствует генеральной совокупности.
23